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在昨天的文章《MACD配合探底回升因子测试（上）》之中，我讲到我看到的一篇研报《选股因子系列研究(十八)——价格形态选股因子》中提到了分析股票形态的时候，他们用了三种走势，分别是冲高回落、探底回升、均值回归，认为通过这三种特殊形态的分类，可以大幅提高传统分析方法的胜率。 昨天用的是第二种走势探底回升。今天回测最后一种因子，均价偏离。 他们给的定义挺有意思，让大家看看。  其中vwap代表每天股票的成交额/成交量计算得出的平均价，用这个平均价代替平时我们经常使用的均线，来做均值回归模型，这个思路还算有点意思。 我还是和昨天一样，还是使用最简单的MACD金叉死叉策略，先让大家回忆一下这个策略之前测试过的表现，我们看看2019.1.1-2019.12.31这段时间，如果交易沪深300的股票，那么取得什么样的收益呢？  仅仅是1.04%而已，少的可怜。 昨天我修改的探底回升的策略收益率是43%。  今天看看这个均值回归策略收益率是多少，大家猜猜？  34%，胜率0.33，盈亏比2.48，还算不错。 这份研报就和大家分享到这，大家有任何问题也欢迎留言，我看见之后，会给大家进行解答。 |
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