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昨天提到一个正收益率的交易策略的盈利率=胜率*盈亏比>50%。 今天说一下，我理解的正收益率的交易系统公式是什么，抛砖引玉，欢迎讨论。 如我在第一贴所说，在股市里学习，做一个正收益率的交易系统才是追求的目标，赚钱只是它的一个产物而已。先做正确的事情，赚钱是自然的结果。 为什么这个公式重要？因为有了公式，我们就有了可执行的计划，可以把大目标分解为小目标，有步骤有计划的完成我们的目的。 比如：我请你算出一个三边分别长为3，4和5米的三角形的面积。 如果知道三角形面积公式S=0.5*底*高，你应该可以计算出来。 但如果你知道勾股定理，那么你就能心算出来。 知道不同的公式，往往导致你花的时间和路径是不一样的，成功率肯定也不一样。 我前面提过，一个交易系统应该有：交易策略，交易心理，和资金管理三个部分。 所以我认为，正收益率的交易系统收益率=交易策略 * 交易心理 * 资金管理>50%. 其中如果三项的乘积=50%的时候，表明不亏不赚。如果三项任何一个是0，那么其乘积就是0，就肯定是一个亏钱的系统。 交易策略：被研究的最多，大部分人都在一直想解决怎么选股，怎么买，怎么卖的问题，然后就觉得找到一个好规律，可以一直赚钱了。 资金管理：基本都知道，但估计深入研究的不多。但其实做到也很简单：第一是闲钱投资，资金长期无压力。第二是明白高风险高收益，在风险和收益之间找到平衡点，降低你的预期收益率，风险自然会降低。 交易心理：涉及执行力和完全重复一致性的问题。估计意识到的人都不多，所以能完全做到的也很少。如果你的操作无法做到完全重复的话，就表明这一点还差火候。很多时候，大家都是根据单笔交易的盈亏结果，在修改自己的操作，三个月后执行的交易策略和三个月前执行的交易策略已经是面目全非。 交易系统收益率=交易策略 * 交易心理 * 资金管理。那么如果要赚钱，就必须>50%，这个数字来自于交易策略，交易心理是保证交易策略的执行。资金管理是盈亏的放大器。 简单数学就可以算出来： 正交易系统收益率=交易策略 * 交易心理 * 资金管理=80% * 80% * 80% = 51.2% 。也就是说这三项，每一项平均分都需要达到80%，其乘积才能约为50%，才能刚刚不赚不赔。 可能这个市场上，只有20%的人每一项能达到80分这个标准，所以股市8亏2赚。 一个系统还必须经过至少100次交易的回测，才能明确其在不同行情下的平均收益水平。如果交易心理不行，执行力无法做到按照买卖点进出的重复一致性，这个回测任务基本不可能完成。 成功的投资者用80%时间学习研究，用20%时间实际操作。失败的投资者用80%时间实盘操作，用20%时间学习。 有朋友评论说看不懂，建议从“定投网格交易法1”从头看。专门做了一个流程图，希望能帮助大家理解。另外在VX号建立了一个问题汇总，值得一看。 |
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