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如果这个市场有什么主体稳赚不赔，那一定是交易所和各种卖铲子的。行情不好，券商大洗牌，没想到卖铲子的也开始大洗牌了。 前两天去了趟北京，从北京回上海的路上，看到新闻说wind提价了，刚准备跟小伙伴们聊聊就看到同花顺降价，到了晚上就更热闹了，不少股票群里都在转——东方财富摔杯子了，对金融机构免费开放半年。 数据终端是金融分析师的日常工具，小组不由想起了最初与这些投资工具接触的情形，当年也花过很多钱买各种指标系统，算上家里长辈花的钱，前前后后十几万还是有了。组长还在2008年的时候专门买过赢富数据，相信市场上有金手指，能带着自己无往不利。 但后来也就发现了，市场不好的时候指标系统没什么卵用，该跌还得跌，机构挨打的时候跟我们没什么差别。 虽然说一个稳定的高胜率交易信号系统有很大的帮助，但是吃亏吃多了，就想明白了博弈真是不简单。小资金跟着大资金，小户跟大户，大户跟私募，私募天天打听核心机构的动向，那我们掌握了核心机构的选股逻辑，不就可以抄他们的底了吗？ 想明白了这个，就花了很长时间研究超级主力的投资逻辑，发现底层逻辑大部分是产业变迁和公司变化，交易逻辑就是好的价格、错误定价的筹码。这些其实都不是指标系统能解决的，要靠研究。 破除了对于“金手指”的迷信，就开始寻找更深刻的道，比如交易信号系统背后的认知和信号出现的核心逻辑。那时候天天泡在国内外的论坛上，翻出来学习海外杂志每年评选的十大量化交易策略，发现很多国内指标信号其实就是这么搬过来的。 这钱挣得真是容易，有知收割无知。 学会了这些套路后，组长索性自己搞了一套技术化复盘的系统，从技术分析上解放了双手。后续再叠加一些人工的主观干预，调整策略权重、板块权重，做一些相机抉择的交易。那时候也请过一些大咖外包帮忙做些量化插件，前前后后花了小几万块钱，自从Python出来之后，这块的钱算是省下了。 在机构干活的时候，基金经理在怼单子，组长在旁边码数据。从彭博到路透，从三大评级公司账号到国内智能投研公司的账号，主流的非主流的都用了个遍，最后还是自己用接口默默码python。 但这么多年的工具用过来，小组有个非常重要的感悟——普通投资者和机构投资者的核心差距真的是在基础数据和工具上。 问个问题上市公司的股权质押比例在哪里查？上市公司的商誉究竟是多少？母公司的报表在哪里看？能说的出按F9查找的已经挺好的了。很多细节信息普通投资者根本无从获取，但是他们其实都静静的躺在软件的角落里。 所以普通投资者在武器上就比机构弱了不知道多少。当然了，还有不少纯天然野生韭菜，明明上市公司已经预警要退市了，还冲进去找存在感，非要股票连续跌停关门了才说这信息自己怎么不知道。基础的公告信息都找不到，不收割你真是天理难容。 市场其实一直都在用即刻赏罚催着你自我进化。 除了指标系统，近几年也有不少平台让人印象深刻，比如国外的stocktrak和Tradingeconomics。 stocktrak提供了一个全品种试单的机会，模拟盘搞的飞起。组长在加拿大上课的时候，用stocktrak模拟盘在200笔交易内干了6倍收益，做的是指数期权和商品期权交易，回想一下那都是十年前的事情了，组长的大类资产观感也是那时候开始形成的。 Tradingeconomics，是一个小众的数据网站，核心功能就是宏观数据一览。对比之下，国内某家的宏观数据卖的老贵了，还单独搞了付费模块，在国内挣数据的钱真是容易啊。Tradingeconomics把全球宏观数据都做了汇总，还给api，可视化做的也还可以，对于想知道宏观数据的散户来说，只要能读懂英文就可以去这个网站探索了。 知识就是财富，知道从哪里获取开源的数据，确实能省下很多成本。 这些年小组把市面上能接触到的优秀的另类数据产品基本也找来看了看，从UBS的evidence lab到blackrock的卫星数据产品，慢慢有了一个感觉：我们处在信息爆炸的时代，但却有更多的信息不对称；机构投资者身边的信息不是太少，而是太多；普通投资者身边的信息不是太多，而是太少。 |
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