2014.4.21  选股方法终结：长期横盘震荡形态启动点

选取理想形态如下：

 

 

选股方法主要有三种：

一、长期横盘尾声（日线）

1、长期均线120日和250日均线在一定时期内粘合且走平上行。

 m1:=ma(close,120);
 m2:=ma(close,250);
 y1:=max(m1,m2);
 x1:=min(m1,m2);

 A:=y1/x1<1.02(n);    n越小越黏合（n,1.01--1.05)

xg:count( A,n1)=n1 AND ma(c,120)>ref(ma(c,120),1);

 

2、股价在长期均线附近。

 股价在长期均线附近，且N天收盘价与长期均线距离不超过10% 

 w1:=(abs(c-ma(c,120))/ma(c,120))*100<10;

 xg:count(w1,n)=n;

 

3、成交量萎缩。

xg:v=llv(v,N)  （创N日新低）    

 

今天的量是5天平均的1倍以下
xg:ma(v,5)*2;

 

xg:vol/capital*100<3 （换手率小于3） 

sum(VOL/CAPITAL*100,10)<30;换手率10天30%以下

 

4、CCI小于-100、KDJ小于0、多空短小于20、多空对比小于20。（配合使用）

 

二、长期横盘尾声（周线）

1、60周线至少走平。

 xg:ma(c,60)>ref(ma(c,60),N);

 

2、股价N天内在60周均线附近，且N天收盘价与60周均线距离不超过10%

w1:=(abs(c-ma(c,60))/ma(c,60))*100<10; xg:count(w1,n)=n;

  

股价上穿60周线：xg:cross(c,ma(c,60)); 

 

股价回抽60周线：xg:ref(c,1)>ma(c,60) and cross(ma(c,60),c); 

 

3、成交量萎缩。

xg:v=llv(v,5) 

 

今天的量是5天平均的1倍以下
xg:ma(v,5)*2;

 

xg:vol/capital*100<3 （换手率小于3） 

sum(VOL/CAPITAL*100,10)<30;换手率10天30%以下

 

4、CCI小于-100、KDJ小于0、多空短小于20、多空对比小于20。（配合使用）

 

 

三、长期横盘启动点

1、放量突破（日线或周线）。

xg:ref(v,1)=llv(ref(v,1),n) and v>ref(v,1)*m and c>o;

（ 昨日量是n天以来最低量、今日量是昨日量的m倍、今日收阳）

 

量大、换手率达到3左右，涨幅>7个点。
 xg:v/capital*100>3 and (c/ref(c,1))>1.07; 

 

或用软件自带公式：单日放量突破或突破横盘震荡平台。

 

2、MACD强势金叉（日线或周线）。

DIFF:=(EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26));
DEA:=EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA);
xg:cross(DIFF,dea); 

 

 每种方法选股条件既可单独使用，又可组合使用，每个条件侧重点不同，而且每个条件还可修改以放宽或缩小范围，总之要灵活运用才能够找到理想的目标个股。

 近期我将通过实践不断选取最佳公式，也会不断地在本文中充实。

 

一、长期横盘尾声（日线）选股过程操作实例：

1、长期均线120日和250日均线在一定时期内粘合且走平上行。

m1:=ma(close,120);
m2:=ma(close,250);
y1:=max(m1,m2);
x1:=(min(m1,m2);

A:=y1/x1<1.02(n); n越小越黏合（n,1.01--1.05)

xg:count( A,n1)=n1 AND ma(c,120)>ref(ma(c,120),1);

 

先来弄明白这些函数的意义：

y1:=max(m1,m2); 表示取两条长期均线的最大值；

x1:=(min(m1,m2);表示取两条长期均线的最小值；
A:=y1/x1<1.02(n); 表示最大值与最小值的比小于N，N越小则两条均线越粘合，如果N＝1表示两条均线正好交叉，通过设定不同的N值，可以选出两条均线粘合程度不同的个股，这是实际操作中要修改的地方。

xg:count( A,n1)=n1 表示两条均线粘合的天数，N1也是自己设定，数值越大表明均线粘合时间越长，实际操作中也是修改的地方。

ma(c,120)>ref(ma(c,120),1);表示120日均线走平或上行，它可以过滤到处于下降趋势中的个股。实际操作中可以去掉此条件，以扩大选股范围。

明白它们的意义后，就可以根据自己的愿意修改相关的参数，从而选出自己想要的理想形态个股。

 

我用N＝1.01，N1＝30设定参数，意义是指两条均线在30天内相距1%，再用ma(c,120)>ref(ma(c,120),1)，意义是指120日均线至少走平，选出25只个股，然后一一查看，排除掉形态差的个股，最终留下16只个股：

这些个股长期均线已经高度粘合且长期均线走平上行了。经过这一步后，解决了长期均线粘合问题，但有些个股还不符合短期跟踪要求，因为股价远离了均线或成交量没有萎缩下来，所以接下来要解决股价与均线距离、成交量萎缩、指标类下行到低位的问题，要用2、3、4方法从中继续选股，它们不分先后，如果四种条件都符合，那么选出来的个股一定是最理想图形，但实际上不可能完全共振。

对于数量不多的个股来说，最好一一仔细过一遍就可以了，不必再用其他条件选股。总的原则是长期均线走平且粘合、股价在均线附近、成交量萎缩下来、指标类下行到低位。

我看了一遍后，这几天可重点关注：

二、长期横盘尾声（周线）

1、60周线至少走平。

 xg:ma(c,60)>ref(ma(c,60),1);

这是周线选长期横盘尾声最重要一步，只有60周线走平上行，才是日线上长期均线走平且合拢的反映。

我选出1200只个股，它们60周均线都走平或上行中，但股价有些已经远离了均线，需要继续排除。

 

2、股价与60周均线相距较近

或：股价在60周线附近：

 w1:abs(c-ma(c,60))/ma(c,60)*100<10; 

 或：股价N天内在60周均线附近，且N天收盘价与60周均线距离不超过10%：

w1:=abs(c-ma(c,60))/ma(c,60))*100<10; xg:count(w1,n)=n;

或： 股价上穿60周线：xg:cross(c,ma(c,60)); 

或：股价回抽60周线：xg:ref(c,1)>ma(c,60) and cross(ma(c,60),c); 

解决均线走平问题后，就要解决股价与均线距离问题，通常有三种形式：股价刚上穿均线、股价上穿后回调到均线处、股价在均线处横盘震荡。所以我用三种方式。

用“股价上穿60周线”最终选出18只，过滤掉不合格后留下13只：

用“股价回调到60周线”选出50只，过滤掉不合格后留下30只（配合指标类）：

用“股价在60周线5周内震荡幅度5%”选出60只，经过初步过滤，留下44只：
     
这三种方法分别选出个股之后，可以再仔细分析，留下形态好的个股跟踪。

3、成交量萎缩。

或：成交量创3周来新低

    xg:v=llv(v,5) 

或：今天的量是3周平均的1倍以下
    xg:ma(v,3)*2;

或：换手率小

   xg:vol/capital*100<10 （周换手率小于10） 

sum(VOL/CAPITAL*100,3)<30;换手率3周30%以下

均线走好、股价在均线附近都解决了，最后要解决成交量萎缩问题，成交量萎缩了才会结束回调。

用这几种方法时注意时间节点，如果选股某周中的任何一天，将使会失真，因为一周未走完，一定本周成交量最小，最好在周末选股或设定在上周末才会准确。 

4、CCI小于-100、KDJ小于0、多空短小于20、多空对比小于20。（配合使用）

这些指标处于低位时，表明回调到位，将有反弹或上涨。

对于选出来的个股，再一一用指标类找处于低位的个股。 

这四个条件中，第一个是基础，必须先通过它，其余三个不分先后，可分别选股，再找出共振个股来，将增大可靠性。

 

三、长期横盘启动点

1、缩量后放量收阳（日线或周线）

xg:ref(v,1)=llv(ref(v,1),n) and v>ref(v,1)*m and c>o;

（ 昨日量是n天以来最低量、今日量是昨日量的m倍、今日收阳）

选出的个股比较多，我再加一个条件：长期均线粘合，最终选出27只。选出来的图形基本上长期均线粘合且走平上行同时缩量后放量，可能就是启动点。

2、放量中大阳线：换手率达到3以上，涨幅>5个点
 xg:v/capital*100>3 and (c/ref(c,1)>1.05; 

我选出50只个股，去掉涨幅较高和停牌及形态明显较差个股后，留下不到23只：

这些个股为放量中阳线，有些是放量突破性K线，放量突破出现在启动点初中期最可靠，出现在高位就有了出货之嫌，所以过滤掉涨幅较大的个股，我只粗略地看了一遍后保留下23只，要想跟踪还需要仔细研究一番。

  

3、MACD强势金叉（日线或周线）。

DIFF:=(EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26));
DEA:=EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA);
xg:cross(DIFF,dea);  

MACD金叉选出来个股太多了，我再加一个条件：120日均线走平。选出来16只个股，其中有些个股MACD为强势金叉，同时出现了突破性K线，这就是要捕捉的重点对象。

 

长期横盘形态中的低点和启动点选股方法就是如此，讲到的公式为最常用的，在其他形态的选股中经常用到，这也今天讲这么仔细的原因，只要把握住实质，就容易制订出选股策略。