期货程序化反向跟单·第二章

“万丈红尘三杯酒、千秋大业一壶茶”，酒里碰撞的是感情、茶中酝酿的是财路。在茶桌上数次与不同的朋友切磋，小火花一点点的燃了起来。

程序化最大的优势在于其机器交易，电脑打开就可以跑，和游戏中的外挂差不多。不需要招人、管理人、培养人，仅仅做好查缺补漏日常维护就可以。截止到今天，我们程序化指标的反向筛选与修正，差不多整理出来了三五套，我在本文中拿出一套方案做具体分析（注：实盘小资金测试启动不久，风险如何、收益如何暂无稳定数据，仅仅将理念拿出来供诸位参考）。

图一：软件界面

先简单介绍一下：上图是我们的福星自动化交易软件，我们将国内期货、国际期货做进了同一套系统，能够实现跨品种、跨周期、跨市场套利（国内期货与国际期货套利），也支持同品种多策略、同策略多品种、多品种多策略自动化交易。当然，软件内部包括多套交易策略（趋势、高频等），并对所有用户开放，同时支持用户自有策略开发及其他个性化定制，放在福星系统上进行自动化交易。软件的后端功能包含资管分仓功能、跟单功能等。

图二：交易启动

A区分析：行情运动过程中，Ma策略出现多头信号，而下方资金曲线上扬，并出现“正”，此时的Ma策略不会收到曲线的校正，仍然会以多单进场；

B区分析：Ma跟随行情的不断推进，在B区出现“空”，反观曲线并没有任何波澜，则在B区，会进行平仓上个多单，然后空单入场；

C区分析：当行情走势进入下一个环节中，我们看到资金曲线开始下落，则意味着空单信号失效，账户资金面临回撤，紧接着资金曲线出现“反”信号，那么我们系统会将B区的空单进行反手操作，即平空开多；

D区分析：目前账户持仓多单一手，行情步入D区，Ma策略出现多单信号，与之对应的资金曲线区域没有任何反应，那么系统会将上一手多单平掉，并重新开多单入市（在这里我们一直在研究，对于持仓之后的同向开仓策略是设定为先平后开，还是设定为不平追仓一手）。

E区分析：Ma策略活动到最后一个环节，此时资金曲线模块出现了“正”，系统不予理会，继续持有多单。

注释：出现“反”会将持仓进行反手开仓；出现“正”则系统不会对策略进行任何干预，顺其自然。

市场中传统的反向交易软件，仅仅作为基础的跟随报单工具，但是随着期货对冲策略的不断发展，这些产品已经远远满足不了专业的反向交易需求。未来反向软件的市场一定集策略研制，数据处理为一体的智能化系统。