2019-10-17 16:40
文/姚斌
在聆听了布莱恩·阿瑟在上海的演讲后，我又重读了他的《复杂经济学》。布莱恩·阿瑟年轻时只是一个默默无闻的学者，但那时他已敏锐地意识到传统经济学理论的缺陷。于是他向传统经济学的经典理论提出了挑战。
传统经济学研究的是各种经济资源的“配置问题”，它注重的是“均衡”的性质，而这样的一个处在均衡点的系统将始终处在一种稳定的状态下。这样的一个系统是一个充满确定性的理想世界。在这样的世界里，每个人只要按照标准的演绎推理和均衡分析，就能找到最好的决策。很显然，这与实际的经济现象是完全不相符的。于是，阿瑟创造性地以“复杂性思维”来思考经济现象。
阿瑟发现，在经典的经济学理论中，缺少了重要的一环，那就是没有为经济的动态演化留下任何的空间。于是，他在他的笔记本上画了一条线，线的两侧分别写下了“新经济学”和“旧经济学”两栏标题。接下来，他在这个表格上列出了 24 条“新旧经济学”的区别。这个表格指明了传统经济学理论的缺陷，而这就是“复杂经济学”的起点。
在阿瑟看来，复杂经济学才是能反映经济变化的真正理论，只有复杂经济学才真正考虑了市场中每个人的行为。他分析这种行为将给其他交易者带来的影响，思考的是整个经济系统的动态演化。这种思维上的改变，相当于从牛顿的机械论范式向达尔文的进化论范式迁移。在阿瑟看来，经济系统不是像“小球碰撞”这样高度可预测的力学系统，而更像是可以不断进化的生命系统。
传统经济学假设人总是理性的，每个人总会以最小的代价去追求最大的经济利益。比如，当打价格战时。最后的价格可能会稳定在一个合理的数值，这个点就是所谓的“均衡点”。于是，他们认为，经济发展完全可以通过市场这只“看不见的手”， 逐步地趋向于一个均衡值，所有的经济现象都会在这个均衡值的附近波动，而市场也总是可以在这个“均衡点”附近实现稳定发展。
均衡理论实际上来自经典物理学。物理学中的均衡点，意味着各种力的作用相互抵消，而传统经济学的均衡点意味着市场中各方的愿望得到了充分协调，经济资源配置的问题得到了解决。然而，这种均衡分析的方法没办法解释充满变动的现实世界。因为经济系统很少能维持在均衡态。另外，市场中也时常出现各种不确定性事件，对经济造成巨大的冲击。这些都是传统经济学无法解释的问题。
为了分析各种偏离均衡态的经济问题，阿瑟提出了自己的分析框 架。他将经济看成是一个“复杂系统”，而其中的每个参与者都不再是理想状态下的“理性人”，而是受到自身经验、认知、心理状态影响的普通人。普通人确实很难将自己从外界环境中完全剥离出来，每个人的行为会随着环境而改变，也会受到其他人的影响。比如，当市场上普遍预期股票会上涨的时候，就有可能跟风买进；而当市场上普遍预期股票会下跌的时候，就有可能恐慌卖出。每个人都无法全面了解市场上的所有信息，所以常常找不到绝对理性条件下的最优策略。但是，作为一个普通人，他们也可以在交易的过程中不断获取信息，调整自己的行为策略。每个交易者都能从过去的经验中学习、归纳、不断积累经验，这种人类行为的特征又被阿瑟称为 “归纳理性”。
当然，实际的各种情况可能更复杂。 但阿瑟想告诉我们的是，这种动态调节行为策略的方式，才是经济活动的常态。当我们用这种眼光重新审视复杂的经济系统时，我们对经济系统就有了一个更动态的看法：在真实的经济系统中，“均衡”并不是常态，系统达到均衡需要时间，就算达到了均衡点，它也可能只是暂时的，也可能会再次发生偏离。比如，当某一产品在市场上没有其他竞争者的时候，此时的市场可能是处在均衡态的。然而，一旦出现其他竞争者，均衡就将被打破。彼时，只能改变策略。在真实的市场情景中，非均衡才是常态，而均衡只是一种特殊情况，经济系统可能长期达不到均衡状态。从这个角度来看，关注均衡点的标准经济学理论，只是复杂经济学的一种特殊情况。
在“复杂经济学”中的“复杂”一词不同于日常生活中的“复杂”。此复杂并非彼复杂。这里的“复杂”强调的并不是问题的困难程度，而是指事物的多元复合。当很多的个体未聚集时，它们的行为会遵循着简单的规则，而当它们聚集在一起，形成一个整体的时候，一些新的属性或规律就会在系统的层面上出现。这种现象被称作“涌现”现象。这种涌现现象所形成的系统，就是所谓的“复杂系统”。以蚂蚁为例。单只蚂蚁的运动很简单，但如果一群蚂蚁聚集在一起，它们就可以表现出复杂的行为。它们不但能相互交流、传递信息，还可以找到通往食物的最短路径，甚至在灾难到来的时候，还可以实现集体迁移。虽然每个蚂蚁的行为是非常有限的，但是通过个体之间的互动，整个蚁群可以执行非常复杂的任务。
经济系统也是如此。经济系统之所以“复杂”，是因为在经济系统中有着大量的互动。每一个消费者、企业、银行还有投资者，都在不断获取信息、对市场作出自己的判断，然后又根据自己的判断和预测，调整自己的策略，和其他人进行交易。个体和系统的影响是相互的，市场中的每个人都在不断适应变动的市场形势，整个市场也因此不断迭代和进化。
“经济学更像生物学而不是物理学”。物理学的体系始终是保持不变的，而生物则是在不断进化的。在经济内部，结构会浮现，持续了一定时间后又会消融，重新再组成新的。
从马车转变到汽车就是典型的案例。在乘马车出行的时代，交通运输业里有很多和马车相关的企业。比如马车车厢制造商、马具制造商、铁匠铺和马的繁殖场等等，这些企业之间相互联系紧密，构成了一个和“马车”相关的一整套“生态系统”。但当汽车出现之后，这一套生态系统就彻底衰落，乃至消失了，取而代之的是另一个新的生态系统。在这个生态系统里的各个企业，都围绕着“汽车”而诞生。有专注内燃机技术的企业、有专注石油勘探和精炼技术的企业，还有专注自动化技术的企业等等。从马车到汽车，它既是技术的进步，也是经济体系的进化。由于市场中每个交易者的探索和尝试，瓦解了原有的一整套经济体系，新的经济体系才开始建立起来。这就是阿瑟所说的，“经济无时无刻不在重新构建自身”。
在这种新视角下，就要把视野从微观转向宏观。不但要分析每个经济活动参与者的行为变化，而且还要审视这些变化会对其他人造成怎样的影响。需要注意的是，经济系统的持续动态演化，也不一定总是正面的。由于市场中的交易者之间会发生相互影响，在一个复杂系统中，各种风险也有可能通过类似的方式不断蔓延，甚至被放大。比如，恐慌可能会在金融市场中蔓延，引起持续不断的抛售，而这种抛售所带来的暴跌，又会进一步加强恐慌，不断自我强化。
在传统经济学中，有一个“边际效用递减”的规律。比如，政府为了刺激内需发放消费券，刚开始时，可能效果非常明显，但随着时间的推移，这种政策的刺激作用将变得越来越小。这种现象是由于边际效用递减所造成的。然而，也有很多经济现象不满足“边际效用递减”的规律。假如一家公司发明了一种全新的技术，当这项新技术被越来越多的客户所采用，这项新技术也会变得越来越好用。比如，互联网产品的用户基数越大，积累的用户行为数据就越多，对用户行为的理解和分析也就会越精确。于是，创新的改进也就越多，技术也就越好用。而它越好用，就会吸引越来越多的新用户。这就形成了一种正向的循环，即所谓的“正反馈”。一旦这种正反馈形成，边际效用递减的规律就不存在了，反而产生了“收益递增”的现象。
在“收益递增”中，企业越是创新，就能获得越多的收益。而越多的收益，又意味着可以有更多的投入来研发和创新。这种创新所带来的正向效应会不断累积放大，形成正反馈。强调收益递增，除了可以让我们更加重视创新对经济的推动作用之外，还能给我们带来一些难以想象的新观点。
市场中互相竞争的企业，有的企业成功，而有的企业失败，在很大程度上是由于各种偶然因素的影响所致。创新很重要，但创新不一定都会成功。有时，创新反而带来了失败。虽然 “收益递增”发挥了关键的作用，但发挥收益递增作用的，并不是创新本身。在一个正反馈系统中，竞争中处在落后地位的竞争者不管怎样降价、补贴可能都没有办法拉到新的客户。因为领先者可能会成为行业中的标准，在竞争中越来越领先，而落后者则在竞争中越来越落后。这样就解释了强者恒强、弱者恒弱的效应原因。
创新确实很重要，但并不是最本质的因素。真正的关键在于，必须尽快让企业的发展进入收益递增的正反馈循环。只有这样，才能真正拉开和其他竞争者之间的差距。也正是因为有了收益递增现象带来的正反馈，新技术才能取代旧技术；小而美的创新型企业才能取代发展缓慢的大企业；新兴产业才能取代那些夕阳产业；新兴国家的某些技术才能超越发达国家。正反馈为经济系统提供了一种源源不断的动力，让经济体系可以大破大立，不断打破原有的结构，建立新的结构。
当然，也不能忽略了正反馈循环的另一面。一些偶然的因素，也有可能借由这种正反馈循环不断连锁放大，系统中就产生了难以预测和计量的“不确定性”。就比如两个几乎完全相同的产品，本来发展的势头完全一致，可能就是因为一些随机因素的影响，让其中一个更早进入了正反馈阶段，它们之间就拉开了巨大的差距。但这种情况，是我们在一开始很难发现，也很难计算的。复杂经济学敏锐地注意到了“不确定性”，它不只强调经济系统的风险，更强调经济的“不确定性”。
“收益递增”理论是阿瑟的重大成就。阿瑟指出，“收益递增”的正反馈现象才是我们应该关注的焦点，只有让企业的发展进入收益递增的正反馈循环，我们才能真正拉开和其他竞争者之间的差距。收益递增现象不但可以描述经济系统在创新驱动下的快速迭代，也可以解释市场上的各种不确定性。对于投资者，引入收益递增思想将可能对公司的理解产生与众不同的洞见。
在聆听了布莱恩·阿瑟在上海的演讲后，我又重读了他的《复杂经济学》。布莱恩·阿瑟年轻时只是一个默默无闻的学者，但那时他已敏锐地意识到传统经济学理论的缺陷。于是他向传统经济学的经典理论提出了挑战。
传统经济学研究的是各种经济资源的“配置问题”，它注重的是“均衡”的性质，而这样的一个处在均衡点的系统将始终处在一种稳定的状态下。这样的一个系统是一个充满确定性的理想世界。在这样的世界里，每个人只要按照标准的演绎推理和均衡分析，就能找到最好的决策。很显然，这与实际的经济现象是完全不相符的。于是，阿瑟创造性地以“复杂性思维”来思考经济现象。
阿瑟发现，在经典的经济学理论中，缺少了重要的一环，那就是没有为经济的动态演化留下任何的空间。于是，他在他的笔记本上画了一条线，线的两侧分别写下了“新经济学”和“旧经济学”两栏标题。接下来，他在这个表格上列出了 24 条“新旧经济学”的区别。这个表格指明了传统经济学理论的缺陷，而这就是“复杂经济学”的起点。
在阿瑟看来，复杂经济学才是能反映经济变化的真正理论，只有复杂经济学才真正考虑了市场中每个人的行为。他分析这种行为将给其他交易者带来的影响，思考的是整个经济系统的动态演化。这种思维上的改变，相当于从牛顿的机械论范式向达尔文的进化论范式迁移。在阿瑟看来，经济系统不是像“小球碰撞”这样高度可预测的力学系统，而更像是可以不断进化的生命系统。
传统经济学假设人总是理性的，每个人总会以最小的代价去追求最大的经济利益。比如，当打价格战时。最后的价格可能会稳定在一个合理的数值，这个点就是所谓的“均衡点”。于是，他们认为，经济发展完全可以通过市场这只“看不见的手”， 逐步地趋向于一个均衡值，所有的经济现象都会在这个均衡值的附近波动，而市场也总是可以在这个“均衡点”附近实现稳定发展。
均衡理论实际上来自经典物理学。物理学中的均衡点，意味着各种力的作用相互抵消，而传统经济学的均衡点意味着市场中各方的愿望得到了充分协调，经济资源配置的问题得到了解决。然而，这种均衡分析的方法没办法解释充满变动的现实世界。因为经济系统很少能维持在均衡态。另外，市场中也时常出现各种不确定性事件，对经济造成巨大的冲击。这些都是传统经济学无法解释的问题。
为了分析各种偏离均衡态的经济问题，阿瑟提出了自己的分析框 架。他将经济看成是一个“复杂系统”，而其中的每个参与者都不再是理想状态下的“理性人”，而是受到自身经验、认知、心理状态影响的普通人。普通人确实很难将自己从外界环境中完全剥离出来，每个人的行为会随着环境而改变，也会受到其他人的影响。比如，当市场上普遍预期股票会上涨的时候，就有可能跟风买进；而当市场上普遍预期股票会下跌的时候，就有可能恐慌卖出。每个人都无法全面了解市场上的所有信息，所以常常找不到绝对理性条件下的最优策略。但是，作为一个普通人，他们也可以在交易的过程中不断获取信息，调整自己的行为策略。每个交易者都能从过去的经验中学习、归纳、不断积累经验，这种人类行为的特征又被阿瑟称为 “归纳理性”。
当然，实际的各种情况可能更复杂。 但阿瑟想告诉我们的是，这种动态调节行为策略的方式，才是经济活动的常态。当我们用这种眼光重新审视复杂的经济系统时，我们对经济系统就有了一个更动态的看法：在真实的经济系统中，“均衡”并不是常态，系统达到均衡需要时间，就算达到了均衡点，它也可能只是暂时的，也可能会再次发生偏离。比如，当某一产品在市场上没有其他竞争者的时候，此时的市场可能是处在均衡态的。然而，一旦出现其他竞争者，均衡就将被打破。彼时，只能改变策略。在真实的市场情景中，非均衡才是常态，而均衡只是一种特殊情况，经济系统可能长期达不到均衡状态。从这个角度来看，关注均衡点的标准经济学理论，只是复杂经济学的一种特殊情况。
在“复杂经济学”中的“复杂”一词不同于日常生活中的“复杂”。此复杂并非彼复杂。这里的“复杂”强调的并不是问题的困难程度，而是指事物的多元复合。当很多的个体未聚集时，它们的行为会遵循着简单的规则，而当它们聚集在一起，形成一个整体的时候，一些新的属性或规律就会在系统的层面上出现。这种现象被称作“涌现”现象。这种涌现现象所形成的系统，就是所谓的“复杂系统”。以蚂蚁为例。单只蚂蚁的运动很简单，但如果一群蚂蚁聚集在一起，它们就可以表现出复杂的行为。它们不但能相互交流、传递信息，还可以找到通往食物的最短路径，甚至在灾难到来的时候，还可以实现集体迁移。虽然每个蚂蚁的行为是非常有限的，但是通过个体之间的互动，整个蚁群可以执行非常复杂的任务。
经济系统也是如此。经济系统之所以“复杂”，是因为在经济系统中有着大量的互动。每一个消费者、企业、银行还有投资者，都在不断获取信息、对市场作出自己的判断，然后又根据自己的判断和预测，调整自己的策略，和其他人进行交易。个体和系统的影响是相互的，市场中的每个人都在不断适应变动的市场形势，整个市场也因此不断迭代和进化。
“经济学更像生物学而不是物理学”。物理学的体系始终是保持不变的，而生物则是在不断进化的。在经济内部，结构会浮现，持续了一定时间后又会消融，重新再组成新的。
从马车转变到汽车就是典型的案例。在乘马车出行的时代，交通运输业里有很多和马车相关的企业。比如马车车厢制造商、马具制造商、铁匠铺和马的繁殖场等等，这些企业之间相互联系紧密，构成了一个和“马车”相关的一整套“生态系统”。但当汽车出现之后，这一套生态系统就彻底衰落，乃至消失了，取而代之的是另一个新的生态系统。在这个生态系统里的各个企业，都围绕着“汽车”而诞生。有专注内燃机技术的企业、有专注石油勘探和精炼技术的企业，还有专注自动化技术的企业等等。从马车到汽车，它既是技术的进步，也是经济体系的进化。由于市场中每个交易者的探索和尝试，瓦解了原有的一整套经济体系，新的经济体系才开始建立起来。这就是阿瑟所说的，“经济无时无刻不在重新构建自身”。
在这种新视角下，就要把视野从微观转向宏观。不但要分析每个经济活动参与者的行为变化，而且还要审视这些变化会对其他人造成怎样的影响。需要注意的是，经济系统的持续动态演化，也不一定总是正面的。由于市场中的交易者之间会发生相互影响，在一个复杂系统中，各种风险也有可能通过类似的方式不断蔓延，甚至被放大。比如，恐慌可能会在金融市场中蔓延，引起持续不断的抛售，而这种抛售所带来的暴跌，又会进一步加强恐慌，不断自我强化。
在传统经济学中，有一个“边际效用递减”的规律。比如，政府为了刺激内需发放消费券，刚开始时，可能效果非常明显，但随着时间的推移，这种政策的刺激作用将变得越来越小。这种现象是由于边际效用递减所造成的。然而，也有很多经济现象不满足“边际效用递减”的规律。假如一家公司发明了一种全新的技术，当这项新技术被越来越多的客户所采用，这项新技术也会变得越来越好用。比如，互联网产品的用户基数越大，积累的用户行为数据就越多，对用户行为的理解和分析也就会越精确。于是，创新的改进也就越多，技术也就越好用。而它越好用，就会吸引越来越多的新用户。这就形成了一种正向的循环，即所谓的“正反馈”。一旦这种正反馈形成，边际效用递减的规律就不存在了，反而产生了“收益递增”的现象。
在“收益递增”中，企业越是创新，就能获得越多的收益。而越多的收益，又意味着可以有更多的投入来研发和创新。这种创新所带来的正向效应会不断累积放大，形成正反馈。强调收益递增，除了可以让我们更加重视创新对经济的推动作用之外，还能给我们带来一些难以想象的新观点。
市场中互相竞争的企业，有的企业成功，而有的企业失败，在很大程度上是由于各种偶然因素的影响所致。创新很重要，但创新不一定都会成功。有时，创新反而带来了失败。虽然 “收益递增”发挥了关键的作用，但发挥收益递增作用的，并不是创新本身。在一个正反馈系统中，竞争中处在落后地位的竞争者不管怎样降价、补贴可能都没有办法拉到新的客户。因为领先者可能会成为行业中的标准，在竞争中越来越领先，而落后者则在竞争中越来越落后。这样就解释了强者恒强、弱者恒弱的效应原因。
创新确实很重要，但并不是最本质的因素。真正的关键在于，必须尽快让企业的发展进入收益递增的正反馈循环。只有这样，才能真正拉开和其他竞争者之间的差距。也正是因为有了收益递增现象带来的正反馈，新技术才能取代旧技术；小而美的创新型企业才能取代发展缓慢的大企业；新兴产业才能取代那些夕阳产业；新兴国家的某些技术才能超越发达国家。正反馈为经济系统提供了一种源源不断的动力，让经济体系可以大破大立，不断打破原有的结构，建立新的结构。
当然，也不能忽略了正反馈循环的另一面。一些偶然的因素，也有可能借由这种正反馈循环不断连锁放大，系统中就产生了难以预测和计量的“不确定性”。就比如两个几乎完全相同的产品，本来发展的势头完全一致，可能就是因为一些随机因素的影响，让其中一个更早进入了正反馈阶段，它们之间就拉开了巨大的差距。但这种情况，是我们在一开始很难发现，也很难计算的。复杂经济学敏锐地注意到了“不确定性”，它不只强调经济系统的风险，更强调经济的“不确定性”。
“收益递增”理论是阿瑟的重大成就。阿瑟指出，“收益递增”的正反馈现象才是我们应该关注的焦点，只有让企业的发展进入收益递增的正反馈循环，我们才能真正拉开和其他竞争者之间的差距。收益递增现象不但可以描述经济系统在创新驱动下的快速迭代，也可以解释市场上的各种不确定性。对于投资者，引入收益递增思想将可能对公司的理解产生与众不同的洞见。
