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在我们团队刚接触反向交易，自建数据的初期，我们也犯过这样一个错误：在我们的潜意识当中，自认为只要是做交易的，往往是做的越多错的也越多。这句话从结论上看，确实没有问题，因为我们反向的基调就是市场的二八定律。 但如果一个反向交易团队把这个结论直接套用到跟单的过程当中去，也就是倡导甚至鼓励盘手增加交易量，甚至在制度上去约束他们的单量，这样做的结果，我敢肯定，跟单的实盘账户是赚不了钱的。 究其原因，还是因为跟单当中的损耗。手续费是其中一方面，另一方面更多的还是来自于对手价造成的点差。由于期货交易天然的交易机制，买卖之间存在着对手价，而这个对手价是抹除不掉的。有些跟单软件的镜像跟单，大家也都清楚是怎么一回事，无非是把自己的点差转嫁给了盘手，但其实仔细一想，就是自欺欺人。盘手是少赚或者多亏了，但是你的实盘并不会多赚或者少亏，因为和你交易的是场内的千千万万的实盘交易者。除非自己去开交易所，制定新的交易规则，否则对手价是永远抹不掉的。 我们再回过头来讲手数的问题。前面我们讲到了，手数太多，会导致损耗的成本增加。如果你要求一个盘手一天必须交易5手，你有15个盘手，2倍跟单，方便起见一手的手续费按10美金算，那么盘手交易一手，你的损耗成本就是1*2*（10+20)=60，一天的损耗成本就是60*5*15=4500，一个月就是4500*22=99000美金！在一个月近10万美金的损耗成本下，实盘账户要实现盈利，难度是多么的巨大！ 所以手数设置往往是盘手交易制度的关键。设置的多了，损耗成本就变大；设置的少了，盘手犯错的概率就低了。并且交易手数的多少和盘手的手续费多少也相关，手续费的多少又和他们的提成相关，一环紧扣着一环。 结合我们的反向理念——把更多的选择权交给盘手。因此我们比较好的做法是给他们一个合理的手数区间，在这个区间内自由的去做，他觉得有把握就去做，没把握就不做。多做了导致亏损，或者少做了导致少赚，这种结果带给他的懊悔心理才是他真正的交易心理，在这种心理状态下，他们的做单才会越做越错，从而我们才能实现盈利。 |
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