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经过半年的测试和完善，用于外汇交易的机械式中线波段交易系统已完成。此系统胜率较高，稳定性较强，进出场信号简单，便于掌握。目前只在外汇交易中应用，商品期货和股票不适用。 ——进出场信号 —— 开始介绍系统之前，先来看几个外汇走势图： 货币对（尤其是商品货币之间）的汇率都会走出上图所示的这种大波浪，我的这个交易系统就是专门为捕捉这样的波段而设计的，而且非常简单，只使用两种技术指标。 机械式交易系统严格按照进出场信号执行交易，本系统采用MACD和EMA相结合的方式给出交易信号。首先观察MACD线，当MACD线位于最近一年内高点时准备做空，位于最近一年内低点时准备做多，如下图： 注意，这里是“准备做空”或“准备做多”，还需要另外一个技术指标给出明确的进出场信号，即EMA5与EMA15交叉。当EMA5下穿EMA15时进场做空，当EMA5上穿EMA15时进场做多，如下图： 出场信号与进场信号相反，即空单做多平仓、多单做空平仓。 使用MACD和EMA两种指标结合，可以过滤掉很多错误的交易信号，比如MACD背离和EMA多次交叉，但还是不能保证每次交易都盈利，只能说胜算比较高，每次抓到大的波段盈利比较大，足以弥补少量小额的亏损。 ——控制风险敞口—— 光有进出场信号还不够，每次成功的交易都需要严格控制风险敞口。我使用两种方法来控制风险：止损和仓位管理。 止损 使用MACD线做参考就是为了抓反转，所以止损的设置非常简单，即做空时在之前的高点之上设置初始止损，做多时在之前的低点之下设置初始止损，如下图： 上图是比较理想的反转，这种反转是可以做空后马上反手做多的，但大多数情况是不会马上反转的，要有一个横盘整理的过程，如下图： 加我微信免费送福利【交易统计系统】 让您对交易情况一目了然 仓位管理 需要使用仓位管理来控制整个交易账户的总体风险，在本系统中我沿用了26法则，并加以改进。我打算将账户总风险控制在10%以内，单笔交易的风险如果是2%，那么可以同时交易5笔（或更多），单笔交易的风险如果是3%，则可同时交易3笔（或更多）。 举例说明一下： 假设交易账户中有10万美元，总风险10%即1万美元，如果观察的货币对比较多，预期同时段会有5个可进场交易的货币对，那么设定单笔交易的风险是2%即2000美元。已知单笔交易最大损失为2000美元，根据进场信号可知进场位及止损位，用2000除以进场位和止损位的差额所得出的数值就是本笔交易的仓位。比如进场位和止损位之差为0.01，那么可以交易200K的本货币对。依此类推，可以同时交易5笔，此时的总风险为10%。 当某一笔交易的止损变为跟踪止损后，随着走势的延续，该笔交易的风险敞口会消失，即止损线已经超过成本线，保证不会亏损了。此时该笔交易不再计入总风险，也就是说可以做第6笔交易了。依此类推，理论上同时交易的笔数可以至无限大，而账户总风险永远是10%。 ——结语—— 此系统属于中线交易系统，每次持仓都是数周甚至数月，需要对系统有比较深刻的理解和信心，才能不惧回调坚守持仓。另外，此系统最好应用在商品货币上，比如加元、澳元、纽币等，此类货币波动比较大成功率高。 文章来源：外汇交易者之家 |
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