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TR := SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);//收盘价与最低价做差，最高价与前一周期收盘价做差，最低价与前一周期收盘价作差，在上述三个数据中取绝对值最大者，对该最大值做N周期累加求和。。 HD := HIGH-REF(HIGH,1);//最高价与前一周期最高价做差 LD := REF(LOW,1)-LOW;//前一周期最低价与最低价做差 DMP:= SUM(IFELSE(HD>0 && HD>LD,HD,0),18);//如果HD>0并且HD>LD,取HD否则取0,对取值做N周期累加求和。 DMM:= SUM(IFELSE(LD>0 && LD>HD,LD,0),18);//如果LD>0并且LD>HD,取LD否则取0,对取值做N周期累加求和。 PDI: DMP*100/TR; MDI: DMM*100/TR; ADX: MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,6);//MDI与PDI差的绝对值与(MDI+PDI)*100做比值，取该比值的M个周期均值。 ADXR:(ADX+REF(,6))/2; BACKGROUNDSTYLE(1); //以上是DMI//ADX>M&&ADX<M1&& TYP := (HIGH + LOW + CLOSE)/3;//当根K线的最高值最低值收盘价3者之间取简单均值。 MR:=SUM(IFELSE(TYP>REF(TYP,1),TYP*VOL,0),14)/SUM(IFELSE(TYP<REF(TYP,1),TYP*VOL,0),14);//如果TYP大于前一周期TYP时取TYP乘以成交量，否则取0，对该值做N周期累加求和。如果TYP小于前一周期TYP取TYP乘以成交量，否则取0，对该值做N周期累加求和。两求和值之间进行比值计算。 MFI:100-(100/(1+MR)); //MFI指标是成交量的RSI指标。//MFI>M&&MFI<M1&& YD:=REF(C,1)-REF(C,10);//移动速度=昨天的收盘价-10天前的收盘价 BD:=SUM(ABS(C-REF(C,1)),10);//波动幅度=过去10天的（今天的收盘价-昨天的收盘价）的绝对值的和 BL:=YD/BD*100;//效率比率=移动速度/波动幅度 //效率比率(-100至100)//BL>M&&BL<M1&& MFI>30&&MFI<70&&ADX>0&&ADX<20&&BL>-20&&BL<20&&ADX>REF(ADX,1)&&CROSS(PDI,MDI),BPK;//DMI指标中的ADX大于前一周期时平仓 MFI>0&&MFI<80&&ADX>0&&ADX<27&&BL>-40&&BL<20&&ADX>REF(ADX,1)&&CROSS(MDI,PDI),SPK; C<BKHIGH-34,SP;//买入后跟踪止损，回撒15点平仓，卖出反之 C>SKLOW+34,BP;//卖出后跟踪止损，回撒15点平仓 BARSBK>103,SP;//买入后，五个周期后平仓 BARSSK>103,BP;//买入后，五个周期后平仓 BARSBK=39&&C<BKPRICE,SP;//买入后，五个周期亏损就平仓 BARSSK=39&&C>SKPRICE,BP; BARSBK>=99&&C>BKPRICE+15,SP;//五个周期后盈利<10点平仓 BARSSK>=99&&C<SKPRICE-15,BP; AUTOFILTER; 以此为基础模型，如果增加更好的过滤条件，想得到一个成功率更高的模型， 近期我将不断发表，我自己的基础模型，因为使用程序化交易的人不多，所以我希望对有心人有帮助 |
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