本来已经不打算对去年的港资增持做回测了。但是大家似乎还是对120日RPS的情况情有独钟，牛牛就再对港资做一把回测。
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一、港资持仓市值排序法
1、每月底选择120日RPS≥80，并将港资持仓市值按序排列，取前十作为股票池，将资金分成十份，平均买入。结果3月底到12月底，总收益在58.9%
2、每月底选择120日RPS≥85，并将港资持仓市值按序排列，取前十作为股票池，将资金分成十份，平均买入。结果3月底到12月底，总收益在57.7%
3、每月底选择120日RPS≥90，并将港资持仓市值按序排列，取前十作为股票池，将资金分成十份，平均买入。结果3月底到12月底，总收益在53.8%。
4、每月底选择120日RPS≥95，并将港资持仓市值按序排列，取前十作为股票池，将资金分成十份，平均买入。结果3月底到12月底，总收益在26.5%
二、港资持流通盘比值法
1、每月底选择120日RPS≥80，并将港资持流通盘比值按序排列，取前十作为股票池，将资金分成十份，平均买入。结果3月底到12月底，总收益在44.4%
2、每月底选择120日RPS≥85，并将港资持流通盘比值按序排列，取前十作为股票池，将资金分成十份，平均买入。结果3月底到12月底，总收益在43.5%
3、每月底选择120日RPS≥90，并将港资持流通盘比值按序排列，取前十作为股票池，将资金分成十份，平均买入。结果3月底到12月底，总收益在39.6%
4、每月底选择120日RPS≥95，并将港资持流通盘比值按序排列，取前十作为股票池，将资金分成十份，平均买入。结果3月底到12月底，总收益在21.8%
总结：
对持仓市值法、持仓比值法对250日、120日RPS的总共16种情形进行排列组合，结果如下：
总体上，250日RPS的结果略好于120日RPS；持仓市值法略优于持仓比值法；RPS≥90处结果最优；RPS≥95的条件可能由于太过苛刻，反而结果最差。
目前，牛牛在模拟组合的，正是最优的250日RPS≥90并且持仓市值最高的十个股票。
