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当前的折腾应该是2012第一波攻势的前兆，现在隔夜拆借利率一直稳定在2.9左右，去年同期也是一直稳定在这个水平，但10年12月23日之后突然狂飙到4.5%之上，背后的原因是年关前的资金紧张，所以本周是外围资金紧张的一周，但这周一过，流动性肯定缓和，大幅反弹的基础也就有了。
所以盘面上上证领先的黄线这两天开始高过白线了，这其实就是个股活跃的反应，部分品种提前开始活跃了，也该是策略改变的时候了。
说道策略，在上次参加的量化高峰论坛上和两个券商金融工程部的人请教过这个问题，我问题他们：“我也是量化投资的探索者，想想策略也是买卖，很多软件上的买卖信号也是买卖，是不是这种买卖信号也是一种策略呢？”结果他们说得看情况，策略和随机买卖最大的不同就是收益是否可以预期。量化策略制定出来之后，按照策略操作多数情况下收益是可预期的，而随机买卖信号你不知道他什么时候出来，未来一段时间里如果坚持根据买卖信号做能不能获利是未知的。而量化交易中很重要的一点然后通过不同的市场阶段转换不同的操作策略，就能达到可预期的最大收益。
当时经专业人士指点后，我用博尔系统做了一个量化策略的统计，发现4月的下跌以来，收益又好有稳健的策略就是到做多概率68%的位置买入，有2%的获利就走，亏2%就止损，这样下来除非你搞的是重啤天天跌停逃不了，否则基本都能赚钱。
即便是市场表现很糟的创业板，4月份以来14次交易9次成功，5次失败，也能赚8%，而同期创业板下跌幅度就不用说了。
当然赚2%就走，亏2%就跑这是熊市中的保守策略，现在行情已经下跌了800，一月份的银根肯定不紧，行情回暖概率大，那时期现在是可以冒更大的风险。搏更大的收益的。同样交易14次，如果每次出击做多概率68%之后我承受亏5%的风险，博取5%的收益，那即便按照概率也是9次成功5次失败，那收益就有20%了。
当然这种方法不动脑，适合过节前特别忙的人，留个我用的量化交易系统的链接http://blog.eastmoney.com/michelqian，喜欢先定策略在操作的可以也试着用一下，当然这种策略是最简单的，也许正是因为国内这块起步晚，所以收益会很高。实际上我从高峰论坛上了解到，像美国顶级的千禧量化投机基金，他的量化模型已经都是利用行为金融学分析量化人的交易行为了。这种模型人家吃饭的家伙当然不会轻易示人，我自己也在国内找，在此之前，概率模型也是当前的首选了。
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