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对于交易系统，大家似乎觉得听过不少，但真正见识过的不多。实际上情况是，很多交易者不知道自己已经知道，或者知道了却还处于不知道的状态之中。 交易系统形式多样，千差万别。有做震荡的，有做趋势的，有做套利的。传说中的交易系统，它是什么样的呢？是不是有轻易不出手，出手则一击必中的入场、出场技巧，有恰到好处的停盈停损设计，有令人赞叹而又神秘莫测的资金管理方法？又或者是能够在关键时刻，让我们能够拥有神乎其神、满仓一搏的神奇力量？ 呵呵，你想多了！ 下面，我具体给大家演示建立一套趋势交易系统的形成过程。大伙有兴趣，可以亲自测试，和你现有的交易系统PK一番，看看这套简单的交易系统，是否具有强大的生命力和盈利能力？ 在演示之前，我们首先应该知道一套交易系统它需要具备哪些基础属性。有了正确的认知，我们设计交易系统就有了骨架和灵魂。 属性一：能够抓得着大趋势（波段）的正值预期交易技术 能够赚钱的正值交易技术体系很好找，均线，MACD,KDJ等等都行，不需要它的效果有多惊艳，出入场位置有多精确，只要它能抓得着大趋势（波段），结果是正值就行。抓得着大趋势大行情，就为我们提供了资金加仓的机会，为获得大利润打下了基础。 属性二：有严格的逻辑支撑 交易逻辑是什么？就是你要通过什么样的方式来实现盈利？你凭什么说自己能够长期，持续盈利？你的核心依靠是什么？只要你的交易逻辑合理，正确，且拥有正向收益预期。那么，用交易系统来运行这套交易逻辑，它的威力就会慢慢发挥出来，体现出设计的效果。 属性三：简单 也就是出入场规则要简单，大道至简，交易同样是需要去繁就简，拒绝诱惑与完美。越简单的东西，越容易上手和识别，生存能力越强；越是精细的交易技术，生存能力和成功率越低。对简单的认知，一般人难于看透和领悟，追求事物的高确定性和精细化是人类进化的本能，如果一个交易者能够领悟到简单才是真正的美，能够接纳简单的残缺美，他大概率已经不是一个普通人。 属性四：要发挥概率优势 如果说，交易有规律的话，那它一定会是大数定律。大数定律有两个特征，一是样本数据越多，准确性越高；二是样本存在的时间越短，不确定性越高，样本存在的时间越长，确定性越高。因此，一致性交易的样本次数越多，时间越长得出的结果，准确性越高。我们测试和选取交易系统时，概率优势越大的，越需要优先选择。 属性五：资金管理 赢冲输缩，该轻仓时轻仓，该重仓时一定要重仓，才能即防范风险又不会失去获取大利润的机会。期货是天然带杠杆的，但杠杆交易本身就是一个美丽的陷阱。长期重仓干，满仓干是死路一条，是对自己金钱和家人的不负责任，绝对没有幸存者的先例。真正的交易大师，追求的不是暴利，而是安全。对于盈利的追求是得之我幸，失之我命。交易千万条，安全第一条。 属性六：做时间的朋友。 一方面，一套交易系统，能否发挥出它的系统优势和设计优势，需要过程，需要时间。这就需要我们能够坚持，能够耐心等待，能够面对各种压力而不忘初心。时间一定是财富的朋友，成功是需要时间才能体现的。 另一方面，应尽量避免针对短周期设计交易系统，哪些看似争分夺秒，追求效率最大化的日内短线交易的成功率是极低的。国内外不知有多少专业机构和大公司用云计算机检测过N遍，K线周期越小，操作难度越大；交易次数越多，止损就越多，亏损和爆仓就越多。以笔者成千上万次不分品种，不分边界的测试情况来看，日K周期已经是不能再小的交易级别了。 有了对交易系统的基本认知，我们现在开始设计一套趋势交易系统。我们分别以沪深300指数（可以视为对300只股票的组合交易）和几只股票作为标的测试对象，展示交易系统的设计流程和输出效果。 我们就以一根均线作为基础设计一套趋势交易系统。暂定为30日均线吧，当然，你较真的话，20日，40日，60日随便，但建议不小于20日。 一、出入场规则：当日收盘价在30日均线上面开多单，在30日均线下面平仓。（是不是很无脑，且毫无美感？别急，我们一步步来。） 我们依照上面的交易系统应当具备的基础属础来评判一下： 1）能够抓得着大趋势（波段）的正值预期交易技术。 看回测效果，显然做到了。并且，大趋势留给我们的操作空间和时间都还很广阔。 2）有严格的逻辑支撑 均线的特点，就是在多头趋势时，价格会一直在均线之上；而在空头行情来临时，价格会一直在均线之下。所以，利用均线，获取趋势收益的交易逻辑是成立的。 3）简单 这个不用说了。还有更简单的么？你告诉我，我认怂。 4）概率优势和时间的朋友 你们也该动动脑筋了，自己评判下。 资金管理？我没有忘记。一套成型的趋势交易模型＝简单正期望值的出入场规则+资金管理，之所上面没加资金管理系统，主要是想让大家看看这套系统构架的裸身状态是怎么样的。资金管理就犹如人的衣服，虽然式样多种，但不同的衣品（资金管理方法）决定了你在人前不同的效果。不挑了，我就选一件大家常穿的西装（盈利加仓）来给大家展示吧。 二、资金管理方法：盈利加仓 果然人靠衣装，佛靠金装。盈利加仓这件西装一穿，它们一下子变得有气质、有品味、有身价多了。沪深300身价是裸身状态的3.82倍，茅台酒身价是裸身状态的2.9倍，东方通信身价是裸身状态的4.83倍。这下大家明白资金管理对交易的升华和倍增效应了吧，没有做任何技术提升和参数优化，初始入场点和止损出场点没变，只是当开仓盈利时，就用盈利进行加仓，初始开仓到止损出场的时间越长，空间越大，仓位就越重，溢价盈利就是在这种大行情大波段来临时诞生的。 至此，这套趋势交易系统成型。重复一下，这套趋势系统是这样的：1、当日收盘价在30日均线上面开多单，在30日均线下面平仓； 2、初始开仓一手，不做杠杆；开仓单盈利时，以盈利资金全部进行加仓；平仓时平全部仓位。 3、以上1、2循环。 现在股市红火，你们可以用此套交易系统来看看它在其他股票上的表现，它的适应性极广。但在其他个股上的表现，只有你自已亲自去测试了。需要我帮忙测试，加我微信，我演示给你看。 我知道，交易是件很隐私，很个性的事情，别人的东西再好，也不会被人采用。一方面，这不光是交易市场本身就是由不同的思维方式和人性构成，彼此千差万别，互相对立，如果交易者真的能够听听别人的就会照着去做，那么，这个市场也就不会存在了。交易者如果没有一定的经历和磨难，再简单的东西，他都是难以坚持执行的。另一方面，交易者即使有幸获得了一套优秀的交易系统，他也会情不自禁的去优化和丰富交易系统，那样，交易系统其实也就失效了。 与作者沟通联系方式 |
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