笑傲华尔街的数学大师西蒙斯

他是一位世界级的数学大师，和我国著名数学家陈省身共同创立了“陈-西蒙斯规范理论”；他同时又是亿万富翁，是华尔街年薪最高的基金经理人和操盘手。他运用统计方法建立风险投资的数学预测模型，创下了惊人的投资回报率，自1988年以来，年平均回报率高达34％，超过“金融大鳄”索罗斯。这个人就是美国大奖章对冲基金负责人詹姆斯·西蒙斯，一个人们眼中有点近乎偏执的数学天才。

西蒙斯24岁戴上博士帽；26岁闯入情报界，摇身变为破译密码的特工；30岁成为纽约大学一所分校数学系带头人；37岁赢得几何学最高奖项；44岁闯荡华尔街，成立掀起业界变革的传奇对冲基金公司。拥有过人的数学基础是西蒙斯在基金界游刃有余的一个制胜法宝。比起基金经理人的身份，他更是一位精通数学的学者，通过复杂的赔率和概率计算，最终成就了金融战场的神话。

西蒙斯的传奇

西蒙斯是世界级的数学家、最伟大的对冲基金经理、洛克菲勒大学以及伯克利大学的数学研究院的成员，曾任教于麻省理工学院、哈佛大学和纽约州立大学石溪分校，其代表理论著作为《典型群和几何不变式》。

西蒙斯毕业于麻省理工学院，后来又获得加州大学伯克利分校数学博士学位。在数学领域工作15年，数学研究正处于高峰时，西蒙斯转入金融界，开始创立大奖章对冲基金。经过多年研究，他发明了一套运用统计方法建立风险投资的数学预测模型。西蒙斯领导大奖章对冲基金会以电脑运算为主导，运用数学模型在全球各种市场上进行短线交易。依靠这种策略，他从一个天才数学家变身成为华尔街亿万富翁，被誉为“地球上最好的基金经纪人”，年净赚至少15亿美元。

2006年，西蒙斯被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师，同年，他赚了17亿美元；2007年，他个人盈利大概28亿美元。西蒙斯也登上了《福布斯》全球亿万富豪排行榜：2012年，以107亿美元净资产位列第82；2013年，以117亿美元净资产位列第82；2014年，以125亿美元净资产位列第88；2015年，以140亿美元净资产位列第76。他被《金融时报》评为地球上最聪明的亿万富翁。

数学天才，勤学好问

西蒙斯1938年出生于美国马萨诸塞州牛顿镇，他从小酷爱数学和逻辑推理，就算躺在床上，脑子里想的也都是怎样用清晰明确的方式把指令“传递下去”。14岁那年，西蒙斯在圣诞假期找到一份临时工作，给一家园艺装备店管理库房；但没多久，因为一再忘记库存情况，店里就打发他去扫地了。假期结束的时候，西蒙斯告诉店里的同事，想去附近的麻省理工学院学数学，店老板当时还大吃一惊。那位老板哪里知道，麻省理工学院正是西蒙斯“学霸”角色进阶的跳板。

凭着优异的考试成绩和一位高中导师的推荐，西蒙斯得以进入麻省理工学院学习数学，师从著名数学家安布罗斯和辛格。天资聪慧加上后天的刻苦努力，使得他在大一的时候就达到了毕业生的水平。1958年，西蒙斯20岁，那年他便获得了学士学位，之后他到加州大学伯克利分校继续深造。1962年，24岁的西蒙斯拿到了博士学位。后来，西蒙斯先后在麻省理工学院和哈佛大学教授数学，开始实现他的人生追求。然而，由于经济和学术等方面的种种压力，西蒙斯在1964年被迫离开了大学校园，进入美国国防部下属的一个组织“国防逻辑分析协会”，进行代码破解工作，实际上是帮助美军完成在越南的军事行动，但西蒙斯当时并不知情。没过多久，看了媒体上关于越南战争的残酷报道之后，西蒙斯给《新闻周刊》写信说：“应该结束战争。”他把反战的想法告诉了自己的老板，也因此被解雇。后来，这个正义而又执着的年轻人又回到了学术界，成为纽约州立大学石溪分校的数学系主任，在那里做了8年的纯数学研究。

名校出身的顶级科学家普遍带着点知识分子气，给人一种距离感。但是，即使此后荣誉加身，西蒙斯也根本不摆架子，喜欢大家叫他吉姆，这是个简单又普通的称呼。洛克菲勒大学校长、神经科学家马克·特西尔·拉维尼称赞西蒙斯：“他这个人才华横溢，成绩斐然，可一点也不炫耀。他身上结合了所有让人钦佩的品质。”

1974年，西蒙斯与我国著名数学家陈省身联合发表论文《典型群和几何不变式》，创立著名的“陈-西蒙斯规范理论”，从超引力到黑洞，该几何理论被广泛应用到各大科学领域。两年后，西蒙斯又获得每5年一次的“全美数学科学维布伦奖”，该奖项是数学领域至高荣誉之一，奖励他在多位平面面积最小化方面取得的研究成果，这个成果证明了“伯恩斯坦猜想”中N维的第8维，同时也成为“佛拉明的高原问题猜想”的有力证据。1978年，西蒙斯离开学术界创建了一个投资基金，主要投资商品期货和其他金融工具。

现年78岁的西蒙斯满头银发，特别偏爱穿颜色雅致的衬衫，总是光脚随意地穿一双休闲鞋。在华尔街，即使是专业人士对他及其旗下的文艺复兴科技公司也是所知甚少；然而在数学界，西蒙斯却是大名鼎鼎。他思考的很多东西会让你感到新奇，比如他关注汽车消耗汽油的现象，他认为汽油是不会被完全用尽的，因为如果每次用掉一半，总会剩下另一半，这样下去，最后肯定有剩余。这怎么听都有点像中国古代大思想家庄子所说的“一尺之锤，日取其半，万世不竭”。但有一点值得注意，那就是他在关注这个问题的时候，只有3岁。

西蒙斯很少在金融论坛上发表演讲，他最喜欢数学会议。他曾经在一个几何学研讨会上庆祝自己的60岁生日，为数学界和患有孤独症的儿童捐钱。在发表演讲时，他也常常强调是“数学”使他走上了投资的成功之路。

暂别数学界，创建对冲基金

在数学上获得斐然成就后，西蒙斯开始寻找新的方向。关于他为何从商，其中有个小插曲。据说西蒙斯曾经找到陈省身咨询是从政好还是经商好，陈省身告诉他，从政比数学复杂多了，不适合他，还是经商吧。于是，西蒙斯就转向了投资界。20世纪70年代早期，西蒙斯离开纽约州立大学石溪分校，创立私人投资基金。最初，他也采用基本面分析的方式，例如通过分析美联储货币政策和利率走向来判断市场价格走势。

作为一位数学家，西蒙斯知道靠幸运成功只有二分之一的概率，要战胜市场必须以周密而准确的计算为基础。大奖章基金的数学模型主要通过对历史数据的统计，找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系，发现市场目前存在的微小获利机会，并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。目前市场上也有一些基金采取相同的策略，不过和西蒙斯的成就相比，往往显得黯然失色。其实，在20世纪80年代末，西蒙斯和普林斯顿大学数学家勒费尔重新开发了交易策略，从基本面分析转向数量分析。从此，西蒙斯将他的数学理论巧妙运用于股票投资实战中，彻底转型为“模型先生”。用数学模型捕捉市场机会，由电脑做出交易决策，是这位超级投资者成功的秘诀。

西蒙斯的文艺复兴科技公司总部位于纽约长岛，那座木头和玻璃结构的一层建筑从外表看更像是一个普通的脑库，或者是数学研究所。和很多基金公司不同的是，文艺复兴科技公司的心脏地带并不是夜以继日不停交易的交易室，而是一间有100个座位的礼堂。每隔半个月，公司员工会在那里听一场科学演讲。“有趣而且实用的统计学演讲，对你的思想一定会有所启发。”一位喜欢这种学习方式的员工说。

西蒙斯的文艺复兴科技公司里坐满了数学和自然科学的博士。他从不雇用华尔街分析师，也不雇用商学院毕业生，而是喜欢身边围绕着一群“怪胎”。这群超级“怪胎”的专业领域千奇百怪，包括天体物理学、数学理论、计算机科学……这些学科貌似和华尔街完全沾不上边，然而，他正是依靠这些专家，运用量化策略从庞大的市场中筛选数据，找寻统计上的关系，找到预测商品、货币及股市价格波动的模式。在过去的20年中，西蒙斯的文艺复兴科技公司在全球市场中进行投资。他们开发了许多数学模型用来进行分析和交易，这些基本上是自动化完成。他们用计算机编程建立模型分析股票价格，从而很轻松地进行交易并获利。这些模型是建立在海量的数据基础上的，所以具有可靠性并可进行实际预测，结果往往与他们预想的一样，这也许就是数学的魅力之一吧。

无论是1998年俄罗斯债券危机，还是21世纪初的互联网泡沫，大奖章基金历经数次金融危机，始终屹立不倒，令“有效市场假说”都黯然失色。对此业内人士普遍认为，西蒙斯的不败神话主要得益于其“壁虎式投资法”。“壁虎式投资法”是指在投资时进行短线方向性预测，同时交易很多品种，依靠在短期内完成的大量交易来获利。用西蒙斯的话说，交易“要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会”。

西蒙斯用一系列数据证明了自己的成功：从1989年到2009年，他操盘的大奖章基金平均年回报率高达34%，较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点，比“金融大鳄”索罗斯和“股神”巴菲特的操盘表现都高出10余个百分点。即便是在次贷危机爆发的2007年，该基金的回报率仍高达85%。西蒙斯对交易细节一直守口如瓶，除了公司的200多名员工之外，没有人能够得到该公司“成功秘诀”的任何线索。

赚取的财富，用于社会慈善

数学天赋和成就没有使西蒙斯满足，他的血液里似乎天生流淌着一种不安分基因，催促他寻找新的刺激。那些在金融市场流动的天文数字和跳动的价格波动，对他产生巨大的吸引力。

事实上，20多岁时，他就曾先后投资哥伦比亚地砖和管线公司，以及一家婚礼礼品公司，“我还曾经找到美林公司的经纪人，试图做些大豆交易，但结果都不理想”，西蒙斯曾表示。而他身边的一件小事，更成为他从学术象牙塔中投身到投资搏击场的催化剂。获得维布伦奖不久，他身边一位同事参股一家瓷砖公司，“8个月赚了相当于我资产10倍的钱”，西蒙斯大受震动，跃跃欲试。早年的失败经历更能激起斗志，年届不惑的西蒙斯决心转向专注投资。

在华尔街，西蒙斯特立独行，以数学理论为本，完全采用科学统计方法操盘。在生活中，他笃信科学方法，近乎偏执。跟其他暴富的同行不同的是，西蒙斯没有把他的财富用来享乐，而是转向了慈善事业。从56岁开始，他创办了一系列慈善基金，扶持一些连政府都不愿意、也无力支持的科研活动，还义务举办宣传科学的讲座，资助公立学校的数学教师。西蒙斯把大量金钱花费在慈善事业上，他是数学研究的主要赞助人，在全球范围内赞助会议、项目，等等。西蒙斯还创建了美国数学协会，一个专门为改善美国公立学校数学教育的非营利性组织。西蒙斯和妻子玛丽琳还成立了西蒙斯基金会，专门为教育、卫生、自然科学研究等项目提供资助。

此外，西蒙斯还有一个女儿患有自闭症。为了给爱女治病，20年来，他捐助了3800万美元来研究造成自闭症的原因，他还捐出1亿美元成立美国最大的自闭症私人研究中心。为了探讨自闭症与遗传的关系，他捐献了自己家庭的DNA用于自闭症研究。2003年，他在纽约组织召开了自闭症研究交流会，与会的有世界著名的自闭症专科医生和生物学家。

西蒙斯在数学方面的捐助金额也很可观。2006年，他向纽约州立大学石溪分校捐助2500万美元用作数学和物理学的研究经费，2008年2月又捐助6000万美元，这是纽约州历史上数额最大的捐助。由于西蒙斯和陈省身亦师亦友的亲密关系，西蒙斯也为中国教育做出了贡献，他为清华大学捐资建立“陈西蒙斯”专家公寓楼。

凭借独特的交易策略，西蒙斯在华尔街赢得“黑匣投资者之王”的称号。在多数人眼中，西蒙斯利用数学运算法则进行投资的方法充满了神秘气质。时至今日，西蒙斯的办公室里还有一面墙，墙上挂的镜框展示了他的一项重要学术成就：“陈-西蒙斯规范理论”的一些方程式，它们都出自西蒙斯与陈省身共同撰写的论文。论文发表40多年来，科学家利用那些方程界定了许多不为人知的现代物理学领域。

至于为什么能一次次在不同领域赢得成功，西蒙斯一直很谦虚，只是提到，自己喜欢思考的特质可能是取得许多成绩的一个原因：“我不是世上最机敏的人，要是参加数学奥林匹克竞赛，我的表现也不会特别好。可我喜欢琢磨，在心里琢磨事，也就是反反复复地思考某些事。事实证明，那是种很棒的方法。”

邵红胜 邵红能