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国庆节前各大指数普遍回调，由于跌破了上升趋势，我陆续把右侧趋势仓位减掉了不少。上证50、创业板、次新股、周期股都被我清掉了。这其实也是一个信号，短期内大盘快速上涨的力度比较弱，即使没有大跌，震荡市里跌一天涨一天的，趋势模型也很难赚钱。 右侧仓位减少了，左侧仓位就开始增加。所以，我今晚打算重启暂停了一个月之久的证券网格。 我当初是在3月28日公布证券网格，在8月28日卖光了。 短短5个月内把网格卖光了，有几个原因。 1、证券ETF的超额收益比较多，主要来源于股票打新收益。之前跟大家说过，基金市值之所以不能作为打新门票，是由于基金本身持有股票，自己就会打新。打新收益会计算在基金净值里。 由于证券ETF存在超额收益，虽然指数还没涨上来了，但网格却要卖出了。ETF跑赢指数越多，网格就卖得越多。由于无法测算未来ETF究竟能够跑赢指数多少，所以网格在设计的时候，都是以指数为标准。 这是一件好事，说明我们获得了额外的收益。但下面就是一件坏事了。 2、郭嘉队比我预想的提前买入了证券股。在二季度报中显示，郭嘉队买入多只券商占各自市值约4.99%。如果超过5%就要举牌了，但郭嘉队只是进来高抛低吸维稳，不是当股东。所以可以理解为这是郭嘉队买入的最大仓位。 老铁们应该很熟了，这是证券指数的PB估值图。橙色线的指数线，不用管它。蓝色线就是PB估值线。当它位于红色线以上，属于高估，例如在2014年末，到了15年6月是顶峰。 当它位于绿色线以下，属于低估。近五年来出现过三次最低估机会，分别是2012年初，2014年中和今年年中。所以之前证券网格的底部就设定在了PB1.5。 然而郭嘉队神乎其技地提前抢入券商，导致证券PB并没有到达1.6，所以证券网格之前最大只买入了6格（满格10格）。 所以我总结了之前的经验，重新调整了参数。这次网格的变动比较大，各位老铁记得点击图片按收藏，之前的2.0版本已经作废了。证券3.0网格表如下： 看不懂也关系，如果想参与证券网格。今天证券ETF收盘价为1.101，那么明天先在1.101附近买入6格，下一格在1.089买入，在1.145卖出。 在购买网格的时候，最困扰老铁们的是应该每格20000股呢，还是每格20000元呢？ 如果是每格20000股，那是最容易操作的，每天指定价格委托买入/卖出就好了，完全不用动脑。 如果是每格20000元，那就比较麻烦了，由于价格在不断变动，当价格是1的时候，买入20000股，当价格是0.8的时候，就要买入25000股了。每天都要动脑算。 但这个方法也要好处，它可以让你在低价的时候买入更多的筹码。在1块的时候，买入20000股，在0.8块的时候，买入25000股。用的资金是一样的，筹码却更多了。 除了这两种，老铁也可以用渐进式。在第一格买10000股，第二格买入12000股，越跌越买。网格的建仓方式多种多样，具体是选择哪种，老铁们可以自己选择。我建议刚做网格的朋友，先用第一种方法。 ...... 最后对昨晚文章的一点更正。感谢昨晚各位老铁的提醒，经过我今天和银河证券再三确认，周四卖出逆回购后，在周五买入水星一号，是无法计算利息的。昨天是客户经理把可取资金和可用资金搞混了。可取资金计算利息，可用资金不能计算利息。她告诉我可用资金也计息。 这里我也有一部分责任。由于水星一号是一个季度统计一次利息，我之前虽然亲身测试过了，但也没法核实最后利息是否完整统计。只要到周五盘后，它还是会自动扣款的。 眼看国庆假日即将到达，各位老铁的闲余资金嗷嗷待哺，我在跟券商确认之后，就赶紧把策略公布出来了。这里要跟大家说声抱歉。 既然没法用水星一号，那就只能用回老策略了。周四卖出逆回购，周五申购货币基金。能申购的货币基金有这些，经常用的是519888。周五那天大家都会去抢，建议大家周五开盘就去申购。 如果实在没办法申购，周五就去买入货币基金。能买入的货币基金有这些。 大家可以看到。货币基金的净值多数是在100左右，而货币的价格却是在99.9左右。做过华宝油气套利的老铁就知道，这是场内折价。但到了周五，大家都会想来买。价格可能会超过净值，变成场内溢价。 如果周五还是场内折价，我们买入也没问题。但如果是溢价，就不要买了。 如果既没有申购到，货币基金又出现溢价怎么办？那就只能继续卖出一天逆回购。但这是最差操作结果，因为周五卖出一天逆回购只有一天的利息。 所以，昨晚的套利策略基本不变，只是放弃了水星一号，明天卖出一天逆回购，代码是131810，周五买入或者申购场内货币基金。 我把昨晚的套路收益图重新修正了，如下。 要拿到8.8年化利率，前提是大家在周四以6%以上的利率卖出逆回购，周五顺利申购货币基金。如果低于这两个利率，套利收益率就会下降，反之也会上升。 如果周五无法申购货币基金，国庆期间就只能拿逆回购的收益了，但年化利率也有5.4%左右。
..... 华宝油气9月26日官方净值是0.563，与我午报估算的一致。今天华宝油气尾盘急速拉升至0.559，现在折价缩小到了0.7%。由于昨天参与了套利，今天我就没套了。如果今晚XOP继续上涨，明天可能又要卖出一格了。从上个月底到现在，华宝油气已经反弹了12%。 朋友们临走前点下方 关注微信公众号：股市药丸 输入【新手入门】 告诉你我的盈利秘诀 输入【P2P】 告诉你靠谱的理财产品 输入【量化】 知道什么时候买股票最赚钱 输入【网格】 华宝油气十年赚十倍交易策略
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