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七禾网注：嘉宾回答仅代表其本人观点，不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生，愿七禾网用户理性谨慎。 谈广荣： 江苏扬州人，现居上海，2007年进入股票市场，2012年7月开始全职做期货。趋势策略程序化交易（日线级别）结合中短线主观交易，完全技术面分析。曾获期货日报量化基金经理选拔赛第三名，在第八届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛中获“大校”军衔。 精彩观点： 在我的主观交易中，重要的盈利单大部分都是通过抄底摸顶实现的，而且持仓周期相对较短，初始仓位都比较高。 一般来说，空头行情具有天然的爆发性，因为空头行情的行进速率一般是多头行情的3倍。 我在多单以突破图形为主，金字塔加仓；空单都是一次性开足仓位，金字塔减仓。 客观交易的仓位要做到输缩赢也缩，主观交易则是输缩赢冲，在获得大幅利润的前提下可再适当的放大风险。 我会严格遵守计划，知道自己在什么时间该做什么事情。 但凡是进入期货帐户的资金，我都认为它有可能全部亏完，哪怕概率很小，但只要存在，就不能忽略。 在国庆节以及春节，我会选择减仓或者直接空仓。 程序化交易就是不断试错的过程，从规则上把亏损单做成短线，把盈利单做成长线，自然就能赚到趋势的钱。 交易者交易的是自己的信仰，哪怕靠占卜结果来交易都无可厚非，只要你能接受交易结果。 还是简单的趋势策略可靠性最好,维护起来简单方便，也不容易失效。 在市场整体波动特性不达标的时候，我会手动停止所有策略。 （程序化交易）实现盈利的关键点在于交易系统本身是个正期望系统，系统的交易风格要契合执行者的性格特征。 可以在剔除掉市场中流动性特别差的品种后，再根据某个品种盘口的堆单来判断自己的开平仓是否会有冲击成本，如果没有，那么这个品种就可以入选品种池。 期货交易跟竞技体育有很多相通之处。 谁也不能否认，运气在交易中属于特别重要的因素。 七禾网1、谈广荣先生您好，感谢您在百忙之中与七禾网进行深入对话。您在做期货之前的工作是电气工程师，与期货并没有什么联系，请问您是如何接触到期货的？又是什么原因让您决定专职从事交易？ 谈广荣：你好！非常感谢七禾网提供这个机会让我参与到这个栏目中。在参加工作的第一年我就给自己定了目标，希望在30岁之前找到自己喜欢的事业，这个事业在可以养活自己的同时还能够实现一定程度的财务自由。我从2007年进入股票市场，在这个过程中，也对期货有了一定的了解。2011年5月份的时候，我感觉市场会有一波趋势性的下跌行情于是就去开了期货账户做空股指期货。2012年时正好我30岁，算起来也有了5年的交易经验，虽然没有盈利，但亏损也在可控范围内，而且我也在其中找到了交易的乐趣，于是便决定致辞专职做交易。 七禾网2、除了国内期货外，您还参与过股票和外盘期货，为什么最终还是选择了专注于国内期货市场？ 谈广荣：2013年4月份，我开始做多品种的程序化交易，当时股票也依然在做。后来我慢慢发现，股票市场的天然多头思路对我程序化交易的持仓形成了一定的心理暗示，这带来的直接结果就是在一次人工干预程序化后我出现了大幅度的亏损。那次亏损过后，我痛定思痛，下定决心严格执行累计1千次的交易信号，于是退出了股票交易。我在2007年高点入市时本金很少，就10万左右，5年期间大部分时间都处于浮亏状态，但由于不断入金，到了2011年帐户累积到了120万左右，基本算是略有盈余后退出。在外盘上我参与过美元指数，当时交易并不是很方便，而且因为时差关系，外盘的交易时间是在晚上，我觉得自己在精力上照顾不到，所以也放弃了。 七禾网3、您曾说，在期货市场上要“只做性价比高的交易”，能否和我们介绍一下应如何判断“性价比”？ 谈广荣：“性价比”主要指在主观交易的选择上，跟程序化的盈亏比类似，但也有一定的区别。这里面加入了时间的概念，也就是在主观选择开仓时机的时候，我会预估行情是否具有爆发性，这样既可以快速获利，同时也能使潜在的止损金额在我的承受范围内。市场结构的变化会导致长期的盈亏比趋近于1，争取主观干预下能保持在2-3。通过对自己交易数据的统计分析，我发现在我的主观交易中，重要的盈利单大部分都是通过抄底摸顶实现的，而且持仓周期相对较短，初始仓位都比较高，但初始止损金额相对较低，基本一个K走完就是保本出场。具体到品种选择上，就是选择波动性和流动性双高的品种；具体到图形上，以空单多重顶，2B准则，多单的底背离形态居多。 七禾网4、具体如何预估行情是否具有爆发性？ 谈广荣：一般来说，空头行情具有天然的爆发性，因为空头行情的行进速率一般是多头行情的3倍。在此基础上,双重顶、多重顶形态也具有天然爆发性。具体到进场点，可以用2B准则和多周期共振，也可以在头肩的右肩位置做空，只要坚持守住止损线，控制交易频次就可以了。多单碰到的爆发性比较足的情况相对较少。一般来说，我在多单以突破图形为主，金字塔加仓；空单都是一次性开足仓位，金字塔减仓。 七禾网5、您近几年的账户表现都很稳健，在控制回撤的情况下实现了稳定盈利，总结来看，您觉得实现稳定盈利的关键是什么？ 谈广荣：关键在于要有自己熟练掌握的交易守则和适当的资金管理。只有在符合交易条件的情况下进场试错心里才会相对有底，客观交易的仓位要做到“输缩赢也缩”，主观交易则是“输缩赢冲”，在获得大幅利润的前提下可再适当的放大风险。另外，在市场整体波动较小的时候，要降低交易规模和频次。 |
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