程序化交易策略之“RSI”指标精髓揭秘！

牛角问答，股票期货职业投机者。

RSI指标

前言

技术指标一直以来备受争议，恨它的人是因为让自己亏了很多钱，爱它的人是因为让自己赚了不少钱。

作者要说的是，技术指标有用，并且看你怎么用，直到现在你真的懂技术指标吗？每一个技术指标的精髓你是否弄明白了？

下面作者将技术指标RSI，利用程序化语言编写成策略，并实现自动化交易。

RSI自动交易策略

RSI技术指标简介

RSI属于震荡指标，也就是人们常说的超买、超卖指标，具有预判阶段顶底的功能。

• 算法：

博易大师代码。

A：= SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1)；B :=SMA(ABS(CLOSE-LC),N,1)；RSI ：=A/B *100；

• 公式说明：

1. SMA(X,N,M)函数，以M为平滑系数的X的N周期移动平均值。
2. MAX(X1，X2,.....)，求括号内所有数值的最大值。
3. CLOSE,指今日k线收盘价。
4. LC，指昨日k线收盘价。
5. ABS(X),求X的绝对值。

• RSI指标效果图：

RSI指标效果

• 指标用法：

1. 当RSI值上穿超买阀值，预示着此时可能出现顶部，以看空为主。
2. 当RSI值下穿超卖阀值，预示着此时可能出现底部，以看多为主。

千万别被蒙蔽了!

虽说RSI有一定的预判顶底的功能，但别以为超买我就做空，超卖我就做多，这样的思维迟早吃大亏。

蒙蔽

小结。

上述介绍了RSI指标的算法及用法。

接下来，看作者如何利用RSI指标构建正期望的程序化交易策略。

RSI突破策略

作者认为，RSI指标可以预判阶段性的顶或者底部，那就可以将其预判出的顶部或底部记录，然后最高价突破这个顶部代表是多头趋势。

反之，这是空头趋势。

波段最高价演示过程

然后，我们在第二次下穿的时候，记录最高价，用代码绘制出连续的值，形成上轨和下轨指标。

绿色线-上轨，红色线-下轨

• 公式口诀：

1. 两次下穿，得上轨。
2. 两次上穿，得下轨。

注：两次下穿或上穿期间，必须要有一次超买或超卖。

• 策略开平逻辑

在上面的讲述中，我们已经将上轨和下轨计算出来了。接下来，我们将利用上轨和下轨进行开平仓操作。

1. 当最高价突破上轨，开多；跌破下轨开空。
2. 当持有多仓或空仓时，如果触发跟踪止盈线，平掉仓位。

如图，价格突破上轨开多，跌破下轨开空，当价格触发紫红色跟踪止盈线平仓。

小结。

在上轨和下轨的计算中，特别注意一点：两次下穿或上穿期间，必须要有一次超买或超卖，这样才能真正获取到阶段性的顶部或底部。

RSI策略回测分析

1. 作者将用螺纹钢指数4小时周期进行回测。发现效果非常的不理想，请看下面的资金曲线。

假突破信号在捣乱。

我查看历史的交易信号发现，有很多的假突破信号，大幅度降低策略的收益。

因此，作者将在开仓代码加入ATR波动率，提高开仓门槛，提高胜率。

• 算法：

开多价 = 原开多价 + N*ATR。

开空价 = 原开空价 - N*ATR。

注：ATR是平均真实波幅。N的取值范围，N>0。

• 改进前后的策略资金曲线对比。

资金曲线对比

小结。

在原开仓位置增加N倍波动率，可以减少假突破，提高胜率。

总结。

每一个技术指标，都有他的精髓所在，我们应该理解并灵活运用。就比如文章中的RSI指标，我并没有超买的时候开空，超卖的时候开空。

而是利用RSI指标，计算出支撑和阻力位，突破压力开多，跌破支撑开空。

文章中的思路，在所有技术指标中都适用！