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海龟交易法则是一种趋势追踪法则----随波逐流，顺势而为。 但是作为一只步履蹒跚的海龟，如何才能走在潮流的前端呢？ 答：守在趋势的必经之路上！ 一段趋势的发生，必然要满足一个条件----突破新高后新低。 这个很好理解，不突破极值点根本算不上新的一波趋势么。我真是太聪明了！ 但是，理想总是美好的，显示总是残酷的。因为趋势的发生必然伴随着极值点的突破，但并不是每一个极值点的突破都代表趋势的确认。事实上，大多数极值点的突破都是虚假的信号。 大家还记得小时候学过的那篇课文《自然之道》吗？ 那只先出来的幼龟，原来是龟群的“侦察兵”，一旦遇到危险，它便会返回龟巢。现在幼龟被向导被引向大海，巢中的幼龟得到错误信息，以为外面很安全，于是争先恐后地结伴而出。 黄昏的海岛，阳光仍很明媚。从龟巢到海边的一大段沙滩，无遮无挡，成百上千的幼龟结群而出，很快引来许多食肉鸟，它们确实可以饱餐一顿了。 虚假的信号往往导致屠杀和惨败。 如何才能在众多虚假的信号中不错过正确的信号，坐上盈利的诺亚方舟呢？ 海龟的做法简单而粗暴---把所有突破信号都视为有效信号；如果发现是虚假信号则认赔出场；下次信号出现还进去！ 这是一种什么样的精神？这是一种不妥协不退后不悔改不撞南墙不回头的精神！ 因而资金管理就显得非常重要----你必须保证自己在千次万次的虚假信号中生存下来！ 你必须保证自己可以撑过漫漫长夜，等待黎明的到来。 雪莱说：假使冬天来了，春天还会远吗？ 也许春天还能遥远！更重要的是，你甚至不知道春天回不回来！ 这也是海龟交易最反人性的地方。 海龟只能在趋势很大的市场中获得盈利，而这样的机会一年中也许只有两三次。多数时候，市场总是徘徊于震荡行情，而在这种情况下，海龟们将面临反复的亏损，反复的对信念的拷问。 海龟交易要面对三个门槛：止损、回吐、缩水。 趋势系统胜率低，止损次数多，挫败感强； 浮盈回吐，还要坐着不动，煎熬； 新开的仓连续止损，老仓浮盈回吐，就会造成净值缩水，绝望！ 海龟交易法则最为人逅病的就是回撤大！ 这是博客上的老海龟“森林里最老的驴子”多年来的实盘资金曲线：  如果你长时间都处于亏损状态，你还能一如既往地相信这套交易规则吗？ 假若你已经按信号止损了九百九十九次，下一次信号出现的时候你还能毫不犹豫地进场吗？ 一旦你犹豫了，如果那次恰好是正确的信号呢？ 这就是做海龟困难的地方----人性的考验！ 所以说海龟是一锅汤，是熬出来的！ 海龟交易法则有点类似王晶拍电影----以低成本会拍很多很多的烂片，但只要有一部是经典，就可以覆盖掉前面所有的成本，并且大赚一笔！ (责任编辑：DF134) |
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