一套交易模型,实际上是交易者交易逻辑的表现形式而已。设计好的交易模型,就是形成正确的交易逻辑。 一个交易者,根本无法使用超出了他交易认知的交易模型。 比如,一个相信行情可以预测的交易者,根本无法使用任何关于趋势跟踪的模型。因为他不会傻傻的去跟随走势,他会尝试去预测,尝试去回避回撤,尝试去避免损失。 这就是很多量化交易者失败的根本原因:交易认知不到位,是根本无法驾驭量化的武器的。 交易界有一句很受欢迎的话,叫:适合自己的交易系统才是最好的交易系统。虽然,现在在我看来,正确的交易模型,才是最好的模型。但是换个角度理解,正确的交易模型,需要交易者本身知道什么是正确。 其实也属于适合自己的交易模型。 如何建立,适合自己的交易模式?一套交易模式,大体上分为,一个入场试错的入场条件,一个截断亏损,让利润奔跑的出场条件,一个符合自己风险承担的资金管理条件。 适合自己的交易的模式,就是让这三个方面自己运作起来非常顺畅。 比如,一个人总研究均线,那他就应该以均线设立入场条件,他是一个性格冲动的人,那他应该选择突破时入场,而不是确定突破入场。在出场方面,他喜欢高胜率,那他就应该在出场方面尽量少承担回撤。如果他喜欢在一波行情中赚大钱,他就应该设计承担回撤较大的出场。资金管理方面,他想要平稳发展,想要保证自己的绝对安全,那他就应该轻仓,依靠复利的力量。而如果他想要迅速致富,以至于短期亏光也无所畏惧,那么他就应该重仓,满仓的去博。 在交易中,因为不确定性,因为行情的无法预测,我们根本不知道,是突破时入场好,还是确认突破入场好,我们也不知道承担小回撤好,还是承担大回撤好。 我们唯一知道的,就是适合自己的性格特征,自己运作起来得心应手的,拥有正向收益预期的交易系统,就是最好。 所以,怎样设计好你的交易模型? 根据自己的特点去设计一套适合自己的交易系统,就是最好。 |
|
来自: 海鹰21iy19j5rw > 《文件夹1》