建立一套完整交易系统的须知——系统应该包...

建立一套完整交易系统的须知——

系统应该包括的内容：

1.开仓位和平仓位。
2.交易的开、平仓性质和理由。
3.所交易的头寸大小。
4.时机（以盘中价格为指导或收盘价）。
5.是否采用浮盈加仓的策略。
6.对于移仓换月条件的一些解释。

一个好的交易系统应当具备的条件：

1.交易指令发出频率适当。
2.适合市场上大部分品种（普适性）。
3.适合品种的大多数时间周期。
4.历史回测是盈利的。
5.平均盈利水平大于亏损。
6.平均亏损金额不能太大（比如30%）。
7.单笔亏损一般不能太大（比如投入资金的100%）。
8.连续亏损次数不能太多（比如连续亏损次数应小于10次）。
9.最大回撤时间一般不能太长（应至少低于半年）。
10.总资金回撤幅度不应太大（比如回撤幅度不能超过50%）。
11.盈利率曲线的斜率应当非常稳定。
12.在一定交易基数下，多空交易次数应当基本平衡。

可以参考：

1.参照K线、均线斜率、金死叉等各种交易指标为依据。
2.设定基准价格以及进出场的周期。
3.N日最高、最低点为进出场的临界点。
4.与某些稳定亏损的“玩家”进行反向操作。

注意事项：

1.参数方面不要刻意去制定。
2.测试数据时不能只测试指数或者单个合约。
3.如果设置以盘中价格为交易逻辑，必须对盘中频繁发出的信号给予处理的具体方法。
4.如果设置收盘价为交易的逻辑，必须考虑涨跌停板时无法发出成交信号的特殊情况。
5.考虑实际操作中的执行成本（手续费用等）。
6.测试数据时要注意一个问题：过去没发生的，不带便未来也不会发生。