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按以下条件： 上市超过5年 上市以来历史最差ROE>10%（关键指标） 5年ROE在本行业的股票中排名30%以内 重仓该股票的基金数量在全部股票中排名20%以内 国家队、社保、信托的合计比例在全部股票中排名30%以内 过去半年推荐买入的机构数在本行业排名30%以内 过去半年推荐增持的机构数在本行业排名30%以内 各机构预测未来三年的每年ROE>10% 各机构预测未来三年的复合增长率>10% 也就是说，除了满足上市以来最差ROE>10%这个刚性条件，其他主要是借助外脑，大家都认为不差，才纳入考察目标。 以下是今天统计出来的结果： 二。底仓买点 符合以下两个条件之一，买入底仓： 1.市净率5年百分位<><> 2.市净率<><> 优质标的往往价格较高，哪个有机会跌下来，就买哪个。多个标的同时掉下来，买质量最好的。 三。总仓位网格+分批买入（定投）+分批卖出 在买点（价格上穿5日或10日线+低频买点算法）和卖点（下穿10日均线+低频卖点算法），进行分批买入（定投）和分批卖出操作。 分批买入（定投）和分批卖出受到区间仓位目标的限制。总仓位要求符合以下区间目标：（此条件可以根据情况修改，见四） 参考沪深300： 沪深300加权市净率5年百分位<10%,> 沪深300加权市净率5年百分位10-20%,总仓位80%； 沪深300加权市净率5年百分位20-40%, 总仓位60%； 沪深300加权市净率5年百分位40-70%, 总仓位40%； 沪深300加权市净率5年百分位>70%, 总仓位10%； 例如，当前沪深300加权市净率5年百分位为35%，目标总仓位60%，此总仓位由优质标的分散定投逐步实现。 当总仓位达到区间目标后，不再进货。但可以做标的替换，用更优质的标的代替略差的标的。 当总仓位还没达到区间目标，沪深300加权市净率5年百分位就已经到达新区间时，按新区间规则行事。例如假设百分位为35时，目标仓位是60%，但只来得及实现50%的总仓位，大盘就上涨到百分位55%，这时总仓位目标已经变成40%，这时改为要分批减仓。 区间目标总仓位的实现不可由个别股票达成，必须尽量等权分散到5只股票以上。如果达不到股票数量，则宁愿不满足目标总仓位。 这个模型跟一般定投和网格都有区别。 跟一般定投的区别是：限制每个区间的总仓位，避免大盘在某个位置停留过久时，积累了过多的较贵筹码，以后在低位买入也无法降低持仓成本（成本钝化） 跟一般网格的区别是：只在买点（跌稳转折）和卖点（上涨转折）进行分批操作，在连续下跌和连续上涨过程中都无操作。 四。总仓位网格的条件设计 如果只有左侧仓位，可以将条件改得更激进些，在高位保留更多仓位。 |
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