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ATR是我常用的一个指标。 请注意，这个指标不像均线，布林通道那种，它是一个算法，用来统计K线的波动。 举个例子。 这里面有26根K线。我一根一根数的…是不是应该点个赞？ 所谓的ATR的默认阐述，就是把这最近26天的平均波动幅度给计算出来。 比如最后这一根K线： 他的最高点—最低点=（3524-3470）=54个点。这就是这跟K线的波动幅度。 指标里叫：“TR”。 而所谓的ATR，就是最近26天的TR的平均值。 这里面有一种情况就是跳空高开和跳空低开。比如下图： 这跟K线怎么办呢？ ATR采用的方式是，统计出：昨天的收盘价—今天的最低价；今天的最高价-昨天的收盘价；以及今天的最高价—最低价中的最大值。 这样的话，就把全部情况全都包括进去了。 所以，ATR的默认，就是最近26天的平均波动的幅度。 利用这个幅度，我们就可以做很多事情。比如，海龟交易法则利用它止损，亏损2个ATR就止损。也利用它加仓，比如，盈利0.5个ATR就加仓。 而且海龟的仓位设计也参考了这个值，他们的想法是，给予波动小的品种多一些仓位，比如黄金白银，豆粕，大豆等。给予波动大的品种小一点的仓位，进行均衡。 因为它是一个动态统计的，所以，非常适合应用在交易系统中。 这就是ATR。 至于该如何设置就太简单了，文华财经里直接就有，点击一下就加载到K线上了。 点赞支持一下，谢谢。 |
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