期货交易策略(1) 日内ATR波动性

在掘金、聚宽上看到不少期货交易策略， 想自己整理一下在实盘交易中使用过的一些策略

（最近一次更新日期 2019.11.16）

日内ATR波动性

真实波动幅度均值（ATR， Average True Range ） 由威尔斯·威尔德在其1978年所著的《技术分析中的新概念》一书中首先提出的，这一指标主要用来衡量证券价格的波动。

真实波幅（TR)

TR = Max(High-Low, |preClose - High|, |preClose-Low|)

其中：High是指当日最高价，Low为当日最低价，pre_close是指前一日收盘价。

真实波幅 就是 昨天收盘后股票的最大振幅

平均真实波幅（ATR）

平均真实波幅其实就是真实波幅的一个移动平均值

N(ATR)=1days×∑daysi=1TRi$N(ATR) = \frac{1}{days}\times\sum_{i=1}^{days}TRi$N(ATR)=days1​×∑i=1days​TRi

（LaTex公式书写参考：https://blog.csdn.net/u013210620/article/details/81938733 )

滑动平均的方法：
N(ATR)t=(days−1)×N(ATR)t−1+TRtdays$N(ATR)_{t}=\frac{(days-1)\times\N(ATR)_{t-1}+TR_{t}}{days}$N(ATR)t​=days(days−1)×N(ATR)t−1​+TRt​​
其中：days是取平均的天数，比如我们要取真实波幅20日的平均，days就取20；TrueRange是真实波幅。

策略描述

中 轨：收盘价的25日移动平均值
通道宽度：平均真实波幅*2
上 轨：中轨+通道宽度
下 轨：中轨-通道宽度

当价格突破上轨，进场买入，建多仓
当价格突破下轨，进场卖出，建空仓

代码实现