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本周二（8月16日）下午，大咖导师“闲趣”在期投圈交流微信群与圈友们进行了零距离实时互动，“闲趣”导师为圈友们深入分析了其目前的账户持仓，并详细地分析了后续的行情走势，还有火爆异常的与圈友们一对一解答哦！不少圈友都意犹未尽呢~ 没有来得及参与的圈友们，想知道“闲趣”导师分享了什么内容吗？跟着小Q一起来看干货吧！ 精彩分享 先给大家分析一下我现在的持仓：
现在手中的持仓不多，已经平的差不多了，总资金使用率仅有4%点。不过仔细回看最近一段行情，可以说持仓还是有鲜明的特点的。最近我的整个持仓状态一直是多多空空的，这个有别于以往的行情。 如果大家一直有关注我交易的朋友，应该会知道，在一波行情能够让我盈利的情况下，要么整体多单，要么整体空单，仅有少量的相反单子。 但是最近的行情震荡起伏，我的持仓也是多多空空，我发现很多日线趋势盘手最近也基本处在一个回撤状态，虽然有幸我在这种震荡行情里边还赚到了一点小钱，但是我只是觉得我很幸运，并不认为这是我交易能力的提升。 但是同样，有关注我之前整个系统的演进的一些朋友，他们应该能明确知道，我现在单品种是4%，4%的意思就是说，现阶段我对整个行情其实是抱着回撤的态度的，也就是说我主观认为他应该会亏钱，至少我的系统会进入回撤期、震荡期、不适应期这样的一个阶段。因为之前加入了一个交易条件：行情明显在盈利一波之后，我会主动调降整个资金使用率，单品种的仓位从8%调到4%。那么一旦亏损的话，原先的回撤会高达19%，但是现在减半仓操作，理论上发生回撤，只要发生历史的相对一个波峰的回撤，那么整体的回撤应该是在8%到10%。 只要在这个阶段，等待回撤发生至8%到10%之后，我再把整个仓位，从单品种4%拉到8%，这样我后面又有两个选择，一种继续亏损，一种变成盈利，那么盈利同样不需要讨论，如果是继续亏钱的情况下，无论后续回撤多少，那么至少前期的那8%到10%的收益已经锁定。这就是我在今年上半年的非常重大的仓位管理思路的一个调整。使得整个回撤幅度从最初39%逐步降低到19%，现在又降低到今年整个回撤幅度到8.6%，我个人是非常满意的。 随后再来说说现在的具体行情。今天收盘前我看了一下整个行情波动，目测后续很难有一些比较活跃的交易品种。可能现阶段维持仓位在4%一些的仓位修整，等待回撤的发生。 大家一直都知道我是一个客观量化的投资思路，很少会去主观判断行情，如果真的要主观判断行情的话，可能这个回撤会持续大半个月，九月下旬会出现我的交易机会。当然这个主观判断是因为历史行情，基本上到这个时间都会发生回撤。另外一个方面，现阶段整个行情的震荡幅度，波动幅度各方面都不对很符合我的交易信号原则，所以后续，大半个月时间应该会维持这样一个窄幅波动，仓位轻仓的操作。这个是我对现阶段以及短暂后期行情的预判。 互动问答 用户 老师你是根据日线级别来做，这样的信号准确率如何？ 闲趣：我个人交易的准确率，统计数据表明胜率是53%，当然这个胜率很多人会认为很高，但我并不认为很高，它仅仅是一个正常发挥。经常关注我的朋友会知道，我始终认为针对一个交易信号保持一致性的执行，那么长期的胜率无限接近50%，你即使能力再差，你也做不到极低胜率，能力再高也做不到胜率极高。 这里的关键点是一致性执行，这个一致性我会反复提及。如果各位放弃一致性执行，使自己的交易信号一直变换的状态下，那么你的胜率一直都会大幅低于50%，始终是被收割的韭菜。很多朋友亏钱就是因为不断的变换自己的交易信号。当然我也经历在过这个阶段，但后来有幸及时警醒，并且有量化的投资思路，选择了一种交易信号一直坚持执行下去， 才有了今天的成绩。 用户 老师你看K线力度是一根还是三根K线？ 闲趣：虽然我是一个明确的量化投资思路，但所谓的量化也不是一成不变的、很刻板的量化，这个怎么说呢？所谓的K线状态，可以有一根或者很多根进行一个组合，我不会局限一根还是三根，尽量要求在大的形态符合我的要求就OK了。以一波行情上涨为例，他前期有一波明显上涨趋势，随后在二浪调整的时候，往下跌破一个相对的二浪平台整理位置，然后又用一根或者二根或者三根相对于前面下跌幅度速度，快的阳线把它包掉、吃掉，那么我就认可他的交易信号已经满足我要求。 用户 老师，文华指数发生背离，是不是需要观察一下？ 闲趣：个人的话，并不会去关注一些文华指数和商品关系的一些关系，仅仅是根据具体商品具体合约他的交易形态和K线图进行策略判断。 用户 根据你的交易系统，像最近行情波动很大，你最近的收益还不错，你是怎样控制回撤的？是直接降低仓位吗？ 闲趣：我是通过一种直接降低仓位的方式来控制回撤的，当自己的净值有一波明显的上升之后，我会主动的去控制仓位，把仓位尽可能调低。 这样做无非就是有两种可能，要么盈利要么亏损钱，对于盈利来说，仓位是低了点但至少还是有钱赚的，而后者一旦发生回撤，交易系统的利益回撤，之前的数据是19%，那么我一旦通过减半仓位方式的话，回撤理论极限值应该是8%-10%位置，我一旦等回撤发生到8%-10%之后，我再把整个仓位调高。无论后面行情是继续亏损还是盈利，我都已经锁定了那8%-10%的利润。 最近整个大半年的交易结果我是非常满意的。为什么这样说呢？曾经一年两年，我的历史收益一直处在80%到100%的收益区间，今年我几乎是没有把收益给降低，甚至我觉得还有点提高，因为整个上半年好像已经完成差不多百分之六十左右的收益，但回撤相反是控制住了，这就得益于我从回撤里边找寻到了自己的一部分利润，把这部分利润转化为收益，又降低了回撤区间，甚至提高了收益曲线。 用户 老师您怎么量化？什么时候仓位该小，什么时候仓位该大呢？ 闲趣：这个量化的仓位就是调整的一个量化区间，主要是看之前一个净值表现水平来判断他的一个综合变化值。之前的19%是一个回撤值，那么后续把仓位拉高应该就是8%-10%这样一个区间。但是什么时候该减小仓位呢？我承认这一部分有一些主观判断的因素， 但是这个主观判断因素不会影响大局。为什么呢？ 首先第一种情况，肯定是赚过一波钱了，你赚过一波钱那么后续其实发生回撤应该是几率非常高的一件事。即使他发生了小概率事，那么也没有改变你继续赚钱的事实，你完全可以做到心态平衡，接受他。而你只需要做的是等待回撤发生，等待回撤发生之后拉高仓位，你就已经锁定那部分原本应该回撤的利润。 用户 老师是只做三浪吗？ 闲趣：我个人只做三浪，我做三浪不是说三浪有什么明显的优点，只是个人喜欢而已。 用户 老师讲讲是怎么确定做日线的，做曰线和分K比有什么优点？ 闲趣：最明显的一个有点是比较适合懒人，整个交易信号应该属于低频的，那么一旦进入低频的话，你的交易也会进入一个低频率，每天无需看盘。对于我来说每天只要等到夜盘或者明天开盘的时候，有需要交易的品种交易一下随后设好止损挂着。但反观分K，会走不开，时刻要盯着电脑。 用户 我想问闲趣老师，止损是如何设置？是一开仓以后就设置成两道止损呢？还是先只要一道？ 闲趣：首先明确一点，止损是分阶段的，当行情刚刚符合我的要求，我下单进去的时候，这个时候一般来说止损会放在前高前低。 以做空为例子，肯定就是放在前高，因为这一阶段行情并没有突破，他还只是箱体，箱体不刷新高点的话依旧是在箱体之内， 所以这阶段都是价格放在前高或者前低的。而行情一旦突破的话，我会基于之前那个箱体平台去计算整个突破幅度一个回抽，一旦达80%的情况下，我会设置其中的一道止损。另外一道止损会设置在一个相对三十分钟的加权均价。 关于止损，仅仅只是我的一个判断公式而已，他并不具备一个绝对优势。我经常碰到一种情况就是可能我的价格止损刚被触及，行情就又顺着我的方向发展了，以非常冤枉的价格出场，但我也遇到过那种仅仅差一跳就差点被止损的单子随后顺着我方向发展的单子。看后者我的单子止损设置好牛哦，仅仅差那么一跳就止损了，看前者又发现我的止损设置好low啊。为什么正正好好打到一个最高点最低点？明明应该盈利的 ！还是我的前面的观点一致性执行。所谓的止损，一致性执行就是固化成一个标准、一个公式，随后一直使用。 你要清楚的知道，你所设置的止损，并不会一直出烂牌，也不会一直出好牌，而是好牌烂牌之间循环交替出场。有时候你看你的交易是幸运的有时候你看你的交易是不幸的，这仅仅是一个正常的波动而已，无论你设置的止损是用哪一个概率去设置的，你最终的结果都是差不多的。所以我个人观点，止损或者开仓等你只需要做到一个标准，并且一直执行 ，千万别去随意改变，你随意去变的话，你会站在胜率的反面，也就是说百分之五十又百分之五十又百分之五十。无限的循环下去，你的胜率会低到令人发指，最终变成稳定的亏货。 用户 老师，如何判断是平台整理而不是反转？ 闲趣：关于这个问题，我个人意见是不去做任何判断，哪怕他可能是平台也可能是反转。我只要做到我的标准是一致的就行了。他会有错的时候也会有对的时候，所以，他到底是平台整理还是平台反转，对于我来说我真的不知道，后面有没有趋势也不清楚，趋势是走出来的、跟踪出来的，绝不是判断出来的。 用户 老师，您认为小资金（5万—10万）适合您的交易系统吗？ 闲趣：坦白说，我的交易系统并不适合小资金，因为我是小仓位、多品种进行分散组合的一个交易模式。以铜、橡胶、黄金这些相对来说贵一点的品种来说，小资金很难也无法把他列入组合，会影响整个交易系统的稳定性，所以我个人认为并不适合小资金去进行我交易系统的操作。 用户 老师，您一点都不阅读基本面分析报告吗？ 闲趣：对的，我不阅读任何分析报告，我认为对于普通散户来说，不是太适合用基本面方式交易，其实基本面的交易会有先天缺陷，打比方，一个品种应该是看多的，基本面非常利多，但他就是一直跌，那么照理来说他价格越跌，你从基本面来说越有投资价值，你应该死扛，但是在期货里面有个杠杆比例的限制，你硬是死扛可能到后面就是爆仓甚至穿仓。所以我认为期货用基本面是非常坑的点，基本面不是普通的散户能驾驭的。 用户 老师做日线，下单前会研判其他周期K线走势吗，比如多周期共振？ 闲趣：我个人并不会多周期的判断，我仅仅看日线。 用户 每次在盈利的时候以什么依据持仓不动？出现什么情况才平仓？ 闲趣： 每次持仓的盈利依据一定是趋势跟踪，那么我所设置的止损也是趋势跟踪，假设趋势存在，那么我的单子就是应该持有，如果触碰到我的止损，那么我的交易系统就已经认为现阶段趋势是不存在的，就应该平仓离场。所以说我的止损设置是一个动态调整过程，以做多为例，一定是随着高点，不断刷新整个止损的价格，不断抬高，等到触及止损就离场。 用户 复盘时成绩不错，但一到实盘交易就不怎么理想了，这是为什么？ 闲趣：很多交易系统会有一个不适应期，很可能你在复盘的时候，他可能是复到比较好的一段，相对比较适应的阶段，那么能够得到比较理想的成绩。实盘交易可能运气不是很好，正好遇到回撤周期，那么成绩不佳也是正常的，另外一方面可能有些时候复盘并不会考虑的太全面。所以任何时候复盘应该完完整整的融入自己的实盘交易的一些情绪波动，这样才能比较有效的进行复盘。 用户 对于小资金的散户，老师有什么建议？ 闲趣：对于小资金散户来说也不用放弃小仓位多品种的组合投资思路，但是相对一些贵的品种可以剔除一些，我给大家一个引申话题，我记得我整个账户资金八十多万的时候，有个人问我你怎么不去做股指期货，当时我给他的回答是，一旦做的话，品种不好做风控，要知道股指期货一张单子就十多万，对整个账户总资金只有八十万资金来说，一下子仓位就拉的很高了，而且都没有减仓，要么就直接平完。所以交易不交易一个品种，第一考量因素是这个品种风控怎么做，他会不会影响我账户平衡，如果这个品种影响的话，坚决不做，即使主观认为有机会也不去看他。 用户 老师把你的系统缩小到60k的话需要改进吗？ 闲趣：我个人不会考虑缩小成小时级别交易，因为我是比较懒，我并不希望自己把时间精力全部放在期货上，我取闲趣两个字就是有闲有趣的寓意。 用户 老师，对于小资金，品种的选择是不是也要坚持一致性，就是固定交易品种？ 闲趣：对的，小资金对于品种的选择最好也做到一致性。 用户 趋势跟踪的技术修养上，老师重视什么样图表理论？形态学丶K线丶波浪理论等等？ 闲趣：我交易路程中几乎没有看过任何交易经典，就像日本蜡烛图，我就看了第一章，道氏理论也是看了第一章就没有继续看了。 用户 老师一直在强调量化执行，但还是主观交易，为什么不直接程序化？ 闲趣：关于量化，很多人理解的比较狭隘，他们认为量化一定是程序化，但我认为量化其实就是你能定量的分析整个交易系统，他就是量化，主观交易这个定论有点偏颇。为什么不设置程序化？对于我来说根本没有不必要，因为我交易不是很频繁，写程序化需要很大精力，还不如继续这样低频不频繁的交易。 用户 老师是怎么把生活和期货分开的？ 闲趣：个人观点，首先不能高频，你高频的话要天天盯着电脑，其次，就像前面所说的量化，你可以不写程序化，但是你至少要把自己的一些交易信号、仓位管理、止损止盈等各方面明确的写在一张纸上，把他固化，那么你每次只要按照表格进行执行就行，你的心态就不会被牵着走。 一起来看看闲趣导师的交易风格吧！ 单品种小仓位，多品种组合趋势交易。震荡行情利用品种间的差异，组合对冲控制回撤幅度。趋势行情利用品种共振的特性，提高获利能力。从而达到交易系统内的攻守平衡。 纯日线裸K交易，利用行情突破前的“深蹲”，亦可称之为“假突破”。通过对K线的力度判断，精简信号频率，提高胜率。网络盛传的2B交易法，有异曲同工之处。 小仓位多品种是整个交易系统的核心，由此方可做到进可攻退可守。单品种价值占账户总权益8成（资金使用率≈8%），多品种组合价值上限占账户总权益800%（资金使用率≈80%）。另依据账户的净值的表现，在一波收益过后，主动调降单品种仓位占比，等待回撤发生，从而起到控制回撤的目的，保持账户净值平稳。 可以以交易为生，但仍需与交易保持距离。期货仅仅是盈利工具，它可以让人远离柴米油盐的琐碎，但富裕的时间需要家人、朋友、诗和远方做补充。参与期货，又看淡期货，往往是期货盈利致胜的关键。 导师介绍 闲趣  小仓位、多品种、截断亏损、放飞利润 2015-2016年 中量网首届期货实盘大赛 净盈利排行：第5名 1989年出生，上海人，2007年开始操作股票，偏爱长线操作。在经过了一段时间的摸索，慢慢形成了现有的操作框架，走向了稳定盈利之路。闲趣导师秉持着 “小仓位、多品种、截断亏损、放飞利润”的操作理念，作为导师中较为年轻的一位，其凭借自己在期货交易中的经验吸取，不断形成了自己独特稳定盈利的秘诀！其在期投圈展示的账户目前年化收益率为199.85%。
是不是后悔没有跟随‘闲趣’导师一起交易一起收益呢？ 现在也为时不晚哦！
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