Visual Studio下实现Eigen+Intel MKL的矩阵乘法

imelee 2017-09-22

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科学计算过程中经常会用到线性代数运算，尤其是矩阵乘法，自己手写的C++代码想要赶上MATLAB几乎是不可能的。在C++中，谈到高性能计算就往往要用Intel MKL，但是用过的人都知道，这东西烦人的很，函数风格也怪异，不好用，一个简单的矩阵乘法函数dgemm的参数列表就老长老长。Eigen是一个相对来说十分优雅和好用的线性代数运算库（尤其是在Windows下，Blas，Lapack太麻烦，基本不考虑），缺点就是密集型计算“不那么快”。

所以，如果既能有Intel MKL的速度，又能有Eigen的优雅，还是在Windows下，那真真是极好的。

操作系统：Windows 7 64位

安装Visual Studio 2013
下载C++下的一个线性代数运算库Eigen并解压：http://eigen./index.php?title=Main_Page
安装Intel Parallel Studio XE 2015

在Visual Studio下配置Intel MKL：详见 http://blog.csdn.net/zhujiahui622/article/details/50504164
在Visual Studio下配置Eigen。假设Eigen解压在D:\Local\eigen下，则在项目属性中的“配置属性”下的“C/C++”面板中将“附加包含目录”设置为D:\Local\eigen
写代码

#define EIGEN_USE_MKL_ALL
#define EIGEN_VECTORIZE_SSE4_2

#include <iostream>
#include <Eigen/Core>
#include <Eigen/Dense>
#include <time.h>

using namespace std;
using namespace Eigen;

// 使用Eigen+Intel MKL
int main(int argc, char *argv[])
{
    MatrixXd a = MatrixXd::Random(3000, 3000);  // 随机初始化矩阵
    MatrixXd b = MatrixXd::Random(3000, 3000);

    double start = clock();
    MatrixXd c = a * b;    // 乘法好简洁
    double endd = clock();
    double thisTime = (double)(endd - start) / CLOCKS_PER_SEC;

    cout << thisTime << endl;

    system("PAUSE");
    return 0;
}
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