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这是我们的第410篇原创交易心经哟 文 / 花花 (微信公众号/期7货小师妹） 今天给大家推荐一本脑洞大开的书——《技术分析新科学》。 作者托马斯·迪马克，在美国以创造新指标而出名。本书一开篇，就列出了他持有的30个商标，足见其创意成果。他对自己的评价是： 对交易有着极其强烈的求知欲，不论付出多少代价和时间，都要坚持自己的原创性研究； 有着超越其他交易者的真诚愿望，对自己能发掘出很多有价值的东西很有信心。 看起来是一个纯粹、认真而天真的乐观理想主义者。 除了作者，说到本书，还需要提到其他几个人。 约翰·墨菲，经典交易书籍《期货市场技术分析》的作者，为本书写了序，赞扬了托马斯富有创造力的想法和对精准完善的热烈追求。 魏强斌，本书译者，写了不少黄金、外汇方面的书，也是个有脑洞的人，在《黄金高胜算交易》里分享了一个“与众不同的”的评分的机械交易系统，在一定程度上应该算是和托马斯惺惺相惜。（这本书里，还能看到译者某些萌萌的吐槽。） 作者托马斯对传统技术分析方法充满主管和艺术性的解决方式失望透顶，致力于寻找完全客观和机械的交易技术。 所以这本书，就把一些常见的技术分析术语，按照他自己的认识重新拆解，达到客观而精准的层级。 趋势线 作者提出了迪马克关键点，通过连接关键点形成趋势线，于是在一段行情中，按照这个画法，都只会画出唯一的一条趋势线。 其中，关键点是我们平常所说的高点和低点。 结合价格对称的特性，通过趋势线上的关键点，可以投射出未来的目标价位。当价格突破趋势线时，如何确定是否有效突破，作者也提出了解决方案。在表述这些方法的时候，作者会用不同的指标来分门别类，达到“客观而精准”的效果。 回撤 为了使回撤的计算清晰、明确、一致，托马斯用斐波那契数列计算了一系列的回撤比率，认为这些回撤比率非常有效并且可预测。综合时间和价格两个要素，构造了回撤弧线。 同样，提出了回撤确认指标：趋势因子。并且认为“常常异常准确”。 超买和超卖在随机震荡指标中，结合时间，提出了“温和的”和“严重的”超买/超卖状态：温和状态，应该在超买阶段买入，而严重状态趋势才会反转。 作者构造了波幅扩张指数和DEM震荡指标，以达到在价格上涨和下跌的时候敏感，而在价格横盘整理以及急剧上涨和下跌的时期却不作出反应。 波浪分析 作者认为，市面上流行的波浪分析方法没有严格的规则来正确定义结束阶段，而没法在波浪形态初现端倪时辨别。这就好比一个人试图抓住烟雾——虽看得见，却缥缈无形。 托马斯利用时间和高低点来界定一浪、二浪和三浪，将波浪转化成可以客观识别和确认的形态。同样，贴了一些列的图，来证明这个方法很奏效。 累积/派发指标 短期中，价格波动和成交量如何分析呢？ 作者认为成交量往往先于价格波动，短期的价格波动掩盖在长期趋势下，但可以通过成交量来辨别。在每日成交量的基础上，通过收盘价的涨跌来累计成交量，通过背离预测价格波动。 移动平均线 市面上的移动平均方法都不适用于在震荡区间内交易，为此，托马斯提出了几种方法来克服这个缺陷。 一是将移动平均线投射向未来； 二是将一段时间内的价格平均之后，与平均价格比较； 三是只在价格突破交易区间时，才使用移动平均线。 具体交易系统，其核心思想是在疲软中买入，在强劲中卖出。 首先定义价格结构：9天结构；然后计数：13天；接着入场。如果价格没有创出近期无效结构的最高/最低价格，就出场。止损，根据价格波动来设置。 从以上的内容可以看出，托马斯打破常规思维，把技术分析的概念拆了个遍。他自己认为自己是走向了另一个极端，这一点上，他脑洞很大，能力也很强，一般人难以达到这个境界。拆概念、拆指标，看起来是程序交易者的事情，这本书也许对程序化交易者有一些帮助。 但是，这种自我的革新是否真的有用，对市场的认识是否需要那么精准？ 托马斯先找现象，然后自己去归纳，相当于试图用归纳法去达到演绎法的理想效果。而总结出来的规律看起来很对，但和市场的本质却不一样。脱离了本质，再强大的创造力，怕是也勉为其难。 当然，他的自信和勤奋是真诚而纯粹的。感兴趣的读者可以看看这本书。 小师妹第一本书——《期货小师妹和她的朋友们》正在火热预售中！！！ 这是一本写给期货新手的入门指南，汇聚22位一线期货人从业多年最真实的感悟和经验。 想了解书籍详情可戳划线部分 这个小客服比99%的人更爱期货，她的一个梦想，得到了10000+人的支持 原价45元/本，预售8折，仅需36元/本哦~  ① 简约笔记本/手账  ② 精美书签 ∆扫描图中二维码即可购买 和小师妹一起 在期货世界打怪升级 完 原创声明：本文获作者授权发布，欢迎个人转发，谢绝媒体、公众号或网站未经授权转载。 |
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