ATR通道交易系统

05 策略代码

//策略:ATR通道交易系统

//简介:

//类型:中长线

//周期:日线/60min/30min

//使用市场:多市场

variable: xstop=0;

INPUT:M(20,5,100,5),N(2,0.1,10,1),SS(1,1,10000,1);

{计算ATR}

TR1 := MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR : MA(TR1,m)；

MID :  MA(CLOSE,M);//中轨

UPPER: MID + N*ATR;//上轨

LOWER: MID - N*ATR;//下轨

{计算Turtle rule-1 跟踪停损价格}

tmp1:=llv(low,10);

tmp2:=llv(low,20);

tmp3:=hhv(high,10);

if high>=hhv(high,20) then

        xstop:=tmp1; {20日新高，建立多头停损价格起点——最近10日低点}

else if low>xstop then

        xstop:=xstop+0.05*atr; {多头延续，每天跟踪停损价格上移ATR的5%}

else if low<=tmp2>

        xstop:=tmp3;{20日新低，建立空头停损价格起点——最近10日高点}

else if high

        xstop:=xstop - 0.05*atr;{空头延续，每天跟踪停损价格下移ATR的5%}

StopPrice: xstop;{显示停损价格}

手数:=SS;

//条件:

开多条件:=C>UPPER AND HOLDING=0;//上穿上轨开多

开空条件:=C

平多条件:=C0;   //下穿中轨平多

平空条件:=C>MID AND HOLDING<0; >

IF 开多条件 THEN BUY(1,手数,MARKET);

IF 开空条件 THEN BUYSHORT(1,手数,MARKET);

IF (平多条件 OR close

IF (平空条件 or close>StopPrice) THEN SELLSHORT(1,手数,MARKET);

当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;

当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产，但不影响坐标最高最低值