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【CTA策略实盘源码】C05:商品期货通用策略系列之二(限时特惠)

 黑马_御风 2017-05-20

我  相  信  这  么  优秀  的  你 

 已  经  置 顶  了  我

策略原理

        通用策略模型是指同一策略在不改变参数、不调换交易周期、不修改出入市条件的前提下,能够在不同市场的多个交易品种上盈利。通用策略稳定性好,能把握住不同市场的特征共性,依靠共有规律盈利,是强鲁棒性策略。

        本期,人人宽客将分享通用策略第二期:4小时K线周期同参数商品期货通用策略。策略设计思路清晰,将不同开仓模式和平仓模式有效组合,核心参数少,无任何过度优化。感兴趣的读者按照实际需求领取学习思路或实盘交易。(温馨提示:人人宽客通用策略第一期分享C04,请点击文章左下角“阅读原文”查看)

分享策略绩效

        测试商品期货全品种,在同样周期、同样参数下,全市场30+个品种有25+个品种盈利,策略通用性极强。小编挑选其中流动性好、交易量大、绩效优秀的11个品种构成C05策略投资组合策略组合年度收益率高达99.12%,最大回撤率仅7.30%,胜率41.94%,平均盈利/平均亏损3.63,组合使用最多24.2万保证金在6年时间共产生累计盈利148.8万元,各项绩效指标出色。以下是测试曲线与测试绩效。

        C05组合根据交易商品的市值、流动性、回溯绩效综合考虑,确定组合头寸比例,下表是C05组合交易商品的配置。

        策略盈利来源于小时级别和日级别的单向上涨、下跌行情,同时在行情盘整阶段以小幅止损控制回撤,盈利稳健。以15年玉米淀粉单向下跌市场和16年焦炭单向上涨市场为例,策略完美把握两个不同商品市场的趋势阶段行情。

        C05策略在单一商品也有优秀表现,小编为读者选择了保证金比较低的CS、RB、ZC依次展示绩效,初学者可以优先尝试交易这些商品。

        特别提醒:C05策略将提供交易开拓者、Multicharts、文华财经3个版本的策略源码,以及交易开拓者、文华财经的教学视频,满足读者不同需求。小编截图了视频部分内容,读者朋友先睹为快吧。

C05策略领取方式

已加小编为好友的读者,请直接向小编付费领取

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