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量化投资模型 量化投资模型一般可以划分为两种：趋势模型和震荡模型。但怎样根据实际情况应用可能就要考验你的能力了。小编认为，真的没必要追求所谓完美的模型，而是在交易的过程中不断的完善它。今天和大家交流的主要是趋势模型。
量化投资交易模型只是你进行交易时的一种使用工具，一个优秀的模型是量化投资盈利的前提，坚决的执行是量化投资盈利的关键所在，在决定使用模型后即完全的放弃个人对金融市场的认知和判断是程序化交易盈利的精髓所在，也就是说“用人不疑，疑人不用”，经过反复论证可以用的模型就要给它机会在市场中锻炼，跟据情况完善和修正，但不干预。
如何选择量化投资模型？如何辨别优劣？ 选择量化投资的交易者是孤独的，通常一个人编程到深夜，几千行代码码起来熬了无数个日日夜夜；接着历史测试做起来，数据跑个几天几夜；看着出来的曲线可以啊，虽然几天没刮胡子，面容也些许憔悴，但这时的你一定嘴角掠过一丝微笑，然后信心满满的进入实盘测试，当然前提是你已经准备好了足够多的钱。经历过这些的人一般都不会只经历一次，而是越做越上瘾，从此在量化投资建模，数据和模型的道路上一发不可收拾，而且慢慢的在实践中也就获得了一双慧眼，从此可以不再轻信那些模型的神话。可是也有一些刚刚入行的小白们，他们有钱有热情但是没经验，为了不让小白们的钱不要在找到自己有效投资模型之前就被骗光，小编还是想分享一些基本的方法~ 量化投资模型的基本分析，首先是测试时间，一个足够优秀的程序化模型一定要经受住时间周期的考验，只是拥有足够长期并且好看的交易结果，才有评判的价值。如果测试周期仅有那一两个月，那么这样的交易模型还不足以相信，也可以说是有待观察的。
其次是资金控制，量化投资交易中的资金管理也是很重要的，即使有些模型的测试结果看着不错，可是如果没用100%的资金额度做测试也是不大合理的。当行情好的时候，使用资金越高，获得的收益就越高，可是行情不理想的时候，使用资金越高，亏损也越大。就因为我们不能够预测出下一秒的行情是怎样的，因此，利用历史数据进行选择开仓的使用百分比是不明智的做法，这也很好的解释了，有时候基金使用率是80%，测试结果却是亏损的，反而使用率是40%时，测试的结果却是获利的。如果模型的设计足够好，那么资金控制部分也应该是充分考虑过的。
第三是测试方式，不管是开盘价还是收盘价都存在各自的不合理性，一般情况下，趋势模型的开仓信号就是趋势逆转点，准确来说就是出现指令价位。
量化投资模型测试结果的分析，包括：
（1）指令总数
通常来讲就是信号数。信号数过高，证明震荡行情的过滤不是很好；信号过低，说明存在很大的风险。怎样才能知道信号数是不是合理的呐？可以把不同的模型在不同的周期里进行一个比较，或者一个简单点的办法就是让信号数/有效交易天数。例如：日内短线，通常情况下，一个有效交易日的平均信号数为2-5之间，这个数据只是给大家起到一个参考作用，并不是绝对的。
（2）利润率
不需要你看总的利润，你只要看剔除最大利润的结果，这个结果一定要为正，同时测试的周期越长，说明利润率越长。多数的模型在测试期的时候表现都不错，但是测远期就不行了，因此在做测试时，尽可能的去测能测到的最长周期。也有可能因为行情的影响，导致短期的利润率比长期的高，可是总体来看，一个优秀模型的测试结果，还是周期越长利润率越高，这种情况最好。
（3）正确率
当其他的条件都整体相同的时候，正确率越高当然是最好的了。可是也不要因为看到了一个高正确率的模型就羡慕不已，看见自己的模型正确率低就变的忧心，其实一般情况下，正确率在45%左右就是很好的了。原因就是程序化的本质就是赚大亏小，如果处于震荡行情，正确率低是正常的情况。
（4）最大亏损率
假如你选择的手数是固定的，例如：10手进行测试，你的最大亏损率应该在最大的时候都不会超过10%，但是你的测试手数比10多的话，可能你的最大亏损率也就相继的提升了。假如你选择的资金使用率是80%，你的亏损可能会很大，当然也有亏损小的测试结果存在。这就由你测试周期中的行情决定了，因此最好还是不要过于依赖它。
（5）空仓时间
例如：日短线，空仓时间如果太高的话，一定会丢失大的行情，但是这一点不是最主要的。当你的空仓时间长，但是利润很高的话，那错失了就算了，虽然错失了，但是并没有亏损的风险存在。 量化投资交易的执行
在这里跟大家讲个小编身边的实例故事，有一个期货公司的经理，看着现在量化投资这么流行，就预备好资金决定进军量化投资搞一搞，至今小编也不知道他是根据什么选择的这个模型，只是因为模型所在的公司很大，同时测试结果也非常好。当小编听见这段话的时候，我的第一想法并不认为这个模型就是优秀的模型，说实话，小编也见识过一些“大公司”的量化投资模型源码，就连最基础的交易理论都让我不能信服，可是呈现出来的图形对初期使用程序化的交易者来说，是很迷人的。结果用这个模型交易之后，恰好遭遇了一段时间的震荡行情，不用想也知道他的亏损情况，最终决定放弃量化投资交易了。
这是一个很典型的关于量化投资交易执行的例子，程序没有人性，那在我们利用它的时候就不要把人性掺杂在里面，当你决定使用程序化的时候，就给自己一段时间，无论是使用真钱还是模拟的，时间都不要太短。要是短也行，你要保证在这段时间内，你本身可以分析出，可不可以把基本上有的行情都遇到一遍，例如：测试30天，其中可以遇到10天的震荡，还能遇到好几天的大行情，之后根据它来分析你的程序化模型的优劣。一定要记住，不能仅仅因为几次不好的使用结果就认为这个模型不好，也不可以因为几次的成功就完全的信任它，一定要有一段时间的观察和模拟，之后在投入真钱进行试水，时间长短可能不是最重要的，但是能否经历过大的行情才是做主要的，因此，选择程序化模型时，要选择最适合自己的而不是很完美的模型进行交易。当执行模型时，你应该忘了金融市场中的规矩，全部都忘掉，你要记得你其实就是个傻瓜执行者，在金融市场中，相当聪明的人不一定能生存，傻瓜也不一定就会被淘汰。 成熟的交易者才能走的更远，谁都是一边摔倒一边学坚强~ |
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