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来自: 量化布道者 > 《量化交易》
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秦峰:不做夜盘,那就错过了行情
14七禾网:在股指期货和商品期货中,您使用的是相同的策略还是不同的策略?17七禾网:2015年4月16日,上证50、中证500股指期货合约将挂...
期指新规近一年 量化投资“新玩法”涌现
一方面,公司为原有的致远CTA叠加了商品的套利对冲策略,以求在高波动的商品期货市场上获取更好的收益风险比和扩大产品策略容量;另一方面,也在不断丰富量化多策略:探索并完善灵活对冲择时模型,同时...
常听说的CTA策略是什么东东?怎么做量化策略?
因为交易制度以及交易品种的不同,CTA策略与主流的股票多头策略、宏观策略等的相关性较低,CTA策略逐渐成为资产配置组合中重点关注的一...
【深度头条】10年来,从不隔夜,聚牛!
当时(1999年)市场虽然大部分采用电子化交易系统,真正让我们决定留在并且长期从事期货是后面接触了量化交易开始,但是对于我们当时自主开发的以毫秒为交易基本单位的程序化全自动系统来说完全是在期...
期货从入门到高深之量化交易「初识量化」
期货从入门到高深之量化交易「初识量化」他们不太关心交易标的的基本面,也不太关心交易标的的新闻,甚至连研报也很少阅读。例如股指期...
期指成交萎缩重创量化对冲 业界建言让监管松绑
在期指市场流动性下降和新规约束的影响下,以股指期货为主要交易标的的量化对冲策略,就陷入了困境。吴雅楠亦称:“期货T+0,现货T+1,期货现货的交易制度不太匹配,会带来一些市场波动。增加熔断机制...
TD启航-天道量化期货俱乐部:白银期货分享
TD启航-天道量化期货俱乐部:白银期货分享TD启航-天道量化期货俱乐部:白银期货分享。在长期投资白银期货时,投资者需要选择合适的投资...
较比国外国内量化投资基金的发展状况
较比国外国内量化投资基金的发展状况。由于当时没有股指期货和etf,该产品的主要策略是抓住封闭式基金大幅折价的机会,进行优选套利。此时,量化投资基金终于有了一个可行的对冲工具,alpha策略、股指...
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