果仁网量化策略入门解析果仁网是这一两年涌现出的几个量化平台之一，最大的特点是不需要编程即可完成量化策略的设计和回测，可以说大大降低了进入的门槛。记得以前我自己用爬数据，Excel+VBA建模回测，随便做个简单的也要半天，复杂的能折腾一个星期，现在有了果仁真的是方便太多了。 但是对于量化初学者刚开始用果仁还是有些找不到方向，面对上百个因子不知道该怎么用。这里我来给大家理一下思路。 果仁量化建模分几个步骤 1. 选择持股，又分筛选条件和排名条件。 2. 大盘择时，主要目的不是提高收益，而是为了规避系统性风险，通俗点来讲就是熊市来了赶紧逃，牛市来了你的站在风口上。这里用到的主要是移动平均线等相关趋势指标。不同的策略应该选择风格接近的大盘指标来做择时。 3. 交易模型，这里用到的主要是轮动模型，轮动的精髓在于他能不断的降低你的持股成本，而并不是每次轮换都为了挣钱。例如我持有A股票100股，第一次轮动换到B股票，第二次轮动又换回到A股票，一轮下来你未必一定赚钱，但是这时你拥有的A股票的股数应该是增加了，例如增加到101股。通过轮动不断的拉低自己的持股成本，或者说是获得更多的股份。这就给你未来的盈利做好了准备，因为你股数变多了。但是最终是否能赚钱，能赚多少钱，还是要大盘走势。 4. 第四部就是策略回测了，现在的回测可以从2007年开始，建议回测两个时间段，2011年至今和2007年至今。原因是2011年开市有了股指期货，市场气候起了根本的改变。如果两个时间段效果的不错那说明稳定性很好，二者不能两全则2011年以后的结果更具有参考价值。 上面只是高屋建瓴的介绍一下到底建立一个果仁策略的各个步骤都是在做什么。依据这个逻辑建立出来一个20%年化收益率的策略可以说是信手拈来。如果想要进一步了解因子的细节，可以参考果仁的这个帖子。 当然量化的复杂程度可以无限量的深入下去，熊市多学点，牛市来了才能收获，祝大家好运，得者幸也。 |
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