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为什么构建系统这么难？ 首先因为交易系统有很多要素，理解并在实盘中执行好其中一个要素已让交易者遍体鳞伤。我们作为散户参与这个市场，市场给了我们教训以后才发现，原来要怎么样。比如止损，2009年我刚刚进入市场，什么也不懂，做错平仓几次都亏了，后来想这样不行，下次不止损试试，结果钱全没了，多次之后我发现是要止损。多次的失败经验也只能让你发现其中一个要素，没有自己去尝试过失败根本意识不到有些东西是有用的。市场里有那么多要素，少了一个要素系统都是不完整的，会一个个给我们以教训。再比如仓位控制，有金字塔加仓、倒金字塔加仓、等额加仓，每个系统里运用的都是不一样的。有个老师说波段里用金字塔加仓，那是一定的，等趋势渐渐走出来，后面如果越加越多等到一回调就亏得更多了；也有些交易模式是运用倒金字塔加仓的，比如林广袤先生，不断盈利加仓，所以一波行情可以赚几十亿。所以在向老师请教的时候不是直接问是什么加仓手法，而是应该先问是什么系统。对于市场中的各个要素我们都要有自己的认识，缺一不可。 第二个原因是因为完整系统要素太多，理解并执行好大部分要素后，忽略了其中一项又使交易者满盘皆输。虽然我们已经认识到市场的各个要素，但是执行不好。比如进场功力欠缺，入场不能见红，追在高位杀在低位止损过大，拿不住单子 ；仓位控制功力欠缺，入场仓位过轻，仓位与行情没有相对应，大行情赚小钱，加仓被动，追在高位，头寸丢失，入场仓位过重，正常波动影响本；止损功力欠缺，止损死板，不能第一时间离场，盈利的单子拿成亏损，止损逐渐侵蚀本金，止损过小则一直在止损，止损过大则一次掉块肉；止盈功力欠缺，过早止盈，行情没吃够，过晚止盈，利润大幅回吐，甚至浮盈变亏损出等等。 第三个原因是因为优秀系统琳琅满目，交易者在寻找适合自己的系统时早已迷失自己。人工高频、日内回转交易、动量交易、波段交易、阿尔法策略、价值长线、期现价差、基本面套利、高频套利、趋势套利、期现套利、移仓套利等等，光学一个就已经晕头转向，不知道到底哪个方法真正适合自己。 第四个原因是各类系统千差万别，程序化交易者还好，但是对于主观交易者来说，互相冲突的系统要素会让交易者无所适从。例如高频对进出点位要求严格，止损严格，快速进出；动量对进出点位要求低，对盘面动能和情绪把握要求高。 第五个原因是因为各类系统的万千要素盘根错节，执行时的张冠李戴让交易者晕头转向。对于主观交易者来说需要勤于练习，执行是一种习惯，进出信号是一种潜意识，交易顺利是一种感觉。 第六个原因是以上所有的理论都需要无数的时间和金钱来实践的，要亏得自己痛心，才能反思、改进。台上一分钟台下十年功，神枪手是子弹喂出来的，交易员是真钱堆出来的。 第七个原因，即便交易者趟过了以上千山万水，正确执行了适合自己的系统的所有要素，仍然会由于行情的原因得到连续的负反馈，从而开始怀疑人生。机会是一种可能性，赚钱也要三分运气。策略都有不应期。越暴利的策略越难渡过不应期。 那么如何构建适合自己的交易系统呢？就三句话，第一句话，我们交易的是对市场的看法。我们每个人对市场的看法都不一样，所以我们构建的系统都不一样，如何认识机会，就决定了用什么类型的策略。第二句话是我们交易的是我们的信念。我们的世界观和方法论决定了自己的市场哲学，决定了其生发出的交易系统。当我们的策略是由自己对市场的认识生发出来的，这是有本之木，出现回撤也知道是正常的，是系统的一部分。如果是移植的别人的策略，当系统无效的时候还能执行下去吗？第三句话，我们交易的是自己的人性，每个人性格不同，适合自己的系统也是不一样的。每个人的路都不一样，我们都是在寻找自己的路，可能有人适合我这种小波段，但是不是所有人都适合。 每个人的人生也是一个系统，人长期会形成反应的装置，面对不同的情形会有不同的应对方式。选择不同会导致路径不同，最后会导致人生不同。如果我们对自己的交易不满意，从人生的角度看，我们对自己的现状是否满意？进入市场的每个人都有赚钱的欲望，但极少数人有赚钱的系统。就像生活中的每个人都有成功的欲望，但我们为人处世、处理信息、应对事件的固定模式，很多并不导向成功。我们追求成功，就要改变我们这个系统。改变自己是更难的过程，很多时候发现了也没有用，多次犯错尝到教训后才能改正过来，最后形成新的习惯。所以很多交易高手说，曾经亏得要跳楼，那一刻没有跳，感觉重获新生了，从此之后就走向盈利了。 觉知是改变，人生是修行，交易也是修行。   |
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