十大经典交易策略（二）

量化猫 2018-02-07

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1.Pivot Point交易法

1.1枢轴点(Pivot Point)

这里先建立一个概念：

P= ( H + L + 2C ) / 4 {H代表高价位, L代表低价位, C代表收市价}

这个计算出的P值，是当时的市场绝对均价，下文用到P值公式是变体。

Pivot Point是一套非常“单纯”的阻力支持体系，至今已经广泛的用在股票、期货、国债、指数等高成交量的商品上。经典的Pivot Point是7点系统，就是7个价格组成的，目前广泛使用的13点系统，其实都是一样的，不过是多加了6个价格罢了，适用于大成交量的商品，也适用于Day Trade。

1.2原理公式：

pivot:= (high + low + close) / 3; （用前一天的最高、最低和收盘）

r1:= 2×pivot - low;

s1:= 2×pivot - high;

r2:= pivot + (r1-s1);

s2:= pivot - (r1-s1);

r3:= high - (2×(low - pivot));

s3:= low - (2×(high - pivot));

sm1:=(pivot+s1)/2;

sm2:=(s1+s2)/2;

sm3:=(s2+s3)/2;

rm1:=(pivot+r1)/2;

rm2:=(r1+r2)/2;

rm3:=(r2+r3)/2;

pivot是所谓的轴心，就是阻力系统的中心，其他r/s的都是阻力和支持，带m的是2条阻力的中心价。

1、 pivot有吸引作用，在没有大的多头或是空头进场的情况下，价格是在r1和s1之间围绕轴心运动的，但是运动可能是没有规律的。

2、在强烈的多头或空头的推动下，价格会突破s1－r1区域，这时就有趋势了，但是还是在正常的价格运动范围之内。在这个范围内会有强烈的方向感，并且多数时间是靠近r1、r2或是s1、s2的价格运动，中间区域停留的时间不长。

3、极端价格，没有特殊的利空或利好消息是不会到的。这个价格是比较重大意义的，往往伴随着特殊的情况，如单顶的v字反转等，是有可能短跑跑成马拉松的机会，一般情况是日内交易者不能放过的机会。

4、其他的带m的价格都有靠稳的作用，但做出入场的参考意义不大。

2.本文使用Pivot Point交易法原理公式的变体

使用5个关键点. 包括Pivot Point, Support 1 (支撑点1), Resistance 1 (阻力点1), Support 2 (支撑点2), Resistance 2 (阻力点2). 有些交易员使用更多的支撑和阻力点, 例如Support 3 (支撑点3) and Resistance 3 (阻力点3).

R2 = P + (H - L) = P + (R1 - S1)

R1 = (P x 2) - L

P = (H + L + C) / 3

S1 = (P x 2) - H

S2 = P - (H - L) = P - (R1 - S1)

S 代表支撑点, R 代表阻力点, P代表pivot point, H代表高价位, L代表低价位, C代表收市价.

2.1仓位管理，出场设置改进

1.突破两种不同level的支撑（阻力）位，有不同的仓位权重。

2.出场加入滚动止盈止损

3.策略代码分享

3.1策略文件