违背常识的投资策略 昨天有网友告诉我，说有人写文章质疑我的一个策略，说这个策略是违背常识的。下面我们...

昨天有网友告诉我，说有人写文章质疑我的一个策略，说这个策略是违背常识的。下面我们就先来看看这个违背常识的投资策略——C2:股债轮动低频版二。

这个策略也是属于动量轮动策略，因为年均交易次数只有6次，所以我把他叫股债轮动低频版。

【轮动组合】上证50、创业板50、中证500

【持有天数】最少7天。

【交易时间】14：50判断并发布交易信号，测试时使用收盘价交易。

【交易标的】资金量小的可以选择场内ETF交易，因为最少持有7天，所以也可以选择交易场外指数基金C份额。

为什么会被质疑说是违背常识的呢？我们来看看他的历史表现。

从2014年7月1日开始统计以来，每年都是正收益，年化收益达46.6%，年均只交易6次，最大回撤只有10.4%。这个最大回撤就是今年2月28日创下的，在此之前的最大回撤只有9.33%，是2018年10月创下的。

买入后最少持有7天，收益这么高，而且回撤还这么少，的确有点儿违背常理。所以合乎正常逻辑的想法就是高度拟合，用一堆参数来算出一个高度拟合的结果，有这样的想法不奇怪。

不管有多少人质疑，这个策略的细节我是不会公开的，我能说的就是策略的参数极少。我已专职做量化交易5年了，高度拟合这种最低极的失误肯定是不会有的。

我公开的低频策略是一个系列，一共有4个，大概是去年8月公开的，然后12月份开发了量化投资模拟系统，策略的交易信号都在模拟系统中即时产生。放到模拟系统中之后，被质疑的这个低频版二一共交易了5个单边。其中12月12日卖出创业板50赚3.11%，12月13日买入创业板50，1月3日卖出创业板50赚5.12%，然后1月7日买入创业板50，2月28日卖出创业板50赚11.96%，如果对照K线图看，大家会发现他也是典型的追涨杀跌。

到目前为止，低频二一直是空仓，站在上帝的视角看了一下，今天收盘前极有可能再次买入创业板50。

这个系列的策略到底是不是高度拟合的，大家自己去判断吧。

下面还有一个更违背常识的系列，大家先看看历史收益，这些收益都是计算了佣金和误差之后的。根据我5年以来的实盘交易记录，平均误差大概在万3左右，以下策略我是按万4的误差计算的。

以上这8个策略是我的另一个动量轮动系列——超高频系列，年均交易次数都在100次以上，平均持有1-2天，而且只有1个参数。

是不是也是违背常识的？历史业绩只能说明过去，我已准备了100万，计划过几天公开实盘跑这8个策略，效果到底如何，公开实盘跑一段时间也许就知道了。