【新消息】stata对每只股票求每个交易日前三个交易日的成交量的均值

建议用dataex命令贴出示例数据。
可以试一下以下代码：

1. //导入数据到 Stata ，将文件放入到工作路径下或者引用文件的绝对位置
   

2. import EXCEL "工作簿1.xlsx", sheet("Sheet1") firstrow clear
   

3. //因为交易日期不是连续的日期，因而需要构造一个时间顺序辅助列。
   

4. bys Stkcd (T RDD t): gen T RDD t_id=_n
   

5. rangestat (mean) Dnvaltrd, interval(T RDD t_id -3 -1)  by(Stkcd)
   

6. bys Stkcd : replace Dnvaltrd_mean=. if _n<4

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如果是复制 EXCEL 数据粘贴到 Stata 的形式，需要将字符型的日期转换成 Stata 的日期格式，方便后续的排序等。

1. gen Date=date(T RDD t,"YMD")
   

2. format %td Date
   

3. bys Stkcd (Date): gen Date_id=_n
   

4. rangestat (mean) Dnvaltrd, interval(Date_id -3 -1)  by(Stkcd)
   

5. bys Stkcd : replace Dnvaltrd_mean=. if _n<4

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