为大家推荐几本计量教材

本文章来自计量经济学qq群里的推荐。感谢大家对小编的支持。

任何从事实证研究的学者总能列举几本计量经济学教材，以下是我认为对自己帮助很大的6本教材并附简单的评价。这些教材按照我自学的顺序，由易到难。

1.Jeffrey Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach,South-Western College Pub,2002.

从覆盖面来说，这门书对初步了解计量经济学来说完全足够。对于初学者，该书的难易度适中。如果基础较为薄弱，建议先从该书后面附录中的线代概率等基础知识看起。很多人把入门读物定在Green的Econometrics及Wooldridge的Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data，我担心他们的兴趣和信心会在阅读几页之后就被完全摧毁。

2.Fumio Hayashi, Econometrics, Princeton UniversityPress,2000.

这是我第一次看用矩阵推导的计量教材，本书的特点是用GMM把整个估计思想串起来。

3.谢宇，《社会学方法与定量研究》，社会科学文献出版社，2006。

我在07年参加北京大学-密西根大学暑假班的时候有幸聆听了谢老师的定量课程。后来又仔细地研读了此书，受益非常大。谢宇老师目前是密西根大学社会学系、统计系及公共政策系教授，他同时也是美国科学院院士。该书连同以下介绍的两本书的作者都不是经济学背景，这非常有利于经济学背景的读者学习和借鉴。

4.Stephen L. Morgan and Christopher Winship 'Counterfactuals andCausal Inference: Methods and Principles for Social Research, 'Cambridge University Press, 2007.

这本书连同下面介绍的KKV 1994一起，让我学到了语言逻辑和实证数理逻辑之间的切换。这种能力对实际研究、回应审稿人及学术陈述来说都不可或缺。

Stephen L. Morgan为康奈尔大学社会学系教授，ChristopherWinship为哈佛大学社会学系教授。

5. Gary King, Robert O. Keohane and Sidney Verba, Designing SocialInquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, PrincetonUniversity Press,1994.

Gary King目前是哈佛大学政府学院Albert J. Weatherhead三世大学教授。Robert Keohane目前是普林斯顿大学Woodrow Wilson学院教授。 Sidney Verba目前是哈佛大学政府学院荣休教授。

这是一本对我影响最大的定量教材。对初学者来说，这本书提供了训练所必需的知识，同时又维持在一个恰当的难度水平之上。作者们主要借助浅显易懂的文字表述而非抽象复杂的模型推导告诉读者在研究设计中会遇到的问题，造成的后果及相应的对策。在维持读者信心的同时，循序渐进地揭示出描述性推论及因果推论的相关知识。

我是这本书的中文简体版译者并很荣幸在该书出版20周年之际将她推荐给中国读者。该书译名为《社会科学中的研究设计》，中文版序言由谢宇老师撰写，即将在上海人民出版社出版。

6. Joshua D. Angrist and J?rn-Steffen Pischke, Mostly HarmlessEconometrics: An Empiricist's Companion, Princeton University Press, 2009.

这难道不是一门神书吗？Joshua D.Angrist为当今计量真神，MIT经济学系教授，J?rn-SteffenPischke为LSE经济学系教授。二位作者均是活跃在劳动经济学战线上的经济学者。本书结合论文，系统地介绍了工具变量（IV）、双差分分析（DID）及断点回归（RD）等技术的应用。读者需要结合书中提到的论文研习该书。该书适合那些已经有实证研究经验的读者。

7.在看完上述教材特别是最后一本后，我个人认为计量经济学的进一步提高就需要结合实证及计量理论的论文了。至此，读者终于可以抛开教材，将关注的重点从知识的完整性转移到因果识别技术的实际应用及前沿性上。