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前言： 本文是根据韩剑老师在《清华实战期货班》授课内容整理而成。标题用名“职业投机交易”这个词有以下几点原因： 1、讨论范围限定在投机交易，不包括套保、套利等其他交易类型； 2、投机与投资并没有明显区别； 3、本文更多的是一篇专职交易者的总结；另外还有一层意思：交易是一件需要专注的事，专职做更为合适。 韩剑——第八届全国期货实盘大赛重量组冠军  韩剑 《清华大学实战期货班》高级讲师。
网名“炼金术士”，最初操作权证，2010年股指期货推出后转战期市，在第八届期货日报全国期货大赛重量组冠军、金融期货奖第一名，比赛期间只做股指一个品种，16.55%的回撤率和10.0以上的累计净值。 正文以期货市场为例，从一个初学者到成为一个合格的专职交易者，这中间需要经历一个怎样的过程？请看下文，也希望大家一起来讨论。
确立自己的交易理论
实际上，交易理论的选择和确定是一件需要慢慢摸索和实践的事，然而，我们还是把它放在第一点。 “没有理论的实践是盲目的，没有实践的理论是空洞的，要坚持理论与实践相结合的原则。“ 不管是做期货交易也好，还是做其它投机活动，你先需要有一套理论去支撑你的实践，再在实践中检验和改进，不然，只能是盲人摸象。 我们把交易理论分为三类： 第一类：走势可以准确预测与实践检验，如：江恩，康波理论等； 第二类：走势可以预测但随着时间推演理论解释力无限，也就是说无法实践检验，如：艾略特波浪理论等 ； 第三类：走势无法准确预测，稳定获利的交易方法基本不存在。但可以在某些时点判断大概率的方向，基于概率做出大赢面操作，对与错都有后续手段。这一类又分为两种： a.寻找到一个高胜率策略可以永久无限制使用（机械交易系统），有说是“一招鲜吃遍天”，有说“复杂模型取胜”。 b.交易策略需要进化，两个原因：市场变化，自身变化； 当然，“条条大路通罗马”，选择什么样的理论，关键在于适合自己。  图片来源：韩剑老师授课《清华实战期货班》
做好准备工作
有了一套理论的支撑，我们可以入场放手交易了吗？ 不能。交易是一件严谨的事，你还需要做好准备工作。 1、认识市场 市场的规则是怎么样的？目前哪些品种比较活跃，它的交割制度又是怎么样的？交易选择一个什么样的时间周期？等等...这些，都在认识范畴之内。 然后，你才能在这个基础上去辨别目前市场所处的状态，它是不是适合你的市。 2、认识对手 不同的市场，参与者不一样，摸清楚市场的主导力量才能谈得上去看清楚市场的变化规律，在交易中取得较大的胜算。
3、认识自己 这里不仅仅是确定你是属于哪类交易者——基本面还是技术面还是其他，它甚至包括你的财务状况、知识储备、德行修养、能否自律等方方面面。
很多时候，细节决定了成败。 认识市场，认识对手，认识自我三个认识梯度逐级向上的。认识市场的基础知识不可缺；认识对手摸清楚谁才是那个傻子；认识自我则是战略性定位，也是明白交易道路的多样性的深刻原因。  图片来源：韩剑老师与《清华实战期货班》学员交流
进入市场
第一件事，请给自己设立一个目标。 期货市场从来不缺暴利者，然而，人的天性是贪婪的，暴利了后往往还想着暴利，不懂适可而止，不懂止赢，前方最终只有深渊。 设立一个合理的目标，既不能好高骛远，也不应妄自菲薄。总的原则是：资金量越大，期望目标应该制定得越低。 目标达成了，简化操作，确保利润才是第一要务。
第二件事，入场与出场是绝对不对等的两件事，请选择一个好的入场点！ 入场需要耐心，往往，它是一门放弃的艺术。不是所有的机会都属于你，不是所有的市都属于你，选择那些属于你的胜算高的机会。 第三件事，请一开仓就设置好止损。
如果资金量大，你甚至需要主动做好时间止损。 实际上，入场和出场构成了你的交易策略，而交易策略包括四个维度：胜率、盈亏比、交易机会、仓位。 这四个维度的前三维度存在相互转化，需要强调的是仓位管理与资金管理不同。这里指某次具体战役中的仓位管理。 交易策略的选择是基于你的资金量。大资金往往无法在单一价位完成进场和出场，也很难使用小周期策略，比如稳定态高抛低吸策略。 第四件事，如果你是初级交易者，建议把交易计划写出来！ 你不是那些短线超级高手，拥有超一流的盘感，做不到“无他，唯手熟尔。” 第五件事，请保证计划的百分之百执行，实在做不到，用上一些技术手段实现执行力的提高，不丢人！ 盈利了该走就走，破了止损该出局就出局。 尾语失败的交易者都是相似的，成功的交易者各有各的成功法门。 经典错误其实只有如下几种： 两类危险策略──不止损与频繁交易； 仓位管理不好； 情绪化交易。
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