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mean_tmp = tmp_factor[(tmp_factor<=up) &(tmp_factor>=down)].mean()21.lns1 = ax1.plot(ic_data[ic_data>0].index, ic_data[ic_data>0].lns2 = ax1.plot(ic_data[ic_data<0].index, ic_data[ic_data<0].mean_tmp = tmp_return[i_quantile_index].mean() - tmp_return_mean25.origin_mkt_means = quantile_mkt_values(... 阅196 转0 评0 公众公开 18-02-23 17:53 |
TR:= MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE, 1）-HIGH)), ABS (REF(CLOSE, 1)-LOW))；DT:=CLOSE>REF(CLOSE, l)+REF(ATR, l)×1.KT:=CLOSEREF(CLOSE, l)+REF(ATR, l)×1.5, 2)=1&&DT：KT2:=COUNT(CLOSE＜REF(CLOSE, 1)-REF(ATR, l)×1.5, 2)=1&&KT:DT,BPK;KT,SPK;CROSS (BARSLAST (DT),N) || DT2, SP;CROSS (BARSLA... 阅400 转30 评0 公众公开 18-02-07 22:08 |
ATR止损相关。ATR指标详细介绍。ATR又称 Average true range平均真实波动范围，简称ATR指标，是由J.Welles Wilder 发明的，ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度，即为了显示市场变化率的指标。2.2ATR棘轮法。例如，当1ATR以上的盈利目标实现时，可选择一个近期低点作为起始价格，然后根据我们持仓天数每天将最低价增加零点几倍的ATR。如果已... 阅317 转21 评0 公众公开 18-02-07 22:08 |
多因子建模应用于 RNN 网络结构中时，与传统的多因子模型有一定的区别：T+1 期的收益率仍然是训练的标签（label），因子对应的是样本的特征（feature），个股对应的是一个样本，但是，时间维度，在 RNN 中，是一个循环的过程，将过去 T-n 期的因子数据都要纳入 T+1 期收益率的预测之中。采用统一的视角解释与测试所有的广义线性模型多因子模型... 阅1091 转7 评0 公众公开 18-02-07 22:08 |
ORB突破思想。ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标；通过行情图研究发现突破ORB下轨做空需要比突破ORB上轨做多更为严格一日内多次突破ORB轨道导致多次开平仓抬高了手续费又降低了胜率仅每日收盘平仓对于行情的把握太过迟钝。设定ORB上轨于下轨振幅比为1：2在开仓条件中加入均线过滤与日历过滤去噪，同时控制每一天最多开仓一次平仓条件加入滚... 阅5455 转28 评0 公众公开 18-02-07 22:08 |
Pivot Point交易法。pivot是所谓的轴心，就是阻力系统的中心，其他r/s的都是阻力和支持，带m的是2条阻力的中心价。使用5个关键点. 包括Pivot Point, Support 1 (支撑点1), Resistance 1 (阻力点1), Support 2 (支撑点2), Resistance 2 (阻力点2). 有些交易员使用更多的支撑和阻力点, 例如Support 3 (支撑点3) and Resistance 3 (阻力点3).S 代... 阅1189 转12 评0 公众公开 18-02-07 22:08 |
策略进行测试时，如果不计入手续费，资金曲线可能会产生巨大差异，甚至不计手续费的盈利策略，在计入手续费后也可能产生亏损。有些策略回测的合约是指数合约，而指数合约是使用该品种所有合约加权平均生成的，其价格与主力连续合约有所差异，这种价格上的差异会使回测的资金曲线不真实。下面两个图表是笔者在沪铜指数合约和沪铜连续合约5分钟图... 阅198 转2 评0 公众公开 18-02-07 21:01 |
【天天阿尔法】统计套利之配对交易。统计套利自从20世纪80年代，由Nunzio Tartaglia带领的摩根士丹利的一支数量分析团队提出以来，其套利策略被广泛应用，目前在欧美、日本等成熟市场已成为主流，被对冲基金、共同基金、投资公司及资深的独立投资者使用。而互联网下的在线即时交易系统进一步推动统计套利在对冲基金中流行开来。 阅122 转5 评0 公众公开 18-02-07 21:01 |
【天天阿尔法】从0到1掌握统计套利。导读：首先想到利用统计套利，可能会想到两只股票的相关系数是否会让两只股票的走势有一种特定关系。剩余内容，请点击此处查看原文。该文章由微信公众号“Ricequant”原创。ID：“Ricequant” 。本订阅转载目的在于传递更多信息，第三方转载请与原账号联系。若手机无法显示策略源代码， 用电脑打开可查看策... 阅39 转0 评0 公众公开 18-02-07 21:01 |
因子投资策略可分为单因子投资策略和多因子投资策略。单因子投资策略是只考虑一个目标因子（如常见的有价值因子PB、PE等）的策略，通过检测单个目标因子来判断其是否具有长期的投资价值；多因子模型的关键是找到因子与收益率之间的关联性。估值对长期因子回报具有一定的预测能力，尤其是对于较慢的周转因子（如市场本身以及小范围的价值因子）... 阅146 转1 评0 公众公开 18-02-07 21:00 |
