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在《期货市场技术分析》一书中，作者介绍了相对力度指数（RSI），RSI是韦尔斯.王尔德首创的，发表在他的《技术交易系统的新思路》一书中（1978年出版），RSI解决了摆动指数的数值偏离问题和不断调整上下边界的问题。要计算RSI首先要计算出RS，具体的公式是：RS=N周期内上涨收市价的平均值/N周期内下跌收市价的平均值，RSI=100-（100/（1+RS））。书中提到，当RSI超过70时，显示超买状态，当RSI低于30时，则是超卖状态。 笔者的做法是，当RSI数值较大时，看作是多头趋势，此时顺势做多；当RSI数值较小时，看作是空头趋势，此时顺势做空。按照这样的思路，编写成程序。 为了测试结果尽量地接近实盘交易，我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍，开仓和平仓各加1个最小变动价位的滑点，测试的品种是所有活跃的国内商品期货指数合约，每个品种分配初始30万本金，每次开仓的手数按照10万资金的3倍杠杆计算，以下是在日线级别的初步测试结果。 从初步测试的资金曲线和数据来看，表现良好，在全品种测试中，除了2010年以外，其余每年都是盈利的。胜率为47.61%，盈亏比为2.13，是比较典型的趋势跟踪策略。 以下是该策略近期在部分品种日线上的开仓信号图，红色部分代表持有多单，绿色部分代表持有空单。 该策略从7月6日至9月22日在螺纹钢上，较好地抓住了1波较大的上涨行情，最近一次是在9月18日开空，目前持有空单。 该策略从6月28日至9月22日在热卷上，较好地抓住了1波较大的上涨行情，最近一次是在9月19日开空，目前持有空单。 该策略从6月30日至9月11日在焦煤上，较好地抓住了1波较大的上涨行情，目前没有持仓。 该策略从7月3日至9月22日在PVC上，较好地抓住了1波较大的上涨行情，最近一次是在9月18日开空，目前持有空单。 该策略从2月28日至9月22日在铅上，较好地抓住了1波较大的下跌行情和1波较大的上涨行情，最近一次是在9月22日开多，目前持有多单。 总结：从初步历史测试结果来看，该策略表现良好，值得做进一步的深入研究。笔者将RSI用作判断趋势，该策略灵敏度比较低，比较适用于日线级别的大周期交易。 笔者水平有限，本文仅供程序化初学者或想学习程序化的交易者参考，部分观念可能带有一定的主观性和局限性，如果有不同意见或其他疑问，或者想要了解程序化的哪一块内容，欢迎大家在文章下方留言，笔者会尽可能地为大家解答。 感兴趣的读者，可以加微信：QHYM777，或扫描下方二维码，免费领取文章中金字塔版本的策略源码，以及领取更多其他策略源码和加入程序化学习交流群。 七禾网www.7hcn.com研究中心研究员 傅旭鹏 风险提示：投资有风险，本报告仅是个人观点，仅供参考，不构成投资建议。 |
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