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（全文字数3100+，预估阅读8分钟） 现在的市场行情什么策略最吃香，毫无疑问是网格策略，因为它最能适应当下的震荡行情了。 网格策略是一个比较古老和质朴的策略，说质朴古老是因为这是个很容易理解、符合直觉的交易策略，让人一看就懂。围绕着最基本的网格策略（等差），还能延伸出变形策略，盈利能力更强。  e大在我这个号读者里面应该是无人不知无人不晓得了，我个人非常尊崇的大V，他写过两篇关于网格的文章，（网格策略基础/1.0版、网格策略进阶/2.0版），阅读量很大。里面的策略本身都是好东西，但是仔细看阅读量会发现个现象，这两篇文章都比不上之前和之后的文章，尤其是第二篇讲进阶那个的阅读量降低得更明显。 文章质量很高的前提下，阅读数不及平常，实际操刀实践的人数更是会下降一个数量级，最重要的原因：一是收益不会太高，二是交易过程很费精力。也就是综合性价比不高。收益不会太高是由策略本身特点决定的，需要震荡市；交易很费精力指的是需要维护交易表格，需要经常查看行情或者设置自动交易提醒，设置提醒往往需要多次（因为单天有效），触发预警后还需要手动交易，网格品种一多这就需要费很大精力。 我想后一个是大多数人放弃做网格的原因。
不卖关子，这个工具是我之前在（五千字长文总结）三类策略打造的投资体系里面提到过，是某个券商的app，除了正常券商软件具备的各种功能外，里面还有强大的“条件单”功能，当然也包括网格条件单。
一、典型的网格策略 最最基础的网格策略这里就不详细介绍了，e大在他的文章中有解释。梳理下集中改进收益的网格变形策略，这些变形有网上都有各种介绍，e大在他文章中系统介绍了的部分就把出处引到那，可能也有别人发表过类似的也不再引用，如有侵权就修改。 1、e大讲的网格进阶策略（详见e大这篇：网格策略进阶/2.0版）：留利润法、逐格加码买入和网格嵌套 留利润法：每一份买入后，在卖出的时候把利润留下，可以留1倍，也可以留多倍利润。 逐格加码买入：跌一格买入的数量逐渐递增，体现的是跌的越多，买的越多的思路。 网格嵌套：分大中小网，每种网格幅度不同，赚取的利润不同，叠加起来做。 2、趋势结合法 这个e大那篇文章没讲，那就多说几句。跌到了该买一网的时候，比如上一格1元，下一格是0.9元，但发现这个价格前面一段时间一直下跌，就等着不买。观察发现跌到了0.85元随后开始反弹至0.87元，这个时候再买入。类似的，从前一格的0.9元反弹到了1元该卖了，发现趋势一直在涨，就先别卖，观察发现最终涨到1.05后开始回落到了1.03元，这个时候再卖掉。 可以发现，这种方法在降低成本，增加利润方面很有效。如果没有形成趋势的话最不济了就是原始网格，而这种小趋势出现概率非常大。如果手动做这种网格需要盯盘，而程序做就很容易了。 二、自动化交易示例讲解 1、e大讲的网格进阶方式 引用e大文章中的数据表格做例子（留1倍利润法）： 图片来源：ETF拯救世界·长盈指数投资 交易单设置如下： 上面的条件单设置中解释几个关键地方，条件单设置包括触发条件、交易委托和截止日期三部分。 （1）触发条件设置方面 “价格区间”是一定要设置的。最低价格的作用在于击穿这个下限我们能做什么，无非是清仓（承认这个品种要完），装死（转战略底仓），这两种选择可以在“超出价格设置”选项里实现，我们默认“装死”，因为设置这个下限已经考虑了网格品种的最大跌幅。类似的是最高价格，高于这个最高价格后无非是止盈清仓或者让利润奔跑（后面手动止盈），所以这个选项一般设置成“止盈清仓”。但也有特殊的时候，比如最高价格设的相对保守，则为了获取更多利润，可以手动止盈。 触发基准价的意思是到达这个价格就开始交易第一网，为了避免使交易单落入休眠模式（满足触发条件却无法成交），建议点右边箭头把触发基准价设置为“最新当前价”，确保能尽快成交一次。 涨跌设置方面，条件单既支持“按差价”，也支持“按百分比”，涨跌幅度对应的单位也就不同，这个好理解就不再解释。 （2）交易委托设置方面 这个功能是把交易自动化起来，只要前面设置的条件触发了，就能自动成交。交易委托我自己一般选择“现价委托”，同时默认用“即时现价”或者即时买一卖一价格，因为没必要优化这个小价格，到条件即时成交才是最重要的。具体委托方面，可以按数量委托，也可以按金额委托，比如对应e大基础网格的例子，就是按金额固定委托为“10000元”。 最大最小持仓可以不填，这个主要和为这个品种分配的资金容量有关，比如一共10万做网格，设置了两个品种，每个品种5万，这就需要设置个最大仓位。 （3）策略有效期方面 策略的有效期方面，选择“长期有效”这个选项，这个好处在于设置了就一劳永逸，一直有效，这是一个特别有用的地方。 扩展：大家可能问想留2倍利润、3倍利润怎么做呢，想要精确实现这个目前程序还不支持，我能想到的方法是：把价格区间分档，比如原来0.4~1，分成0.4~0.7, 0.7~1两档，每个档建一个条件单，在条件单中设置卖出金额，这个金额是买入额剔除2倍利润（估算）之后的数值，没那么精确，但足以体现留利润的思想。 逐格加码方式就是跌的越多买的越多，条件单对此支持一般，不过仍然可以采用分档的方式解决，每档设置一个条件单，描述不精确，但使用起来足矣。 大中小网格嵌套方式就更好解决了，为每种类型网格设置一个条件单就可以了。 3、趋势结合法 前面介绍了这个方法的原理，这个方法如果人工盯盘方式很难实现，或者说比较考验人的判断力和精力，但程序就可以很容易实现，只需要设定几个参数而已。 我自己常用的方式就是上面图里的设置。当期基准价基础上，触发7%的卖出条件时暂不卖出观察趋势，程序会计算过去一段时间内的最高点，这个最高点很可能会不断刷新，比如累积到了9%开始回落设置是从这个最高点回落1.5%卖出。下跌时到了设定的5%的条件暂时不买入继续观察，出现低点后开始反弹，反弹2%的时候再买入。 也可以用差价设置，道理类似，这个就不再截图了。 三、其它方面 1、倍数委托 这个网格条件单还有个小功能，倍数委托的选项，比如对于下跌继续买入这个环节（刚开盘等情况），委托的时候如果跌幅超出设置值，设定了跌5%买入，结果直接低开8%，系统委托数量会是设定值1.6倍（8%/5%），跌的多就买的多。类似也道理是涨的多卖的多。 这个功能我一般是默认打开的。 2、资金准备 网格交易是要占用资金的，以应对突然出现的网格买入机会。对于自动交易而言，尤其是应该准备好资金，可参考开始网格时要做的压力测试进行准备。不过，这个app倒是也很贴心，里面有“余额理财”工具，现金自动放在这里面，还是有固定收益的。 3、其它条件单 这个工具神器不仅有网格条件单，还有其它很多条件单。可以自己研究，比如预约打新、余额理财加强版（自动监测国债逆回购年会利率）就非常实用。 4、如何能用上？ 这个app是证券软件，当然得在人家券商那开户才行。我有朋友在那，就帮着推广下，给我的专属链接如下： 只有有按上面链接注册信息、下载APP，才可以联系我调业界几乎最低水平的佣金。 |
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