迷你标普股指期货(E-mini SP500)是一个非常受欢迎的交易品种。前一篇文章(解密一套通过17年数据回测的简单策略)我们分享了日内价格中线策略,在此基础上,经过无数次数据回测,我再次优化了这种简单策略,可操作性更强,交易曲线更加平滑稳定。 具体步骤如下: 1:打开M5周期迷你标普指数K线图 2:实时计算K线蜡烛图的中位线(中位线为当日最高价和最低价的平均价格线)。随着价格在整个交易日内创出新高和新低,中位线将不断调整。它是一个动态指标,可以将一天简单地分为两个部分。上部和下部。 中位线点是一个非常简单的概念。关键要点是,如果价格高于中位线,那么我们只想进行多头交易。 3:加载肯特纳通道指标(Keltner Channel) ,设置参数为(6,1) 进退场原则: ①标普实时价格必须位于当日K线价格中线以上 ②肯特纳下通道必须高于中线 ③下通道进场,上通道退场 ④当日收市前必须强制平仓 如下图: 蓝色箭头买,红色箭头卖 单根K线最高价低于日内价格中线,强制平仓。 复盘回测交易曲线如下(2002年-2017年): 复盘数据统计: 三个关键指标: 1:数据回测时间跨度为2002-2017年,总交易数超7300笔,机械化操作。 2:日内超短线交易,每笔平均盈利仅16$ 3:资金最大回撤达到-9280$ 结论是,这种“剥头皮系统”不是可行的交易系统。但是,我们目前有7,300笔交易的大量样本。 如果想要更低的回撤,我们应该如何做呢? 经过长期测试,我们加入了与标普联动性非常强的VIX恐慌指数辅助分析(VIX下降,标普500一般就会出现上涨)。 我们测试并统计了叠加了VIX择时(日内不同下降幅度后)的策略表现:VIX下降幅度从1%-20%。 如下图: 由此,我们可以得出VIX恐慌指数下降8%及以上再入场,回撤大大减小。 交易曲线图如下: 最终数据总结: 通过加入VIX恐慌指数辅助,我们的盈亏比大幅改善。具体表现为: 1:每笔平均盈利从$16增加到42$,大幅增加! 2:资金回撤从-$9200减少到-$1825, 大幅减少! 3:盈亏比从1.34增大到2.10,大幅改善! 4:平均持仓时长仅34分钟。无盯盘压力。 |
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