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如何开发程序化交易系统？ 第一：能够很好的反映所交易品种的价格运行特征是优秀的程序化交易模型所具备的条件。 价格运行特征主要分为两种： 1.有价格趋势特征 交易策略要进行的方向是由价格趋势特征决定的， 2.价格点位变化特征 交易模型的进出场位置是由价格点位变化特征向我们提供的。 所以在开发程序化交易系统时，可以设计一个子系统，使它具有判断行情的功能和辨别对价格趋势的功能以及判断对进出场点位的功能。 第二：能够反映交易资本风险特征的能力也是优秀的程序化交易系统所具备的条件。 根据全部品种的价格趋势来说，在某一时空该品种价格运行的随机性和总的价格运行的规律性两者之间是一种辩证关系，也就是必然和偶然的对立与统一。 所以，交易品种价格运行的规律性被我们发现同时，一旦有随机运动的存在，一定会致使趋势辨别子系统出现不同程度的偏差，从而交易风险也会随即出现。交易风险的存在，也就意味着出现了亏损。我们可以用亏损在交易资金中占有的比例来计算风险的大小。其实交易资金依据自身的特征，就有其他的风险存在了。就像资金的来源不一样和资金占用周期等一些情况，对程序化交易的进行多少会有所影响的。 所以，程序化交易系统单纯的只有判断趋势的功能是不行的，比如风险控制和资金管理这样的功能，它也要同时拥有。因此风险控制和资金管理模块在开发程序化交易系统时，一定要有。有风险存在，要及时发现，还要准确控制风险，化解风险，以此来做到稳定获利的目标。 第三：能够反映投资者的个人风险偏好及性格特征，也是优秀的程序化交易系统所具备的条件 交易可以说是一门科学的艺术，说它是艺术性的科学也可以。交易科学性的体现就在于：价格运行趋势和资金管理有效的约束了交易方式。但是，交易者的个人特点也会约束交易，就像个人的激进、保守、稳健的风格特点等。如果使用者不能接受程序化交易系统，原因一定是：他的这部分个性并没有在程序化系统中体现出来。 交易方式的艺术性表现在程序化交易的个人特征方面，交易策略的不同就是它最主要的表现。如果把程序化交易比作“黑匣子”的来讲，其研发人员的性格、经验、文化等特征一定会在这个“黑匣子”里有所体现。 我们可以思考一下，程序化交易系统如果是半开放的那？打个比方：基金中使用的程序化工具，它其实就是一个适合不同人群的交易策略数据仓库，可以更好的让交易者来根据自身个性的不同，利用好程序化交易工具。 （来源：我的程序化交易博客） [擒牛记] 长盛基金冯雨生：量化投资犹如钓鱼 |
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