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1、每一笔交易要想到、看到、做到；期货之路是一个由学习到思考然后付诸实践的过程 2、以小博大，充分利用资金杠杆，以小的亏损博取大的收益；积少成多，积累每次盈利复利增长 3、进场最重要 4、头寸控制第二重要， 每次开仓做好连亏10次的准备，头寸计算要把滑差考虑进去 5、执行交易系统 最主要的就是执行开仓操作，一年下来能做到6成以上的执行率就很不容易了 6、关于出场是个很难又很容易的事情：说他很难，因为没有人知道行情会涨跌到什么位置；说他很容易，因为既然他很难所以就不要太强求，只要我们能做到初始止损严格执行，之后的事情觉得赚的差不多了平了就是，比起进场来有较强的随意性，能赚多少是市场说了算，不是交易者能决定的。有人喜欢贪一些，可能抓住的行情波段多点，但是胜率会降低；有人喜欢有些赢利就跑，盈亏比会降低，但是胜率会提高。关键是找一个适合自己的出场方式。 7、错几次不要紧，连续反手总会抓住大的波动，从而扭亏为盈 8、错过几次机会不要紧，耐心等 “性价比”（盈亏比）极佳的进场点 9、期货操作宜短、不宜长，周期选择要偏短 10、不要计较几个点的滑差，下单最好用条件单，一是不容易错过快速行情、二是不用整天盯盘累得慌、三是降低心理负担 11、主力持仓分析很重要，一定要摸清主力动向，要是能在收盘前几分钟公布持仓排名就好了，呵呵交易所会同意吗？ 12、盈利后要加仓、亏损后要减仓，根据风险百分比折算就行，只有这样资金在顺境中才会复利增长、在逆境中降低回撤速度 13、坚持系统不动摇，50%胜率连续错10次的概率仅为千分之一。对于一个连续转向的交易系统来说，每错一次，下一次进场的胜算就会提高，控制好风险等待胜利的到来 14、期货交易的本质就是以不断的小额亏损来测试和捕捉大行情 15、不是每次机会都会发出信号、不是每次信号都能带来盈利，加入一些主观判断，做到有取有舍 16、止损小的机会，比止损大的机会 更容易出现快速突破，从而使交易进入盈利区
17、简单做人、简单做事 18、期货市场是容纳货币的好场所，品种越多、规模越大可容纳的货币量越大，从这几年不断增加的新品种和成交量来看货币发行量增加了多少 19、交易系统胜率和平均盈亏比是反比关系的，提高交易系统胜率会降低获利预期提早获利平仓降低盈利幅度减小盈亏比；反之，提高盈亏比就要单子拿的时间长一点，本来提早离场可以获利的交易以亏损告终，从而降低系统胜率。因此，如何寻找二者的平衡至关重要！ 20、跟踪止损的设置很有艺术性，一旦交易脱离成本区进入盈利区域，我们就要用到跟踪止损来保护来之不易的盈利，同时进一步扩大盈利幅度。跟踪止损小了，小的回抽就会触发止损单，错过下一步的大行情；跟踪止损大了，盈利回吐就比较多。一般来说，我会把跟踪止损设在关键压力支撑位置：大阳、大阴线的极价位置、或是近几根k线的高低点。 21、交易中良好的心态=对交易系统的完全信赖 + 耐心和执着的交易态度 22、投资交易需要信念 23、做事情不要脱离“初衷” 24、期货交易不要太执着，顺其自然 ；策略上把持住方向，具体到战术上，错几次也无妨。 25、定期做历史数据回测，一方面坚定对交易规则的信心，另一方面监控规则适应度，为规则调整提供依据。 26、开仓综合考虑资金利用率，开仓风险度太高太低都不好，最好在30%-60%之间 27、系统好坏的两个关键指标：胜率、理论最大盈亏比 28、充分的波动是趋势跟踪系统有效的前提，一潭死水的行情是趋势跟踪系统大敌。如何破解？
29、交易就是创业，顺其自然不必强求，水到渠成 30、期货之路如攀岩，一旦上去就没有退路 31、系统执行时间长了就容易产生些想法，一旦遇到损失就觉得系统不可靠，及时做历史数据回测可以坚定交易者的信念。 32、永不非信号开仓！永不非计算仓位开仓！ 33、合理降低操作周期，降低初始风险，充分利用资金杠杆
34、周期越长系统信号可靠性越高，但是资金利用率低，每笔头寸风险高；周期越短系统信号可靠性越低，但是资金利用率高，每笔头寸风险低。 35、进场可以量化，出场不好量化。一旦把进出场都量化了，系统就有缺陷、就有不适合的时候和不适合的品种。 36、人的精力有限，主管交易无法做到多品种、多策略组合，但是适度分散还是可以做到的，比如单品种多策略 37、判断哪些品种处于趋势行情，再结合低风险的进出场策略 38、长短各有所长，短了止损小风险好控制但假信号多，长了止损大风险大但假信号少。 |
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