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线性权数移动平均线 (LWMA)

 edenclub 2020-03-29

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公式

线性权数移动平均线的公式为:

\operatorname{LWMA}(price, N)_i = \dfrac {{\sum_{j=1}^N} {price_{i - N + j} \times (i - N + j)}} {{\sum_{j=1}^N} {j}}

简单移动平均线中,所有先前棒线的权重相等,但在线性权数移动平均线中,最近棒线的权重最大。棒线由近及远,其权重呈线性下降。下方为 N = 10 时的权重表(1 为当前价格,2 为前一价格,以此类推):

Lwma1chs.PNG

用途

取代简单移动平均线

线性权数移动平均线的用法可与指数移动平均线简单移动平均线完全相同,特别是在简单移动平均线的滞后性不能忽略时。请比较应用于相同价格的 LWMA(14)、EMA(14) 和 MVA(14):

Lwma2 chs.png

与 SMA 和 EMA 的行为对比

简单移动平均线相比,线性移动平均线具有较少的滞后性。与指数移动平均线相比,它考虑的棒线数量更少,且不依赖于先前值,因此不管预加载多少数据,只要应用于相同的价格它就将始终显示相同的值。另一方面,线性权数使线条比其他移动平均线更加尖锐,因此在市场不活跃时会产生更多“噪音”。

另请参阅

指标

简单移动平均线(MVA、SMA)指数移动平均线 (EMA)

文章

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