百万实盘全部都是使用的分钟级别的量化交易策略，交易频率都比较高，大部分策略的年均交易次数都在50-100次，甚至有策略的年均交易次数超过100次。实盘交易过程中，因为都存在滑点，而且还有交易佣金，所以一般不可能与策略理论收益完全一样。策略实盘收益与理论收益之间都有一定的差距是正常的，那么这个差距那底有多大呢？
先来看看交易频率比较高的B1，B1的年均交易次数超过100次，属于实盘收益与理论收益差距比较大的策略。我统计了一下今年1月1日至7月30日这段时间的误差情况，按0佣金0滑点计算，B1理论收益为31.05%，同期百万实盘中B1的实际收益为25.67%。我的实盘交易佣金为万0.5，如果按万2的滑点计算，同期理论收益为25.42%，比实际收益略小。可见实盘收益与理论收益的误差大概在万2左右，这与我统计的自2015年以来B1的长期误差为万2.5至万3基本相符，而且目前误差有越来越小的趋势，我估计这与ETF成交量越来越大有一定关系。再来看看交易频率偏低的B2，B2的年均交易次数为50次左右，属于实盘收益与理论收益差距比较小的策略。自今年1月1日至7月30日，按0佣金0滑点计算，B2理论收益为16.99%，同期百万实盘中B2的实际收益为16.58%，可见B2的误差极小，几乎没有多少误差。现在ETF越来越多，成交量也越来越大，ETF交易策略的资金容量也越来越大，而交易误差反而变得越来越小，这对于我们ETF动量轮动交易者来说，正越来越有利。
可以说，ETF的风正越来越大，就看你能不能飞起来了。（这意思好像飞起来就是猪，没飞起来连猪都不如？ ）今天9:45卖出1份创业板50，仓位下降到10%。10:10买入1份创业板5和1份创业板50，仓位增加到40%。10:30买入1份创业板50和1份创业板，仓位增加到80%。最终收盘仓位90%，持有5份创业板和4份创业板50，总资金159.39万元，收益再创历史新高。实盘以来最大回撤：7月13日收盘后总资金为131.9万元，为本次回撤的最高点，9月28日结算之后总资金大概为121.5万元，是本次回撤的最低点，最大回撤10.4万元，回撤比例约7.8%。
实盘账本由我和大家的实盘日志发展而来。每日收盘后录入当日收盘资产，系统可绘制出属于自己的投资曲线，自动计算出收益率、回撤等多项指标。实盘账本还可以提供实盘收益率排行榜，方便大家进行实盘收益PK，大家可以利用实盘账本来督促自己遵守投资纪律，让大家相互监督，共同进步！
1、买什么？“指数基金+动量轮动”，买涨得最好的指数基金，永远只骑快马。2、怎么买？“趋势跟踪”，跟随价格，涨了就买，跌了就卖，打得赢就打，打不赢就跑。3、买多少？“适当分散”，通过多品种多周期的分散让资金有序进出。4、如何执行？“量化交易+机械执行”，把投资策略固化成数学模型，用模型代替人为的主观判断，然后严格按模型给出的信号机械执行。4、是否可以长期坚持执行策略信号，不错过任何一笔交易。
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