一、量化的定义：量化交易也称程序化交易，以数据为基础，通过统计分析、数学建模等科学方法，由计算机生成结果的交易体系。量化交易占美国华尔街75%的量，国内这个比例不到10%，这是未来发展的主流方向。量化包络技术分析和基本面分析，量化交易规避人性的贪癫痴慢疑，通过概率取胜。 程序化一般分为两类模型，一类是趋势模型，一类是震荡模型，如果你想两者结合起来就要看自己的本事了，我的建议是程序化需要不停的去完美，但千万不能追求完美。程序化是一种工具，帮助你积累财富的工具，却不是一种暴利的赚钱方式。 程序化赚钱的前提是一个好的模型，程序赚钱的关键是坚持的执行，程序赚钱的精髓就是在确定最终使用模型之后，彻底的放弃你对金融市场的一切理解和交易技能，就像武侠小说里说的，想练成最上层的功夫，就应该先废掉所有的武功。 交易策略的逻辑图 二、量化模型的识别以下内容就是帮助你如何辨别好坏模型： 1、测试时间：一个好的程序化必须经得起时间周期的测试，如果一个程序化，结果很漂亮，周期却只有一两个月，不可信； 2、使用资金：资金使用时应该选择固定的手数进行测试，不管他的行情如何，永不加仓或减仓，来测试一个模型更为合理； 3、测试方式：一般以收盘价来测试，很多模型用指令价，这带有隐含的未来函数性质，因为在实盘中指令价模型是会闪动的，光滑点和手续费都是非常大的一笔费用，所以一般用K线走完的收盘价来测试比较合理。 三、量化模型测试结果的分析：
总之：测试结果分析不能只看某一个数据，因为结合起来一起分析：指令总数不能多也不能少，周期越长利润率应该越高，正确率45％以上就可以接受，最大亏损不能过大，空仓时间可以自行把握。如果一个模型做到了以上几点是不是就算一个好的模型了呢，基本上可以算了，但最重要的是我们还需要结合信号图形（此点需要一定的程序化经验，并不一定看上去好的模型就是好，当然看上去好是前提，如果看上去都觉得一般了，那肯定是不行）来分析，此外，还要看到模型里是否有未来函数，如果是日内短线，信号就一定不能消失，每天的跳空缺口需要技术性的回补等等其它问题都是分析一个模型好坏的理由，但是，一个好的模型是不怕任何测试与分析的。 用金字塔平台编写的个股择时策略组合回测净值曲线 四、程序化模型的执行：人机结合程序化交易的执行这一点没什么好讲却又不得不讲，很多有多年经验的操盘手，甚至一些国内的金融公司，常常会对程序化交易提出一定的质疑，有些朋友因为觉得程序化好，准备好资金，进行程序化交易，结果在使用该模型交易时，正好遇到一段时间的震荡行情，可能是亏了不少吧，然后决定放弃程序化交易。 这就是一个典型的程序化执行的例子，程序没有人性，我们在使用时就更不应该加入人性，如果你决定使用程序化就给自己一个时间期限，时间不能太短，如果短也可以，必须在这段时间中，你要自己能分析出，是不是都能遇上基本上所有的行情，比如，测试三十天，遇到过十天的震荡，也遇到了好几天的大行情，以此来分析程序的好坏。 绝不能因为几次的使用结果不好而去否认程序化，也不能因为几次的使用成功而完全信任，必须要有一定时间的观察（趋势和震荡环境下都必须经历），然后再到真钱的尝试，时间长短是小事，关键是是否经历过大部分的行情，从而选择一个最适合而不是最完美的模型进行自己的程序化交易。 一旦执行，你就应该忘记所有的金融市场的条条框框，你就是一个傻瓜执行者，聪明人在金融市场上不一定能生存，傻子在金融市场也不一定被淘汰． 用matlab搭建平台做股票策略回测 五、总结：以上经验，希望能帮到刚刚入门的朋友少走一点弯路。总之，没有完美的程序化，不要怀有追求暴利的想法去使用程序化，做一个合理的预期，成为一个傻瓜执行者，假以时日，你就能变成一个轻松的富翁。财富的积累是一个过程，金融市场没有不可能！别人可以，你也可以！金融市场从来不缺少明星，但缺少寿星，一年十倍的很多，但十年一倍的很少，就是这个道理，顺应天道，合理的利用复利增加自己的财富。这个市场，在盈利和亏损之间，你只能控制亏损，你可以决定自己亏损的大小，但无法决定盈利的大小，行情是老天爷给的，止损是自己决定的，明白了这个道理，程序化就能成为你无为而治的核心工具，愿你借助东风，蓬勃万里！ 基于文华财经平台的商品多品种组合策略 |
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