统计＋数学＋风控可以去做精算师？传说中的精算师原来是这个样子的…

原文整理自知乎，作者：李元霸、Cherubino、王明彦

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读统计可以去做精算师？
读数学可以去做精算师？

读风控可以去做精算师？

精算师到底是怎样的存在？

独家剖析传说中的精算师！

精算师是“金领中的蓝领”？

金领：行业有所建树的资深人士、顶尖的技术高手、完美的团队协调能力、管理经营能力；蓝领：工矿工人、农业工人、建筑工人、码头工人。

做精算真有那么苦逼吗？

一同来领略这高大上而又酸爽的职业吧。

 

怎么能成为精算师？

精算师考试根据地域不同，有很多不同类型的考试，比如来自英国、澳洲、日本精算师协会的各种考试，当然还有北美精算师协会考试。进保险公司做entry level的竞速按职位对于精算师考过多少们并没有硬性规定，并且考试阵线很长。考精算师公司报销，并且每考过一门，公司都会加薪，所以公司会鼓励员工抓紧考。

北美精算师考试（SOA）

准精算师

课程1：精算科学的数学基础 (Mathematical foundations of Actuarial Science)

课程2：利息理论，经济与金融 (Interest Theory， Economics and Finance)

课程3：关于风险的精算模型 (Actuarical Models)

课程4：精算建模方法 （Actuarial Modeling）

课程5：基本精算原理的应用 (Application of Basic Actuarial Principles)

课程6：金融与投资 (Finance and Investments)

精算师阶段

课程7：精算模型应用

课程8：特定的高级精算实务 (Advanced Specialized Actuarial Practice)

(从以下专题中选考一个方向)

　　( a ) 高级精算实务-金融

　　( b ) 高级精算实务-团体人寿保险；个人和团体健康险

　　( c ) 高级精算实务-健康管理实务

　　( d ) 高级精算实务-个人寿险

　　( e ) 高级精算实务-投资

　　( f )  高级精算实务-加拿大养老金计划

备考经验：

首先，精算考试一定要提早报名，通常3月的考试1月多就截止register了，5月的大概3月截止，以此类推。备考材料主要是SOA推荐的study manual，写的很清楚也很够用，有了这个基本不需要什么课本，当然这只是针对考试，有兴趣深究也可以找些课本来看，SOA对每门考试都有推荐的textbooks。

预备考试也就是所谓的五门基础，最简单的是P，然后是FM，涉及利息理论和少部分金融衍生品的基础知识，其余三门MFE、C、MLC开始有难度，备考时间也需要留的充足一些。备考没什么特殊技巧，就是看manual，一定把概念理解清楚，然后多练题总结下几种类型就可以了。

大公司里很多实习生是五门全过的，但这并不代表考两门的就找不到，只是进去之后可能会觉得压力很大。考试只是找到相关实习或者工作的门槛，最重要的还是实践。

 

精算师的价值？

 根据美国精算师协会统计的最新数据显示（2014年）：

财产和意外保险精算师：平均第一年可以拿到75，424美元的年薪，之后年薪会成线性增长。

退休金精算师：平均第一年可以拿到62，924美元的年薪，之后年薪会成线性增长。

生命保险精算师：平均第一年可以拿到79，394美元的年薪，之后年薪会成线性增长。这在所有精算师分类中平均年薪最高的。
 

健康保险精算师：2014年数据显示，平均第一年可以拿到69，958美元的年薪，之后年薪会成线性增长。

通过不同类型精算师的年薪以及未来增长空间，下面这张entry level精算师年薪调查则为大家更好的统计了初入职的年薪。entry level一般指入职前五年，平均第一年年薪为54，792美元，之后会成线性增长。这里我们统计是平均状况，精算师的工资也会因公司、地理位置、功能不同、工作年限不同有很大差异。

精算师是一种什么存在?

这里将集中讨论就业人数最多的寿险公司中精算从业人员是如何工作的。由于保险公司并不需要太多精算人员，因此绝大多数保险公司只有在总公司才会有精算部和精算人员配置。

 

典型配置

公司管理层：总经理、各股东利益方代言人、总精算师；

前台部门：各种渠道销售部门，如个险业务部、银行保险部、团体保险部、电销网销渠道部、市场部等；

后台部门：客户服务部、资产投资部、IT、精算部、核保核赔部、人力行政部、财务部等。

 

对于从业人数来说，一个中型寿险公司的精算人员按汇报排序一般配置为：

总精算师（1人，任命需经过保监会批准）
精算部总经理（1人）
精算部副总经理（2人，各分管产品和定价）
定价职能（通常每个渠道配置1-3人，整个大职能一般在7-15人左右）
并列评估职能（上面说的细分只能一般每个配置1-4人，整个大职能一般在6-12人左右）

也就是一家寿险公司所有精算人员加起来大概在15-30人左右。

 

精算人员到底干什么？

保险公司精算部根据工作内容都可以分为两大类：定价和评估。

什么是定价

顾名思义就是根据目前信息预测未来，为保险产品确定合理价格的工作过程。保险公司通常按产品销售渠道区分定价人员，这样配置是为了方便和前台部门各不同销售渠道建立对应联系和沟通。定价的大致工作流程如下：

a. 保险产品初步创意：创意可以由销售部门或市场部门等进行市场调研后提出，比如市场最近流行什么产品我们公司是否也需要跟进？当然也可以是精算部本身研究后提出，合作的再保险公司也可能会提供建议。

b. 保险产品形态讨论和确认：这里需要召集各相关部门举行n轮会议，确认产品最终形态，比如具体保险责任、保障期间多久、销售费用如何等等等，这是一个非常耗时并且反复的过程，甚至在万事俱备直到产品最终销售一刻前都有可能全部推倒重来。

c. 定价模型和保费计算：这是外人听起来精算其中一个最玄乎的地方，精算人员需要通过建立模型和基于各种对未来的假设对所开发保险产品未来期间各种可能出现的情况进行预测。

d. 备案材料准备、总精算师批准及监管备案：模型和保费通过各种内部测试后，精算工作人员将根据监管规定准备各种备案材料提交总精算师签字。

e. 其余公司内部和外部的配合：一个很重要的工作是与负责建模的同事确认好内部建模工作，由于绝大多数公司绝大多数产品的定价模型都是用Excel完成的，在产品定价阶段Excel是个非常直观强大的工具，office附带的VBA也是一个简单易用的编程语言，但还是需要Moses或Prophet等专用精算软件才能比较好完成评估工作，因此定价人员开发新产品后还需要配合评估人员把Excel模型翻译成Moses等专用模型。精算人员也要和公司其他部门配合，比如与两核部门确认最低和最高投保限额，与客户服务部门确认各种简便销售计算工具的准确性等。如果保险产品有再保险安排或者因为风险太高需要临时分保，还需要完成再保险谈判、再保险协议签署和后续再保险账单结算的工作。

f. 保险产品上线销售：精算定价完后还需要把模型中计算出来的保费数据、现价数据、准备金因子数据等提供给IT并配合业务系统开发测试成功后保单才能真正出单开卖。

g. 保险产品售后服务：并不是产品开发完开卖之后就没有精算的事了，精算可能还需要参与售后工作，如超大额理赔时保险金额的最终确认。

什么是评估

评估从字面上理解就是给承接业务估一个实际的价值，包括资产、负债方面。一般精算人员的实际的主要工作内容就是按月、按季、按年准备各种法定和内部精算报表供合规和高层决策使用。而法定精算报表有多少？从职能来说，评估一般大致细分如下：

 

a. 准备金和偿付能力计算: 业务承保后，保险公司除了收取到保费还对承保保单形成负债，主要形式就是体现在需要提取准备金方面。准备金目前有两套计算标准：法定准备金和会计准备金。一些上市公司或合资公司根据上市地要求或合资外方股东所在国要求计算符合当地监管标准的准备金和偿付能力。

b. 经验分析：定价时使用的假设需要定期更新，通过对承保保单的历史经验分析可以调查哪些假设指标需要调整，一组紧跟形势的假设可以保持保险产品定价合理扩大销售或让保险公司及早对亏损的保险产品采取措施。

c. 资产负债匹配：保险公司里除精算部以外的人员其实对精算都不算了解，而寿险公司保单多数都是长期业务的特殊性，精算人员需要与投资部门紧密合作提供合适的负债信息如久期等以保证资产管理部门做好最合理的投资规划，尤其是越来越多的“理财业务”的出现。

d.公司规划：基于存量业务和未来发展愿景对公司未来业务规模预算等作出预测，最重要的结果是未来偿付能力和资本要求。如果偿付能力过低，公司需要及早做出注资安排以规避可能的监管层干预。

成为精算师是一种怎样的体验？

09:00 am 来到公司，打开电脑，一边吃着早餐，一边浏览昨天晚上收到的邮件。公司最近要开发重疾类的产品，而我要为这个产品的设计思路提供建议。我决定先做一个市场畅销重疾险的调研报告。通过浏览各大保险公司网站，通过和一些同行好友沟通，通过搜集畅销产品的产品说明书和宣传彩页，关注每一款产品的创新点，最终汇总成一遍内容详尽、重点突出、图文兼备的调研报告。已经为这个报告忙活几天了，今天终于可以收官了，在午饭前终于发送给了领导。

12:00 pm 和同事一起去楼下新开的香港茶餐厅尝尝鲜，一个大报告今天完工了，吃饭都能多吃一点。12点40上楼，趴在抱枕上先睡一觉，脑力劳动实在是太累了。

13:30 pm 周围的讨论声把我吵醒，又该工作了。翻了翻工作日志，有一个分红终身寿险的定价模型需要我完成，还好产品形态比较简单，估计一天就能搞定。打开EXCEL开始建模，依次把保费的计算、现金价值的计算、法定准备金的计算、法定利润的计算、会计准备金和会计利率的计算、偿二代准备金和资本要求的计算都编写好。突然想到保监会刚刚下发了分红险的新监管规定，把新规定打印出来，将模型中不符合监管要求的算法都改掉。终于一个下午的时间，所有逻辑都建好了，就剩精算假设的输入了。打开评估团队提供了精算假设建议，将经验死亡率、退保率、投资收益率等假设输入模型，看了一下各种利润结果，和我预想的差不多，说明模型建的没有太大的问题。

17:30 pm 该回家了，先把模型储存起来，明天再复核一遍交给领导。回到家，吃完晚饭，躺在床上休息一会，刷刷微博，看看朋友圈，有兴致了看一集动漫或者电视剧，实在太累了就小憩一下。

20:00 pm 从床上爬起来，拿出SOA高级课程的复习材料，不考试就没有加薪，这就是天天坚持复习的动力源泉。最近复习的是变额年金的定价，左手抱着教科书，右手抱着复习指南，看重各种理解不能的随机过程公式，觉得自己的人生境界都得到了升华了呢，我仿佛在公式中看到了宇宙的运行规律。。。

23:00 pm 太晚了，明天还要和法务部的同事针对新产品的条款展开一场撕逼大战，得养精蓄锐，于是洗漱睡觉。

这就是定价精算师的一天。