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本文摘自汇商琅琊榜（微信公众号ID：forextop），金十数据略有删改，转载请标明来源。 本文将分享一个黄金日线图上历史效果表现较好的均线交易系统——5日、10日和15日均线系统，该系统操作思路简单易懂、信号明确，而且在过去一年里也发挥了不错的效果。当然，这个系统也有它的劣势，本文也将探讨其优缺点以及不足之处的解决方法。 这个系统操作思路是，当5日均线与10日均线出现金叉时，空头离场；当5日均线继续上行并与15日均线出现金叉时，多头入场。当5日均线与10日均线出现死叉时，多头离场；当5日均线继续下行并与15日均线出现死叉时，空头入场。 如下图所示，红线为5日均线，绿线为10日均线，蓝线为15日均线，可以看到，该系统较早便提示到了黄金自12月21日以来的这轮高达60美元的涨幅。自今年3月份以来，该均线系统在图中椭圆区域内的几次金叉死叉都成为了一次布局日线图级别多单和空单的机会。不过，图中矩形区域内的第一次死叉和第二次金叉则为假信号。
应用三条均线系统的难处在哪？ 均线的参数设置是一个值得琢磨的地方。交易者在设置均线参数时应该考虑到背后的一个周期，比如一个星期5个交易日，因此，5、10和15分别是一周、两周和三周这三个周期。不过，这3条均线仅适合日线图，因为只有在日线图上时，它代表的才是3个不同的、完整的周期。 该均线系统的难处之一在于止损价格难以选择，尤其是在5日均线和10日均线金叉完成之后，价格和10日均线的乖离率往往由于太大而出现了向10日均线重新靠拢的压力。比如在2017年6月份的死叉之后，价格出现了较大的修正，如果止损设置得过窄，可能已经被提前清理出场。 对于这种情况，解决方法很简单：以均线入场，以均线出场。只要5日均线没有再次与10日均线走出金叉，就可以继续持有空单。 如何排除假信号？ 当价格进入盘整区间时往往会反复出现金叉死叉，一些假信号会给交易者带来损失。在这里，交易者可以引入另一个指标，即用ADMI中的ADX线来解决这个问题。下图所示的蓝线就是其中的ADX线。
如图所示，可以给该指标设定一个特殊值，21或25。21是一个较为激进的水平，25是一个较为保守的水平。至于使用哪一个数值，交易者可以根据自己的风格决定。当该指标位于这个特殊值下方时，市场是没有明确的趋势的，或者说是处于盘整之中的。此时，不建议追随趋势性交易系统，包括均线系统。也就是说，当ADX处于这个特殊值下方时，应该忽略均线信号。 不过，如果使用25这个特殊值，交易者可以排除掉图一矩形区域内的前两个金叉的假信号，但同时也会排除掉随后的一个死叉的真信号。而如果使用21这个值，则不会错过随后的死叉信号，但可能会被第一个金叉假信号所误导。毕竟，交易世界里没有十全十美的系统，交易者在做交易的时候应该兼顾基本面和技术面，尽可能多地参考各项技术指标，从而做出更准确的判断。 |
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