投资宝典之金三均线系统

要点：

日内交易者可以寻找回调

CCI可以帮助投资者发现短期波动

使用这种工具可以让止损紧跟趋势变动。

判断市场大势：

CCI指标作为回调交易策略主要在日内交易中使用。这一策略对于普通的交易者而言首先需要掌握的是把握市场的运行方向和运用多重时间分析。市场运行方向可以通过30分钟图和EMA200来判断，并留心价格位于EMA200上方还是下方。

如下图，美日30分钟图，目前多数时间位于EMA200之下，则认为是跌势。

多重时间分析：

多重时间分析就是转换时间周期进行分析，或者说趋势确认。现在在5分钟图上进行分析，为了证实我们的趋势，价格必须在5分钟图和30分钟图上都保持一个方向，如果不能相互佐证，则放弃交易。

下图为美日5分钟图。价格依然长期位于EMA200之下确认跌势。因此，5分钟和39分钟图相互佐证确认了一个跌势，尽管价格趋势并不完全一致，但是总体而言均位于200线下方，下一步我们需要做的就是执行交易策略。

执行：

5分钟图上寻找CCI（20）指标超买和超卖信号之后入市。

下跌趋势之中，就需要等待CCI进入到超买区间，当CCI下破100时入市开仓卖出。

如下图所示，5分钟图上CCI上破100时就出现了较好的卖出机会，此时选择卖出两手美日作为测试，仓位大小需要根据账户总资产而定，但是需要注意的仓位净风险敞口应该不超过净资产的1%。

平仓和风险管理：

最后一步，交易者需要清楚适时平仓和管理风险。

在使用CCI的时候，可以使用200均线设置一个移动止损。

第一手卖单的止损要合理设置在200均线上，风报比一比一，并且这一手应该获取目标利润。

第二手单子适用于移动止损，第一止损可以设置在200均线上（和第一手类似）。然而，这一指令有一个固定的移动点数，就意味着如果你的止损为25点，当价格在有利于你的方向每移动25点时你的止损也会跟着变动。若趋势持续当然还可以不断的变动止损。

黄金三均线系统

本文将分享一个黄金日线图商历史效果表现较好的均线交易系统：5日、10日、15日均线系统，改系统操作思路简单易懂，信号明确，而且在过去一年时间里也发挥了不错的效果。当然，这个系统也有它的劣势，本文将探讨其优缺点以及不足之处的解决方法。

这个系统操作思路是：

当5日均线与10日均线出现金叉时，空头离场；当5日均线继续向上并与15日均线金叉时，多头入场。

当5日均线与10日均线出现死叉时，多头离场；当5日均线继续向下并与15日均线死叉时，空头入场。

如下图所示，红线为5日均线，绿线为10日均线，蓝线为15日均线。可以看出，该系统较早的提示到了黄金从12月21日以来的这轮高达60美元的涨幅。自今年三月份以来，该均线系统在图中椭圆区域内的几次金叉和死叉都成为了一次布局日线图级别多单和空单的机会。不过，图中矩形区域内的第一次死叉和第二次金叉则为假信号。

应用三条均线系统的难处在哪里？

均线的参数设置是一个值得琢磨的地方。交易者在设置均线参数时应该考虑到背后的一个周期，比如一个星期5个交易日。因此，5/10/15分别是一周、两周、三周这三个周期。不过，这三条均线仅适合日线图，因为只有在日线图上时，它才代表三个不同的、完整的周期。

该系统的难处之一在于止损价格难以选择，尤其是在5日均线和10日均线金叉完成之后，价格和10日均线的乖离率往往由于太大而出现了向10日均线重新靠拢的压力。比如在2017年6月份的死叉之后，价格出现了较大的修正，如果止损设置的过窄，可能已经被提前清理出场。

对于这种情况，解决方法很简单：

以均线入场，以均线出场。只要5日均线没有再次与10日均线走出金叉，就可以继续只有空单。

如何排除假信号？

当价格进入盘整区时往往会反复出现金叉死叉，一些假信号会给交易者带来损失。在这里，交易者可以引入另一个指标，即用ADMI中的ADX线来解决这个问题。

下图所示的蓝线就是其中的ADX线。

如图所示，可以给该指标设定一个特殊值，21或25。21是一个较为激进的水平，25是一个较为保守的水平。至于使用哪一个数值，交易者可以根据自己的风格决定。

当该指标位于这个特殊值下方时，市场是没有明确的趋势的，或者说是处于盘整之中的。此时，不建议追随趋势性交易系统，包括均线系统。也就是说，当ADX处于这个特殊值下方时，应该忽略均线信号。

不过，如果使用25这个特殊值，交易者可以排除掉上图中矩形区域内的前两个金叉的假信号，但同时也会排除掉随后的一个死叉的真信号。而如果使用21这个值，则不会错过随后的死叉信号，但可能会被第一个金叉假信号所误导。毕竟，交易世界里没有十全十美的系统，交易者在做交易时应该兼顾基本面和技术面，尽可能多的参考各项技术指标，从而做出更加准确的判断。