【易行网格】基于风险调度的自适应策略

【设计原理】

易行网格是一款以网格交易方法为基础，以风险控制为主导的自动化交易程序。

网格法特点是交易量大，盈利快，缺点是一旦出现单边行情，浮亏会快速增长，难以控制，甚至快速爆仓。浮亏快速增长的常规说法是行情在单边中没有一个足够的反弹。

怎么样才是一个“足够的反弹”？人们总是对行情寄予美好的愿望，期待并且相信行情会给一个足够的反弹，所以这是一个伪命题。每当我们回顾一轮网格操作法不可逾越的行情时，总是会发现，行情在单边中还是有很多“反弹”的，也就是说行情给了我们机会，只是我们没有把握住。

我们通过一个例子来得到一个很重要认知。假设有一张0.1手的Buy单产生了浮亏，需要市价增加一张Buy单，建仓量有3种选择，一是0.05手，二是0.1手，三是0.2手，请问，哪种选择在行情反弹时最先达到盈利？当然是0.2手，于是我们得到了这样一个认知：建仓量越大，在反弹时越容易转亏为盈。

那么问题来了，如果没有转亏为盈，而是继续下行，此时的浮亏就会加速变大，在下行趋势中怎么让浮亏减速？还是加仓，即使是0.01手也能让均价下移，靠近报价，浮亏自然就减速了，以此类推，于是我们得到第二个认知：加仓可以使浮亏减速。

最后一个问题仍然会像魔鬼缠身，那就是保证金不够了，无法加仓，同时浮亏起来了，离执行强行平仓也就不远了。怎么办？一个字“拖”，在拖的过程中择机而入。例如把加仓间距扩大，持仓单就不会进来的太快，虽然浮亏速度没有慢下来，但浮亏金额却不会突然放大，此时我们就得到了第三个认知：调节交易节奏可以保持相对稳定。

总结上面三个认知，仓位决定浮亏，浮亏决定节奏，节奏决定仓位。行情时大时小，时快时慢，所以节奏很重要，在三个元素（仓位、浮亏、节奏）中，节奏是核心，三位一体，相互作用与反作用，就形成了一个交易行为圆，通过调整节奏，找到最佳入场时机，通过加仓延缓浮亏速度，利用反弹完成一轮交易。“易行网格”虽然难逃爆仓的宿命，但基于这个“圆”执行操盘，综合调度保证金比例，动态适应行情大小，自动计算加仓量，实现了使用网格方法跑得更远的目标。

本EA用不同的参数能实现不同的交易风格，包含追逐暴利的、谨小慎微的、只做交易量的，以及任何你想要的类型。本EA普适任何行情，灵活多变，操盘者通过调整交易节奏就可以达到风险控制的目的。

【更新日志】

2018/1/12

“易行网格”征集EA贴牌合作伙伴。

2017/7/11

易行网格[1.18] ：这是可用于实盘的正式版本

增加了两种可选的结束交易模式。

优化风控逻辑。

2017/6/21

易行网格[1.16] ：

针对某些平台错误设置了单点价值的情况，添加单点价值修正参数栏。

针对快速交易重新组织了逻辑。

2017/6/8

易行网格[1.15] ：

修复一个已知的错误；

优化风控逻辑。

2017.5.1

易行网格[1.14] 修正了一个已知的错误。有需要的朋友请与我单独联系，可提供实盘授权的版本。

鉴于最近经常执行浮亏500认亏规则的情况，即日起将SP实体高度调整为3倍点差，EA参数不变。

2017.4.27

易行网格[1.13] 经过实盘测试后，于今日正式发布，这个版本启用了SP主图执行EA交易。

SP设置参数如下：SP实体高度几乎贴近点差，交易频率非常高，如果想放缓交易频率，将第二项-1改为-10或者更大。

EA参数设置如下：我的账户杠杆400，跑了5个商品，低杠杆的账户建议跑3个商品。

关键参数说明

【账户保证金调度节点】当前账户保证金占用率（已用保证金/账户净值）达到预设0.1以上开始执行保证金调度，通过积极对冲方案快速将持仓单保本出场，以达到释放保证金的目的。在多货币状态下，进入到保证金调度阶段，已经空仓的商品不再有订单入场，直到保证金调度结束。

【交易节奏调整节点】当前商品浮亏比例（浮亏/净值）达到0.005以上开始执行节奏调整，这意味着反向增量加仓单将受制于更加苛刻的指标信号。

【单边最大浮亏清仓节点】当前商品单边浮亏超过预设-500元时，执行该浮亏达标的单边持仓单全体市价认亏平仓。

2017.3.29

易行网格[1.9] 经过一周的优化测试，已经稳定下来。

本次调整内容如下：

1.  增加了利润保护（分为Buy组、Sell组、双向三种方式）功能。

2.  通过强制切换主图时间周期变更加仓间距，自动调整交易节奏。

3.  精简预设参数，让操盘者把注意力放在风险控制上。

4.  优化计算逻辑，大幅度降低CPU占用率。

5.  启用原创指标（市场温度计egMarketMeterPro）作为进出场信号。

实盘账户从$1379.93元开始，按默认参数运行三个商品，分别是USDJPY、EURUSD和AUDCAD，当前账户余额$1443.74元。运行过程中账户最大浮亏-97.53元，保证金比例保持在2%以下，平均每个商品每天交易量1.0手左右。

2017.3.22

爆仓纪实  就在今天早上，我经历了第一次实盘操作被强平的过程，虽然早有心理准备，但还是非常难过。难得的挫折必须记录下来。

1.  为了追求交易量，首次交易多达11个商品，虽然每个商品平均每天都能做到10手左右的交易量，但忽视了需要较大的保证金占用这个情况，尽管杠杆是400。无论杠杆多大，都必须严格设置“保证金占比”，并且不能同时操作太多的商品，以确保有足够的保证金以供调度。

2.  单商品风险控制过于宽松。当前商品“最大浮亏节点”的设置应该保持整体的8%，也就是如果同时操作3个商品，当前商品“最大浮亏节点”应设为8%÷3。

3.  选品方面，应当注意商品间相互的关联度不高，较高的关联度将提高风险同时爆发的概率。可以参考“货币相关性计算器(点击打开)”提供的数据，选择关联度在±50以内的商品。

4.  信号系统过于简单，导致加仓频率太高。已经更新了信号系统，正在测试。

5.  调整心态，把做外汇当作做生意而不是赌博，不求一夜暴富，但求细水长流。

2017.3.18

易行网格[1.8] 

【预设参数说明】

初始建仓量(手)    根据账户资金人工输入。在EA执行过程中输入0，则本商品空仓后不再建仓。

最大建仓量(手,0=不限制)    程序在执行过程中会根据市场情况自动计算加仓量，距离越远加仓量越大，可根据实际账户资金情况设置，默认无限制，由程序控制。

加仓间隔(点,0=自适应)    可人工输入加仓间隔，单位点。默认自适应，由程序控制。

启动账户风控 保证金占比(账户保证金/净值)    从这一项开始涉及到账户风险，需要理性设置。保证金占比是确保风险可控的重要因素，对于1手保证金要求较低的，数值可以小一些，反之就要大一些。例如，XAUUSD1手保证金为1200元，那就要设置成0.2，USDJPY1手保证金为250元，就可以设置为0.05。账户保证金超过这个比例，程序就会启动资金调度规则，已经空仓的商品不再执行交易。

最大浮亏节点(当前商品浮亏/净值)    针对当前商品有效。程序根据预设比例，将浮亏分为4个节点5个阶段，按照从小到大的阶段，强制交易主图按M5、M15、M30、H1、H4的顺序切换，这就是实现了加仓间隔自适应。对于单点价值大的商品，该节点可以设置稍大一些，单点价值小的商品可以设置小一些。

盈利清仓点数(0=自适应)    这是基于平均持仓成本之上的盈利参数。建议采用自适应参数，交给程序控制。

执行保本止损(true=执行,false=不执行)    在市场行情不利于当前持仓方向时，对于已经浮赢的持仓单执行保本止损，并根据掉期的变化自动优化止损价位。建议采用默认值，执行止损。

EA订单识别码(接管其他订单=-1)    如果持仓单有手工单，希望被程序接管，将此项改为-1。

显示仪表盘背景颜色    改变仪表盘背景颜色，缓解视觉疲劳。

【操作说明】
1.    挑选交易活跃的且关联度不高的商品3~5个，同时加载EA，时间周期任选。

2.    根据每个商品的单点价值和1手保证金合理设置2个风控类参数。软件包里有一个egTradingInfo指标，加载运行后可以看到单点价值和1手保证金数据。

3.    程序安装详见软件包里的说明，直接拷贝EA程序不能正常运行。

 

以$10000元资金，杠杆400，1手保证金250元，单点价值0.888元的账户规则为例的参数设置：

1手保证金要求较大的，把0.08调高；单点价值较高的，把0.03调高。

这个版本没有做账户最大浮亏的限制，在执行过程中，需要人工关照，当浮亏超过心理承受之后，可以挑选浮亏较大的商品，在总体不亏的前提下，点击一键平仓，释放保证金，终止浮亏。

EA加载后的仪表盘界面：