关于期货交易投资体系

这篇关于期货交易投资体系的内容，对于交易经验不够的投资者来说，可能比较深奥。但是没有关系，这篇内容如果你没有看懂，可以不用担心。在每天的夜报中，我会直接告诉大家我的实盘交易情况，有兴趣可以尝试跟着做。如果是对交易研究有兴趣的朋友，可以留言，我会帮助你建立自己的交易体系。【我眼中的期货市场】1、期货市场是一个更接近完全竞争的市场，相对于股票市场而言，期货市场更加公平。2、期货交易的多空双边的交易模式，对以交易为生的人来说，是非常完美的。在你看好市场的时候可以做多，在你看空市场的时候可以做空。也就是说只要市场有波动，只要你能看对市场波动的方向，你就能够赚钱。不存在股票市场上所谓的没有市场行情（由于股票市场只能做多，当遇到漫长熊市时，很多投资者把投资不理想的原因归咎于没有市场行情）3、期货交易本身具有杠杆属性，但是加不加杠杆，完全取决于交易者本身。举个栗子，比如根据你的资金情况，最多可以开仓100手黄金，但是呢，最后具体建仓多少，完全取决于你自己，为了控制风险，你可以只做几十手或者更少。【交易系统与理念】由于期货市场相对理想的交易环境，让量化CTA策略交易有了非常大的舞台。那什么是量化CTA策略交易呢？1、量化CTA策略是通过分析建立数量化的交易策略系统，由系统产生的买卖信号进行投资决策。2、量化CTA策略是基于对历史规律的总结，在规律的基础上发现概率优势，它的最大理论依据是人性的相似性以及人性很难改变的事实。3、量化CTA策略能够很好的避免人为主观的非理性，在出现亏损或回撤时能够及时的止损从而有效的规避风险。 之所以运用量化CTA策略，是因为我认为交易一定是客观量化的，主观的交易行为站在交易的角度都是不完整的。很容易进入到“主观陷阱”，主观认为自己是对的，市场是错的，这个错误分析师特别容易犯。【交易系统流程】1、确定交易方向。到底是做多还是做空。因为交易方向永远是第一位的，如果连趋势方向都判断错误，无论建仓价位有多好，无论仓位有多轻，最后一定是亏损出场。2、确定建仓价位。通过小级别周期，选择建仓时机，分批进场。3、设置止损价位。止损价格为交易系统中，最终改变趋势交易方向的价位。4、确定建仓数量。通过交易计划设置的最大亏损金额，以及建仓价位，止损价位，推算出建仓数量。5、平仓出场。盈利后择机选择出场。看到这里，你可能会有疑惑，按照量化CTA的交易系统的流程来交易就能每笔都赚钱吗? 其实，答案是否定的，下面我把我的交易思想做一个总结。1、价格反映市场的一切信息。这是做量化CTA策略的前提，道式理论的完美假设，在期货市场得以实现。2、 交易系统追求的是概率优势，不可能每笔都盈利，但是盈利的概率一定要比亏损的概率高，这是交易系统实现长期稳定盈利的前提。3、重复同样的交易行为。只要期望值是正数，通过大数法则，重复同样的交易行为，长期来看，一定能够盈利。4、严格控制风险的基础上，实现长期稳定的盈利，这是我认为，判断是否投资成功的唯一标准，我坚信复利改变一切。总而言之就是通过交易思想对于交易进行整体控制，利用量化CTA交易策略，重复不断的坚决执行，以年为周期，坚信会有不错的回报。以上就是我所有的交易理念以及多年研究形成的交易系统的内容，这几年的投资研究我经历了很多困难，很多次我都头破血流，但是我一直坚信我一定可以成功。因为我热爱这个市场，我有信念，我可以重新站起来。最终在2014年开始获取回报，现在对于投资，我更加沉稳，更加淡然，但是依然不改我对于投资的热情，相信自己在投资的路上能够越走越远。【关于操作日志中√/×的说明】√/× 其实表示的是现在我对焦炭趋势的判断，上升趋势为√，下跌趋势为×。临界值表示的是趋势改变的价位。如果现在是√，临界值是4000，就表示只要盘中焦炭指数跌破了4000， 趋势就改变成了×。 这个量化模型是我十年研究的结晶，也是我创造利润的源泉。该模型已实盘运作3年以上，每年趋势判断的次数不超过10次。没有这个量化模型，我也不可能走到今天。现在每天公布与大家分享，但是不要问我关于算法之类的问题，谢谢理解。【关于如何运用】基础篇一旦焦炭指数突破临界值，确定新的趋势后，即可以在对应的主力合约建仓，建仓方向与新趋势一致，建议分批建仓，不断降低成本，在1天内建仓完毕即可。仓位控制方面，建议按照5万本金持仓1手的比例，切记仓位不宜太重，因为止损离场的价位是在改变趋势的临界点，如果建仓后，由于仓位过重，导致不得不强制减仓，而这时又没有到止损出场的价位，会造成量化策略的扭曲，切记，仓位不宜过重。如果你想风险再小点，可以按照6万本金持仓1手的比例，或者更高。如果有不错的利润，即可考虑出场。当出现亏损时，如果趋势方向没有改变，继续持仓即可，如果突破临界值趋势改变了，应立即止损出场。进阶篇对于有期货交易经验的投资者，可利用量化模型，进行趋势判断，然后结合自身的交易模式进行交易，能够让你在交易中更加游刃有余。